Сегодня в статье хочу рассказать про удивительного человека в мире рынков -
Джим Саймонс, создатель Renaissance Technologies - одного из самых
прибыльных хедж-фондов в истории. Его состояние оценивается в $31,4
млрд, Саймонс занимал 55-ую строчку рейтинга богатейших людей мира по
версии Forbes. Аналитики Уолл-стрит до сих пор не смогли разгадать
главный секрет успеха самого прибыльного фонда Саймонса - Medallion.
Renaissance Technologies и Medallion
Возглавляя математический факультет и используя связи, которые он приобрел во время работы в области криптографии, Саймонс снова попробовал себя в
трейдинге. Сначала он покупал и продавал сырьевые товары, делая ставки
на основе таких фундаментальных факторов, как спрос и предложение. Этот
опыт его разочаровал, поэтому Саймонс обратился за помощью в поиске
закономерностей к своим коллегам криптографам и математикам: Элвину
Берлекэмпу, Леонарду Бауму и Джеймсу Эксу. Их математические модели
Саймонс хотел использовать для торговли валютами.
В 1978 году Саймонс навсегда оставил академическую работу. В то время
многие из его окружения посчитали этот шаг безрассудным. У 40-летнего
профессора уже сложилась успешная карьера математика, когда он основал
собственный хедж-фонд Monemetrics. Вскоре стало ясно, что созданная
математическая модель расчетов работает не только для валют, но и любых
товарных фьючерсов. Саймонс переименовал компанию в Renaissance
Technologies и создал внутри нее отдельный фонд Medallion, который
сосредоточился на краткосрочной торговле.
В 1990 году Medallion принес доходность в 56% за вычетом комиссий. Аномальная сумма для фондового рынка. Под управлением Renaissance Technologies находится $55 млрд, а фонд Medallion, ставший закрытым и доступным только для сотрудников компании Саймонса, управляет $10 млрд. На протяжении 35 лет с 1988 по 2023 годы Medallion приносил доходность 40% годовых.
Стратегия «черного ящика»
Стратегия торговли компании Саймонса держится в секрете, поэтому ее окрестили "стратегией черного ящика", но некоторые ее особенности известны. Так, Renaissance Technologies полагается на количественное прогнозирование,
став одним из пионеров технического анализа и автоматизированных систем
торговли. Во времена начала работы компании на рынке все хедж-фонды
опирались на фундаментальный анализ.
Еще одной особенностью компании Саймонса стал ее подход к подбору сотрудников.
Аналитиками в Renaissance Technologies работают математики, физики,
криптографы, и ни одного эксперта с Уолл-стрит. Как мы помним,
фундаментальный анализ разочаровал Саймонса, поэтому он и не хотел
нанимать участников фондового рынка. Многие появившиеся позже компании,
работающие с математическими системами анализа рынка, пытались повторить
успех Renaissance, но не смогли. Одно время Саймонса даже подозревали в
организации финансовой пирамиды, однако расследование показало, что это
не так.
Миллиардер вышел на пенсию еще в 2010 году и посвятил себя
благотворительности, создав фонд Саймонса, которому обещал завещать
большую часть своего состояния. Саймонс инвестировал миллиарды долларов в
развитие науки и образования, изучение Вселенной и болезней людей, в
частности, аутизма. В прошлом году он пожертвовал $500 млн в фонд
Университета Стоуни-Брук. Эта сумма стала одним из крупнейших подарков
образовательному учреждению в истории США.
Выдержки взяты из:
https://www.finam.ru/publications/item/matematik-investor-kak-dzhim-saymons-sozdal-velichayshuyu-v-mire-mashinu-dlya-zarabatyvaniya-deneg-20240517-0915/
Кому интересно ещё подробнее узнать про этого выдающегося человека, можно прочесть большую статью на Хабре:
https://habr.com/ru/articles/904706/
Что я понял для себя из истории Джима Саймонса в этих статьях:
1) в очередной раз подчеркнута важность диверсификации,
2) нежелательность открытия сделок на отрицательных эмоциях,
3) факт того, что Большая прибыль = многократная Маленькая прибыль.
У меня есть мой телеграм-канал, где я выкладываю разборы альткоинов, объясняя и мотивируя выбор монет. Присоединяйтесь, буду рад видеть вас)
https://t.me/CryptoTykTykPumpkin
https://t.me/+J2dV8F5e-tg2MDEy