Как и большинство трейдеров, остающихся верными рынку годами и десятилетиями, на своём торговом пути я перепробовал множество вариантов торговли. Начал с лекций Р. Молодяшина о системе Volume Spread Analysis (объёмно-спредовой анализ, сокр. VSA), потом были поочерёдно книги всех трёх Вильямсов, начиная с Тома, вебинары А. Пурнова, волновая система Эйлера, долгий путь поиска себя в рынке (и рынка в себе). Частично перечислил только то, на чём концентрировался длительное время. Просто же торговых систем, в виде вебинаров и книг, которые пролистывал и не находил для себя ничего интересного, многие десятки. Алекс Лесли, Александр Герчик (да простит меня автор канала WhiteSwan в трейдинге). Просто не упомнить всех.
"Непогрешимая" идея
И только несколько лет назад мне пришла в голову мысль, что практически всё это время, чередуя торговые системы, я пытался, так или иначе, оседлать одну и ту же основную торговую парадигму. А именно - модель возобновления импульса после выхода цены за уровень и теста пробоя. Повторенная во множестве вариаций под разными названиями, именно эта торговая парадигма преобладала в сознании всё время, а я даже не отдавал себе в этом отчёт. Просто торговал.
Кратко поясню, в чём заключается идея, на примере нескольких сигналов того же VSA.
1. Сигнал силы рынка SOS. Обозначает резкое движение актива к верхней границе трейдинг-рейнжа и не выходящее из него. Сопровождается широким диапазоном, сильным закрытием и повышением объёма.
2. Сигнал слабости рынка SOW. Быстрое движение актива вниз в процессе распределения в рейнже. Сопровождается расширением диапазонов, широким спредом, большим объёмом.
3. Сигнал пробоя рейнжа JOC. Это пробой диапазона, выход силы рынка за пределы флета и закрепление.
На эту последнюю картинку обратите особое внимание. Она подскажет верный путь выхода из торгового тупика.
Дело не ограничивается только этой торговой системой. Чтобы никто не подумал, что именно в ней заложен порок. Возьмём так же очень распространённую систему торговли от скоплений горизонтального объёма в определённом месте графика. Другими словами это называется торговля по профилю рынка.
Это вариант той же самой парадигмы: накопление - импульс - возврат на тест - возобновление импульса. Только вид в профиль.
Правда заключается в том, что горизонтальные объёмы неизбежно копятся в любом месте рынка, где происходит достаточно длительный ценовой "напил".
- Вернётся ли в эту область графика цена после импульса? Конечно вернётся. Цена всегда возвращается, вопрос лишь во времени.
- Отобьётся ли цена от диапазона с большим проторгованным объёмом? Если это старые ордера на истории, которые уже выведены из рынка, то какой смысл от них отбиваться?
- А давайте ещё более заострим вопрос: если там остались не выведенные торговые ордера, то зачем цене отбиваться от них? Чтобы защитить продажи от покупателей? Коли композитмен такой весь из себя смарт-мен и настолько всемогущий, зачем он вообще допускает покупателя к своим продажам, почему не закрывает шорты профитом, когда цена находится внизу?
Как то в 16 или 17-ом году во время вебинара одного местечкового гуру К. в Ф е й с б у к е* (запрещённая в России не хорошая социальная сеть) я задал преподавателю вопрос, зачем цене отскакивать от уровня? Он мне ответил, что трейдеры начинают от неё всегда торговать. Тогда я спросил его:
- Если "слабые руки", ритейл-трейдеры, торгуют от уровня, выходит, мы должны торговать вместе с толпой? Тогда цена не пойдёт.
- Она пойдёт, потому что цена обладает "памятью уровня", надо только дождаться паттерна разворота, - таков был ответ.
Разговор пошёл по кругу, и мы разругались. Я отказывался верить, что композит-мен покупает от уровня, сообразуясь с каким то паттерном. Всегда одинаковым. Зачем ему это делать. И ещё более нелепой казалась идея, что он покупает из-за того, что у уровня есть некая "память".
Эти вопросы без внятных ответов давали богатую пищу для размышлений.
Моя методика торговли пробоев
А теперь покажу, как сам торговал идею "пробой-возврата", которая казалась, не смотря ни на что, 100%-но непогрешимой.
Это часовые свечи - мой основной рабочий таймфрейм. Ключевым моментом торговли был возврат цены после импульса и тест уровня пробоя. Для шорта было верно то же самое, но в перевёрнутом виде.
Очень скоро я заметил, что цена часто улетает к цели, так и не дав полноценного теста. А когда всё-таки возвращается, то не хочет идти обратно вверх, уже на вечерней сессии достигая уровня стоп-лосса. А иногда просто мелко флетит. Тогда сделку удавалось спасти. В целом, отработка сценария, как на картинке выше, происходила реже, чем один раз из десяти сделок.
Не один год я держался от крупных сливов только за счёт большой избирательности в сделках и того факта, что "тянул" вход как можно ниже, прижимая его к "лосю". По этой причине было много плюсовых безубытков, но в целом депозит медленно, но верно уменьшался.
Существовал лишь один вариант расторговки, при котором я получал профит. Это выглядело на графике вот так:
Иногда удавалось поймать исмпульсное движение на тест в самом его начале. Порой приходилось спускаться до 30-минуток, чтобы заскочить в краткосрочную трендовую волну.
Если же цена возвращалась к уровню пробоя через несколько часов, то чаще всего, после некоторого подскока, уходила вниз.
Как можно всё исправить
Анализируя большой массив сделок, я даже пришёл к неутешительному выводу, что на дистанции полезнее было бы заходить в продажи в том месте, где я покупал. Цена чаще падала на стоп, чем отталкивалась вверх от уровня часового пробоя. Но это было абсолютно невозможно, потому что где в таком случае поставить стоп.
Первое время я думал, что как то плохо ищу уровни пробоя или не правильно задаю в системе параметры "пробойного импульса". Спускался на малые таймфреймы, чтобы там рассмотреть "следы крупного игрока" в виде паттернов и структур.
В конце концов, мне пришлось признать тот факт, что модель торговли "пробой-тест-возобновление" не только не работает на дистанции, она не работает вообще. Мизерное количество сделок в плюс не в счёт. Я стал пытаться понять, что же глобально делаю не так.
В это же время, кстати, пришло осознание, что рынок "обманывает" меня всегда примерно в одно и то же время - в промежутке между 16 часами и 18-ю по мск. Поскольку это повторялось в одно и то же время десятки и сотни раз, так пришлось задуматься о тайминге торговых операций. На канале есть статья на данную тему, поэтому здесь не буду повторяться.
Получалось, что рынок в начале дня очень часто создаёт у трейдеров не верное представление о том, куда направлен внутридневной тренд. Потом происходило нечто, а именно, трейдерам давали возможность зайти в не правильные позиции, и во второй половине дня наступала расплата. Биржа вскрывала карты, опрокидывая позиции мелких игроков.
И пришла мысль: раз зайти во время манипуляции невозможно из-за большого стопа, почему бы не поискать на рыке место, от которого цена изначально разворачивается. По крайней мере, так можно получить фору в виде достаточно сильного предварительного снижения (роста) цены.
Собственно, ответ на всё заключается в поиске и нахождении сильных целевых и разворотных зон старшего таймфрейма. А чтобы понять, откуда развернулась цена, необходимо знать, по какой причине она движется. Правильный ответ лежал всё время буквально под ногами. Ещё кучу времени назад Алексей Мартьянов (Майтрейд) говорил о том, что цена всегда идёт на закрытие ценовых разрывов, которые образуются после активного движения рынка в любую сторону. Только он всегда учил, что такие области графика являются для умного трейдера целевыми, а надо понимать, что они чаще всего ещё и разворотные.
Этот канал наполнен статьями, которые рассмматривают, как искать эти зоны. А на прошлой неделе опубликована статья, в которой показан метод ловли точек разворота рынка с использованием простого индикатора Болинджера. Статья называется "Теория предельных отклонений". Неточностей поиска точки входа при этом будет больше, но зато направление торговли оказывается почти неизменно профитным.
Заходя в рынок против активного движения, во время преодоления хорошо видимых уровней, мы всегда, кроме прочего, работаем против позиций толпы. Заходим в шорт там, где сметают их шортовые стопы, продаём там, где они размещают отложенные бай-стоп ордера. И это действительно даёт приличную фору по рынку.
Вернитесь в начало статьи и снова посмотрите на картинку, которую я просил Вас тщательно рассмотреть.
Опорная зона продаж, про которую знают и Пурнов, и знал про неё Том Вильямс, основоположник VSA, это что то возникшее не на пятиминутном графике. Хотя цена оттуда может развернуться и за 5 минут. Это область, от которой в прошлом очень сильно отскакивала цена.
Эти области графика точно стоит поискать. Против них обычно ломаются наши внутридневные скальперские расчёты. Это рыночные соображения более высокого порядка. И биржа сделает всё возможное, чтобы ритейл-трейдеры не смогли просчитать разворот от них никакими паттернами и даже структурой рынка. Разумеется, чтобы входить от них в сделки, придётся подождать своего часа. И прикинуть стоп уже по другим уровням, не сегодняшнего дня.
От трейдера потребуется много собранности и терпения. Такие сделки не берутся в свободное время. Их нужно рассчитывать заранее и терпеливо выжидать. А если цена развернётся раньше целевой зоны, порой начинать все расчёты заново. Таких сделок не может быть много. Придётся кардинально поменять само представление трейдера о торговле. Многие ли на это способны? Может, лучше не запаривать голову и продолжить торговать паттерны? Ответ у каждого трейдера будет свой.
Или вот, "биржевые маги" говорят, что всё дело в дисциплине, которой, дескать, мы не наделены. А никакого грааля нет. А может быть, дела обстоят несколько иначе? Глааль есть, но открывается он только изначально дисциплинированным трейдерам, которые не слили деньги за 2-3 года и упорно продолжают поиски? Кто знает...