В алготрейдинге часто первым шагом называют бэктестинг — проверку стратегии на исторических данных. Но на практике я убедился, что куда больше пользы приносит запуск бота на реальном рынке с маленьким депозитом и наблюдение за ним в течение 1–2 месяцев. Такой подход экономит время на написание сложного кода для бэктестов, позволяет выявить настоящие ошибки в логике, а в результате у вас на руках оказывается не абстрактная модель, а рабочий робот со статистикой.
Ограничения бэктестинга
Бэктест действительно может быть полезен для быстрых проверок гипотез и подбора параметров индикаторов. Но стоит помнить, что это почти всегда подгон под историю. В бэктестах не отражаются реальные комиссии, проскальзывания, обрывы соединений и задержки API. То есть всё то, с чем трейдер сталкивается вживую. Поэтому для меня бэктест — это только вспомогательный инструмент, а не основа разработки.
Реальный рынок, как лучший тест
Запускать бота на реальном рынке стоит с небольшим депозитом. При этом важно учитывать технические ограничения бирж: минимальный объём ордера у разных монет отличается. Где-то это около 0,5 USDT, а где-то не меньше 5 USDT. Исходя из этого и стоит формировать размер стартового депозита.
Через 1–2 месяца такого теста вы получите:
- список ошибок в коде, которые проявились в реальных условиях,
- статистику работы стратегии на настоящих данных,
- готовый продукт, а не прототип на бумаге.
Мой подход к риск-менеджменту
На мой взгляд, грамотный риск-менеджмент важнее самой стратегии. Я предпочитаю заранее продумывать размер ордера и максимальную просадку, чтобы стратегия как можно меньше зависела от «идеальной точки входа».
В своей практике я использую следующие параметры:
- на один ордер выделяю от 0,7% до 4% капитала,
- максимальную просадку беру в пределах 70%,
- плечо использую не выше 3.
Таким образом, всегда понятно, какую просадку могу пережить и где граница допустимого риска. На себе я заметил, что плохо справляюсь с высокими рисками, и тем более с ликвидациями 😢 + мой капитал позволяет делать такие не рисковые стратегии, не ожидая 30% прибыли в месяц.
Хитрость с использованием капитала
Есть один приём, который я применяю. Изначально ордера рассчитываются так, будто весь капитал используется при просадке до 70%. Но на практике рынок большую часть времени не падает на 50% и глубже. Получается, что значительная часть капитала лежит на балансе без дела.
Чтобы повысить эффективность, я условно закладываю в коде не 100% текущего капитала, а, например, 150%. В этом случае ордера открываются на большую сумму, и прибыль относительно 100% капитала растёт. Если же рынок действительно уйдёт глубже и понадобится больше средств — я добавляю их. Например, вывожу часть ликвидности из пула со стейблкоинами, получая за это дополнительный доход.
Это не «классический» с точки зрения расчёта PnL подход, но на практике он позволяет эффективнее использовать средства.
Два таймфрейма для одной логики
Ещё один рабочий приём — запускать одного и того же бота на двух разных таймфреймах. Например, на младшем (5 минут) и старшем (1 час). В таком случае:
- на младшем таймфрейме сделки происходят чаще, но меньшим объёмом,
- на старшем таймфрейме сделки реже, зато точнее и на больший объём.
Это помогает собирать статистику с коротких интервалов и при этом держать основную торговлю более стабильной.
Заключение
Бэктестинг может быть полезным, но его нельзя рассматривать как основу разработки торговой системы. Куда ценнее запускать робота на реальном рынке с маленьким депозитом, параллельно продумывая грамотный риск-менеджмент. Именно он, а не «идеальный индикатор», делает стратегию устойчивой.
Для меня это ключевой принцип: лучше меньше зависеть от точки входа и больше внимания уделять управлению капиталом. А комбинация живого теста, разумного риск-менеджмента и работы на разных таймфреймах позволяет строить стратегии, которые реально работают.
