Таргетирование волатильности IMOEX Довольно много материалов из серии «давайте каждый месяц покупать в долгосрочный портфель», но когда дело доходит до сформированного портфеля и «цене ошибки» для него, вместо расчётов и логических рассуждений вдруг начинаются «пассы руками» про область личной ответственности каждого. Посмотрим на график индекса IMOEX, добавим индикатор Average True Range и попробуем визуализировать волатильность. Простая идея: регулировать объём рискового актива в зависимости от волатильности. Грубо, топорно, но возможно тут что-то есть, как минимум большое поле для подгонки на истории. Полная версия с расчётами, логикой и выводами здесь: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1213445
Таргетирование волатильности IMOEX
Довольно много материалов из серии «давайте каждый месяц покупать в долгосрочный портфель», но когда дело доходит до сформированного портфеля и «цене ошибки» для него, вместо расчётов и логических рассуждений вдруг начинаются «пассы руками» про область личной ответственности каждого.
Посмотрим на график индекса IMOEX, добавим индикатор Average True Range и попробуем визуализировать волатильность. Простая идея: регулировать объём рискового актива в зависимости от волатильности.
Грубо, топорно, но возможно тут что-то есть, как минимум большое поле для подгонки на истории.
Полная версия с расчётами, логикой и выводами здесь:
https://smart-lab.ru/mobile/topic/1213445
