Здравствуйте уважаемые подписчики и читатели. Сегодня хочу рассказать о том как я выбираю и тестирую активы для работы Роботов.
Рынок нестабилен, индекс IMOEX с начала года терял уже 9,7%, то есть терял уже практически десятую часть, на этой неделе пытается отскочить, не пара ли нам уже начинать паниковать? Стоит ли перекладываться во вклады, или залезать "на забор" ? Тут все зависит от той доходности, которую показывает ваша инвестиционная стратегия. И я готов вам приоткрыть некоторые свои подходы в этом вопросе. А дальше судите сами.
Важнейшим критерием в инвестициях является доходность используемой вами стратегии. Именно по критерию ДОХОДНОСТЬ целесообразно сравнивать инструменты, подходы и стратегии и на основании этого определять, что выгодно использовать на данный момент. Но тут не все просто. Доходность долгосрочной дивидендной стратегии, облигаций и банковских депозитов считается легко и всем понятно, полученный доход нужно просто поделить на вложенные средства, то с трейдингом и реинвестированием не все просто, так как вложенные средства и получаемый доход постоянно меняются. Особенно это заметно при использовании алготрейдинга, то есть Роботов, тут в день происходит десятки и сотни разнонаправленных .сделок Некоторые скажут, что можно копировать сделки в Excel и использовать функцию XIR, но тут проблема в том, что данные для использования этой функции придется специально преобразовывать и переформатировать, что довольно неудобно. Я выбрал для себя вариант точнее и проще, но это может быть проще только для меня.
И так. Сначала немного теории.
Главное проблема подсчета доходности при использовании Роботов в том, что сумма вложенных средств используемая Роботами постоянно меняется, инструменты то покупаются расходуя КЭШ, то продаются и КЭШ увеличивается и возможно используется другими Роботами. Поэтому тут целесообразно использовать метод "Площадей", то есть подсчитывать среднюю вложенную за период работы Робота сумму средств. Смысл тут в следующем, 3 000 рублей проинвестированных 01 января оказываются эффективнее и важнее, чем 1 000 000 рублей проинвестированных 30 декабря, так как 3 000 рублей у нас "работают" 365 дней, а 1 000 000 рублей всего 1 день.
Произведенная "работа" = сумма * число дней использования, но ведь это и есть площадь, подсчитанная если отложить на графике вложенный средства, а по другой оси время..
Произведенная "работа" (3 000) = 3 000*365 = 1 095 000, а Произведенная "работа" (1 000 000) = 1 000 000* 1 = 1 000 000.. Отсюда средняя сумма вложенных нами средств из приведенного примера получается (3000 * 365 + 1 000 000)/365 = 2 095 000/365 = 5739,73 рубля. Именно эта сумма у нас "проработала" 365 дней. Заметим сумма даже меньше 6 000 рублей.
Далее нужно учитывать, что покупки и продажи активов имеют для нашего портфеля разные знаки, тут уж дело вкуса и удобства, можно считать знак относительно актива, а можно относительно КЭШа. В общем виде график движения средств (активов) выглядит примерно следующим образом.
Зеленые прямоугольники у нас означают покупки, красный это продажи. естественно мы предполагаем, что продаем с прибылью, поэтому высота красного прямоугольника выше, чем у зеленого. Разница высот и есть наша прибыль.
Практика. Как определить эффективность работы Робота.
Первое, что приходит в голову это воспользоваться данными из "Диспетчера роботов". На первый взгляд тут представлены "исчерпывающие" данные.
Давайте посмотрим на результаты работы Робота с БПИФ на золото от Альфы.
Позиция "объем" показывает сколько на данный момент стоят купленные паи БПИФ, сколько получим если продадим сейчас, 9 782,22 рубля..
Позиция "НПУ" это разница между потраченными на покупку средствами и текущей стоимостью актива. То есть на покупку мы потратили на 27,54 рубля больше, чем паи стоят сейчас. Значит мы можем легко посчитать наши траты, на 9 782,22 + 27,54 =9 809,76 рубля мы купили 42 пая БПИФ AKGD.
Позиция "Прибыль" это сколько заработал Робот за вычетом комиссий брокера и биржи. 14 074,08 рубля.
Тут мы видим, что все паи куплены на деньги заработанные Роботом, и может показаться, что если прибыль разделить на затраты то получим доходность. 14074,08/9809,76 = 143,5%. Но к сожалению это не верно, так как этот расчет всего лишь на данный момент и совсем не учитывает динамику движения средств. По сути это можно назвать "Окупаемостью", то есть как окупились наши вложения на данный момент. У нас получается, что на данный момент, мы на вложенный рубль получили 1,435 рубля прибыли.
Как же нам посчитать реальную доходность работы?
расскажу на примере Робота работающего с БПИФ AKGD, "окупаемость" которого мы разбирали выше. Для этого открываем отчет работы Робота.
Здесь для понимания нужно обратить внимание на выделенные цифры. Робот запущен 8 августа 2023 года и работает до сих пор, то есть уже 792 дня, получается Робот проработал уже больше 2х лет и значит подсчет доходности будет вполне презентабелен. Тем более эти 2 года для рынка были не самыми простыми. За это время Робот заработал 14 074,08 рубля Некоторые скажут это очень мало, но открою секрет, это у меня "счет для экспериментов", тут я тестирую активы и модернизации Роботов, так, что мне больше важны результаты работы на живом счете, чем суммы доходов, для этого есть другой счет. За время работы Робот совершил 253 пары сделок (купил + продал), сделки покупок без продаж, тут не учитываются. Значит за 792 дня было совершено как минимум 506 сделок, значит сделка происходила как минимум один раз в 1,5 дня, считаю очень не плохо.
В отчете Робота есть закладка, "Сигналы" тут Робот запоминает и хранит все свои сделки, количество, цены и время каждой сделки за все время своей работы. Посмотрим , что мы увидим на закладке отчета "Сигналы" Робота работающего с БПИФ AKGD. Сделок много, поэтому на скриншоте только последние сделки, и так в статье будем много скриншотов, как многие из вас любят..
Для подсчета Доходности закладку сделки нам нужно экспортировать в Эксель.
Для этого кликаем правой кнопкой мыши на закладке и жмем на всплывающее окно "Экспорт". Сохраняем файл Эксель под нужным нам именем. Открываем. В итоге видим следующее.
Столбцы обозначенные стрелками, нам не интересны, их можно смело удалить, там не результаты, а параметры заявок, а нам нужны параметры реальных сделок.
В итоге у нам достаточно оставить следующие столбцы. В таблице, я через условное форматирование раскрасил направления сделок Buy и Sell? мне так удобнее, но это не обязательно. Далее в ячейке столбца G в водим формулу (смотрите в строке формул) "=ЕСЛИ(А2"Sell";0-С2;С2)" и просто протягиваем на все строки. В результате цены сделок Buy у нас имеют знак +, а цены сделок Sell имеют знак минус, это важно. Далее.
В столбце H вводим формулу (смотрите строку формул) "=ТДАТА()-D2", так же протягиваем на все строки, формат ячейки "числовой", я установил 7 знаков после запятой. Дело в том, что Терминал указывает время сделок с точностью до секунд, а во многих случаях расчетов придется время преобразовывать до дней, теряя точность и внося большую погрешность на большом периоде работы.
В столбце I вводим формулу "=B2*G2*H2" (смотрите строку формул. Этот столбец нам затем нужно просуммировать, что бы получить общую "площадь" сделок.
Итоговая сумма у нас в ячейке I424 формула в строке формул. Ну а теперь переходим непосредственно к расчету доходности.. Подготовительная работа закончена, это занимает примерно 507 минут.
Считаем среднюю вложенную сумму за весь период работы Робота., для этого нам надо разделить общую площадь, на время работы Робота. Общее время работы у нас получилось в ячейке H421, тут так же смотрите формулу с строке формул.
Берем из "Диспетчера Роботов" Прибыль заработанную Роботом за время работы (комиссии уже вычтены). и делим на среднюю сумму вложенных средств, в ячейке устанавливаем формат "процентный". В итоге у нас получилось, что за 2 года и 2 месяца у нас Робот показал доходность в 72,71%. (смотрите формулу в строке формул).
Теперь нам осталось рассчитать Доходность в годовых, так удобнее сравнивать разные инструменты и стратегии.
И так, Доходность работы Робота за период работы, 2 года и 2 месяца составила 33, 53% годовых, на БПИФ AKGD. (смотрите формулу в строке формул).
ВЫВОД.
Статья получилась довольно большой, мне еще хотелось бы кое что рассказать, но пока остановлюсь.
А выводы у меня следующие. Робот проработал длительное время, что бы выводы были не случайные. Времена были не простые, рынок за это время очень сильно и на долго проседал, значит робот набирал много активов, что снижает общую доходность, на спокойном рынке, в боковике, результаты были бы еще лучше. Но и и этот результат получился лучше альтернативных вложений о которых читал у блогеров на которых подписан. Вложившись в банковские депозиты и облигации, такой доходности я бы не получил, но это не значит, что от депозитов и облигаций нужно отказываться, они позволяют получить более стабильный денежный поток для текущего потребления. Хотя при грамотном подходе и задавив "свою жабу" денежный поток получается и от работы Робота. Но об этом в другой раз.
Наверное найдутся читатели, которые скажут, что актив был специально подобран, поэтому если кому интересно, могу показать доходность по активам которые вас интересуют, если конечно они у меня есть.
Один из читателей просил показать доходность Роботов работающих с БПИФами Альфы. У меня есть еще 2 расчета по БПИФ Альфы АКМЕ -с параметром 1% и параметром 1,5%. Приведу результаты на скриншотах.
БПИФ АКМЕ -1%
Робот работает с 30 апреля 2025 года, то есть пока идет 6 месяц работы. Робот показывает на сегодняшний день доходность 33, 67% годовых. Что очень не плохо.
БПИФ АКМЕ - 1,5%
Робот работает с 08.08.2023 года, то есть уже 2 года и 2 месяца. Годовая доходность 26,35%, что тоже не плохо, учитывая последнюю просадку акций, а БПИФ именно на акции. Ну и конечно понятно, чем меньше процент для фиксации прибыли, тем выше доходность (смотрите скриншот на тот же БПИФ выше). Но нужно учитывать, что меньший процент фиксации требует и большего КЭШа, поэтому каждый работающий с Роботами должен выбирать себе подходящие лично ему параметры, универсальных параметров тут нет.
Я сегодня рассказал не про все принципы своей работы, Так, что продолжение следует. До скорых встреч.