Как пользоваться индикатором "Полосы Боллинджера" и как торговать по нему?
1) При касании ценой какой-либо из границ индикатора (оранжевых линий) открываем сделку в противоположную сторону. Например если цена падала и коснулась нижней границы - мы идем в лонг. Если цена росла и коснулась верхней границы индикатора - мы идём в шорт. Напоминаю, что торгуем обязательно со стоплоссами, чтобы ограничить свои потенциальные убытки. То есть это тип торговли "на отбой". Этот тип для данного индикатора работает и во флэте и в тренде. Места отбоя цены показал на графике ниже зелеными стрелками:
2) Важно: резкое расхождение в разные стороны границ индикатора значительно усиливает его сигналы. Это обозначает, что у монеты повышаются объёмы, повышается волатильность и зарождается тренд (локальный либо глобальный). Особенно сильный сигнал, если при этом появляется пробой одной из границ индикатора. Показано на графике ниже:
3) Центральная (осевая линия) также служит уровнем поддержки и сопротивления. От нее совершенно также можно открывать сделки на отбой в лонг и в шорт. Места отбоя и примеры отработки показал на графике ниже:
Как видите, описание принципов торговли заняло совсем немного места) Торговать по данному индикатору не сложно. Но конечно же для усиления вероятности отработки и достоверности интерпретаций сигналов индикатора, его рекомендуется использовать в связке с остальными элементами технического анализа (динамические уровни, сетка Фибоначчи и т.д.)
Далее - теория про данный индикатор. Выдержки взяты с https://www.finam.ru/publications/item/polosy-bollindzhera-chto-nuzhno-znat-ob-etom-instrumente-i-kak-pravilno-ego-ispolzovat-20220903-143100/
Bollinger Bands (BB, полосы, линии или ленты Боллинджера) в теории
технического анализа относят к трендовым, задача которых - определение
направления и силы рыночной тенденции. Однако его функциональность
несколько шире.
В Bollinger Bands объединены два широко используемых технических инструмента:
- Скользящая средняя (медианная линия индикатора), которая используется как фильтр шумов на ценовом графике и отображает направление тренда.
- Стандартное (среднеквадратичное) отклонение (Standard Deviation), на основании расчета которого строятся верхняя и нижняя границы линии. Основное назначение - отображение текущей волатильности котировок актива.
В результате полосы Боллинджера выглядят как ценовой канал переменной
ширины, у которого расстояние от средней линии до границ и между ними
зависит от волатильности графика. Таким образом, индикатор не только
отражает текущий тренд, но и адаптирует ширину канала к рыночной
активности.
Использование BB позволяет одновременно оценить направление тренда и
потенциал движения цены. Это открывает широкие возможности для
детального анализа рынков:
- оценки текущего уровня волатильности актива;
- идентификации тренда и флэта, прогнозирования моментов начала и завершения направленного движения котировок;
- прогнозирования вероятности появления и развития импульса на ценовых графиках;
- расчета целей движения, на которых размещаются приказы на фиксацию прибыли и ограничение убытков;
- получения достоверных торговых сигналов на открытие позиций и завершение сделок.
Благодаря универсальности инструмент часто применяют аналитические агентства и службы крупных рыночных игроков - банков, хедж-фондов, страховых, брокерских компаний и пр.
Фактически Bollinger Bands можно рассматривать как самодостаточную торговую систему. При этом полосы Боллинджера легко комбинируются с другими техническими инструментами, за счет чего вероятность прибыльной торговли существенно увеличивается.
Настройки индикатора
Bollinger Bands есть в качестве стандартного индикатора практически во всех торговых терминалах. Возможности настройки на платформах несколько различаются, и в максимальном варианте включают следующие параметры.
Период
Период расчета N (длина индикатора, окно наблюдения) - целое число баров
ценового графика, на котором строится индикатор. Используется в расчете
осевой линии канала (скользящей средней) и стандартного отклонения цены.
С увеличением этого параметра улучшается фильтрующая способность
индикатора, сокращается количество ложных сигналов. При этом, как и в
любых инструментах с применением MA, растет запаздывание.
Автор
рекомендует использовать на фондовом рынке период 20, что отражает на
дневном таймфрейме поведение цен на интервале в месяц (в среднем в
месяце 20-22 рабочих дня). Значения для трейдинга на дневных графиках
можно варьировать в диапазоне от 12 до 24. Инвесторы считают, что для
долгосрочной торговли лучше подойдут периоды, отражающие число торговых и календарных дней в году - 240 и 365. В целом же при построении торговой
системы трейдер подбирает значение таким образом, чтобы обеспечить
оптимальное соотношение между фильтрующей способностью и
чувствительностью индикатора к движениям котировок.
Сдвиг
Сдвиг - целое количество баров, на которые смещаются линии индикатора
относительно графика цены. Если задана положительная величина,
рассчитанные значения BB опережают появление следующей свечи на графике
котировок. Такой подход удобен при подаче лимитных заявок и расстановке
ордеров Stop Loss и Take Profit. В то же время сдвиг вносит некоторую
погрешность в определении моментов входа в рынок и закрытия сделок в
реальном времени.
Большинство трейдеров не использует этот параметр (оставляют его равным 0), но некоторые работают со сдвигом в 1 бар.
Цена актива
Как правило, полосы Боллинджера строятся по ценам закрытия свечей графика
котировок. Некоторые торговые платформы вообще не предоставляют
возможности изменять этот параметр. В более продвинутых можно, помимо
Close, использовать весть набор ценовых последовательностей - цены
открытия, максимальные и минимальные, средние, взвешенные и т.д. В
некоторых случаях это дает повышение эффективности индикатора из-за
учета экстремумов.
Тип MA
Классические Bollinger Bands строятся на простой скользящей средней (SMA). Она имеет хорошие показатели в качестве фильтра, но приводит к максимальному среди всего этого семейства инструментов запаздыванию. В части торговых терминалов возможен выбор типа скользящей средней. Трейдеры утверждают, что использование экспоненциальной (EMA) или линейно-взвешенной (LWMA) улучшает качество сигналов без потери аналитических возможностей полос Боллинджера.
Коэффициент отклонения
Коэффициент отклонения - параметр, который отвечает за ширину канала. Трейдер может менять его в любых пределах. Для фондового рынка на дневных графиках автор рекомендует использовать коэффициент 2, для рынков и активов с высокой волатильностью подойдут значения от 3 до 5. Интересные
результаты дает использование в качестве коэффициентов чисел
последовательности Фибоначчи.
Следует отметить, что при уменьшении коэффициента отклонения увеличивается чувствительность BB к ценовым импульсам, однако появляется большее число сигналов, которые трудно однозначно интерпретировать.
Практическое замечание!
Bollinger Bands - универсальный индикатор, одинаково хорошо работающий
на всех таймфреймах, от минутного до годового. Как и в случае с MA,
период индикатора нужно увеличивать при переходе на младший таймфрейм,
поскольку зашумленность таких графиков значительно возрастает.
Друзья, благодарю за внимание)
Напоминаю, что у нас есть свой телеграм-канал, где мы общаемся на тему криптовалют. Вступление бесплатное, ссылки ниже:
https://t.me/+eHkPk3LDGaE0ZjUy
https://t.me/+UdVvSkLQFCs0NzNi
Также у меня есть телеграм-канал, где я выкладываю разборы альткоинов, объясняя и мотивируя выбор монет. Присоединяйтесь:
https://t.me/+J2dV8F5e-tg2MDEy
Буду рад вас видеть!