Я собралась с мыслями и посчитала финансовый результат от работы моих торговых роботов, запущенных в Альфа-Инвестициях. Результат не порадовал, но я не сдаюсь. Да и как я могу сдаться, если я открываю терминал и вижу там такой объем сделок как на графике ниже? А ведь каждая пара треугольников зеленый - красный - это +0,4%. Правда фьючерс стоит тут немного, но все равно приятно.
Повторяюсь
Уже много раз писала, что я запускаю робота по алгоритму Step_by_Step, его можно найти в QUIK, а можно в Альфа-Инвестициях. Робот доступен абсолютно бесплатно, но если он будет совершать сделки, то мне придется оплатить стандартную комиссию за них в рамках моего тарифа. Тут такая стратегия win-win, брокер рад, что я совершаю много сделок и дает для этого мне робота, я беру, надеюсь заработать.
Алгоритм работы робота прост: на старте он покупает, если цена выросла на дельту - продает, если упала - докупает. И соответственно последовательность действий может быть любой, например, купил-купил-продал-купил, а не обязательно купил-продал-купил-продал. И я задаю ограничения насколько должна измениться цена, чтобы прошла сделка, сколько максимум можно купить активов и так далее и тому подобное.
У меня на канале есть подборка статей про роботов, если вам интересно, оставляю ссылочку на нее. Каждый раз пересказывать все я не хочу, но просто вынуждена, иначе начинают говорить, что это все от лешего и т.д. и т.п.. Тут же сеточная торговля, никакого ИИ, все просто как дважды два.
Квест с расчетами
С простым закончили, перехожу к сложному. Для акций и БПИФ терминал сам считает доход или убыток с учетом комиссии, уплаченной за сделки. Но есть 2 варианта расчета LIFO и FIFO, о них я опять же писала отдельные статьи, я в своих статьях всегда показываю результат по ФИФО. LIFO показывает доход по принципу последний вошел - первый вышел и результат по нему всегда лучше. FIFO показывает финансовый результат так как его считает ФНС и так, как он сказывается на балансе счета. Например, у меня есть Мечел, который я разрешила покупать роботу до обвала котировок. По LIFO у него доход 669 рублей, а по FIFO убыток -4367. И чем больше сделок совершает робот в моем случае тем выше становится доход по LIFO и убыток по FIFO. И тут все дело в том, что акции подешевели, робот продолжает свою возню на новых уровнях цен, фиксирует доход, то есть в принципе алгоритм корректно работает, к нему претензий нет. Но с точки зрения системы учета, он продает дешево актив, который куплен дорого и фиксирует убыток. Но знаете, в конце года это может не так уж и плохо, он оптимизирует мою налоговую базу.
Вот так выглядит расчет доходности роботов.
Но в последнее время я начала запускать роботов на облигации и фьючерсы и по ним терминал не умеет корректно показывать доходность! И тут все дело в том, что цена облигаций хранится в процентах, а не рублях, а терминал это не учитывает. А с фьючерсами, думаю, проблема заключается в том, что при покупке блокируется ГО, а доход надо считать от цены контракта.
В общем я пришла к тому, что беру доходности из разных мест:
- Для акций и БПИФ, я списываю их из терминала;
- Для облигаций я беру цифры из "детального расчета" за 2025 год. Опять же в подборке есть статья где я рассказываю как это делается через выгрузку в эксель. Но в этом отчете нет сделок по фьючерсам...
- Для расчета дохода по фьючерсам я беру "Справку-отчет" за 2025 год. По этому счету ручками я не торгую, поэтому я могу посмотреть финансовый результат по фьючерсам, а точнее по Производным финансовым инструментам (ПФИ) и эта цифра мне и нужна.
В общем получается тот еще квест посчитать доходность, что бы показать одну единственную цифру. Собственно поэтому я не публикую свои отчеты даже раз в месяц. Мне самой конечно интересно что наворотили мои роботы, но сводить это раз в месяц я уже не готова.
Но со следующего года все станет намного проще! В этом году я продавала часть активов с данного счета и выводила деньги, чтобы потратить их. В следующем, надеюсь, мне не придется делать то же самое и я смогу смотреть просто на итого в справке-отчете. Правда эта цифра не показательна для меня с точки зрения оценки того, как работают роботы. Поэтому мне все равно придется периодически заморачиваться и выписывать доходность по каждому конкретному роботу.
Роботы отдыхают
Поскольку наш фондовый рынок падает уже какое-то время я столкнулась с тем, что многие мои роботы накупили активов столько, сколько я им разрешила. Далее по алгоритму им бы совершить еще сделку, но они уперлись в ограничения и не могут. А я бы может и рада подвинуть планку, но для этого надо найти денег. И найти сейчас денег и купить дешево - это правильное решение, но тут есть одна большая проблема. Дело в том, что я не контролирую роботов постоянно. Я вот недавно поняла, что робот на Сбер уперся в ограничения, я подумала и расширила их, а он взял и выставил заявку по той цене, по которой должна была бы быть совершена сделка по алгоритму, то есть цена продажи плюс дельта, то есть по 324.73 рубля и это при текущей стоимости акции ниже 290 рублей. И слава Богу эта заявка не исполняется, цена неадекватно высокая, чтобы терминал выставил ее в рынок. А главное, я удаляю ту заявку, а она вновь появляется... То есть поезд ушел, поздно что-то делать. Можно конечно запустить нового робота и это получается даже проще. Я вот нового робота на ВТБ и запустила, на Сбер не стала.
И сейчас я наблюдаю, что многие мои роботы уперлись и стоят, сделок по ним нет. И они не заработают пока рынок не отрастет... Но стоят не все роботы, трудится робот на OZON, на фонд облигаций и активы, завязанные на золото. Еще я запустила сколько-то новых роботов, они тоже трудятся.
А недавно вот упали цены на ОФЗ и наоборот у меня ожили роботы, которые распродали всю позицию и встали из-за этого. Они сейчас начали покупать-продавать, а я уж морально простилась с ними. И кстати, на удивление очень хороший результат показал робот на облигации ПСБ! Профит по закрытым сделкам 653 рубля, а есть еще купоны, начисленные по этому активу, но, честно говоря я их отдельно не считаю, я списываю общее число по этой категории и не показываю откуда что.
Но что интересно, поскольку если роботы начинают совершать сделки после просадки, я фиксирую падение прибыли, поэтому с точки зрения красивой картинки, может это и хорошо, что они стоят. Шучу. Я прекрасно понимаю, что когда рынок отрастет, убыток зафиксированный по FIFO превратится в плюс, только я к сожалению не знаю когда это случится.
Про фьючерсы
Хуже всего у меня обстоят дела с роботами на фьючерсы. Мне казалось, что мы достигли дна и я запустила фьючерс на индекс МосБиржи, но снизу постучали. Итог понятен: цена контракта просела, робот набрал максимально возможную позицию и встал. Сейчас я вижу убыток по открытой позиции -9789 рублей. И к сожалению я не знаю как в автоматическом режиме посчитать какой профит наторговал робот. Чуть лучше обстоит цена с фьючерсом на природный газ, сейчас цена просела на -1167 рублей. Робот не встал, он активно торгует. Собственно в начале статьи я показывала его сделки на графике и говорила, что я такой чудо остановить не могу.
Как я писала выше, я открываю Справку-отчету и беру цифры оттуда. Но беда в том, что в этот отчет данные попадают по принципу Т+1, а может даже Т+2, после расчета вечерней маржи. Вот я вечером сделала скриншот, понимая, что в него не попали текущие цифры, на следующее утро решила переделать, а цифры там все те же, из-за этого у меня нет идеальной стыковки. Сверху скриншот, который показывает текущий минус, а снизу в отчете немного другие цифры и там по фьючерсам я вижу убыток, причем он состоит из:
- Убытка по ПФИ на индексы - 10335 рублей;
- -Убытки по ПФИ на газ -1490 рублей;
- Итого общий убыток -11825 рублей.
И далее я свожу все в таблицу и понимаю, что если бы не было фьючерсов, мой доход был бы 8325 рублей за 47 дней или 18,68% годовых. Как только я добавляю финансовый результат по фьючерсам, я в минусе. на -7,85% годовых. Вот так выглядят мои доходности по отдельным позициям за все время работы роботов. И напомню, что если у меня освобождаются деньги, я скидываю их в фонды денежного рынка. Когда роботы накупают активы и баланс счета уходит в минус сверх 5000 рублей, именно на столько Альфа разрешает уходить в минус и не платить за это, я продаю фонды и выписываю сколько принесли они.
За последний период фонды принесли 2481 рубль, то есть дали не маленький вклад в доходность - 30%. Но тут покупка фондов - это часть стратегии.И можно сравнивать доходность стратегии с покупкой фондов ликвидности, но тогда надо брать все же не период в 47 дней. А если брать большой период, то роботы приносят больше, чем фонды ликвидности.
Если у вас еще нет брокерского счета в Альфа-Банке, то оставлю ссылочку на пост, в нем можно почитать как его открыть и получить за это бонус. От себя я могу добавить, что Альфа постоянно проводит маркетинговые акции за которые можно получить, извините за тавтологию, акцию в подарок.
Ну и напоследок приглашаю подписываться на мой закрытый канал на Дзене, так я публикую статьи на разные темы. Вот в понедельник я там показывала свои доходы.