Обычно, когда говорят о "разруливании просадок", то имеется в виду, что трейдер зашёл в рынок без стопов и допустил неконтролируемый плавающий убыток, который теперь не знает, каким образом закрыть. Но это не обязательно так.
Кому пригодится эта методика
1. Как говорил Ларри Вильямс, хорошие профиты можно ловить двумя путями: или брать небольшие движения крупным лотом, или брать большие маленьким лотом. Мне встречались трейдеры, которые заходят в рынок небольшой ставкой, устанавливают стоп-лосс на 50-60 пунктов и "высиживают" движение в расчёте на то, что выбранное ими направление верно, и биржа вынесет их ставку в профит.
Я не сторонник такого подхода. Когда то здесь написал статью о сокращении убытков, основной идеей которой было следующее: если Вы хотите избежать крупного лосса, то не ставьте большой стоп, потому что рано или поздно стоп-лосс любой величины всё-равно обязательно закроется. Даже при самом малом соотношении прибыли к риску, один к пяти и менее, неизбежно наступят ситуации, при которых длинные лоси будут обязательно закрываться убытком. Я сейчас даже не говорю о том, насколько абсурдно или нет торговать с заведомо отрицательным матожиданием. Но трейдеры такие есть и их на рынке не мало.
2. Есть категория трейдеров, которые не выставляют стоп в терминале вовсе, но держат его "в голове". Очень часто такие сделки закрываются хуже, чем если бы лосс выставлялся в терминале, но порой, если трейдер в целом понимает, что делает, но испытывает сомнение с выставлением стопа у конкретного уровня, такая торговля может выйти в плюс. Если даже подобное рыночное поведение и допустимо, то лишь у тех трейдеров, кто очень опытен на рынке, никогда не паникует и имеет (что критически важно) длительную историю успешной торговли.
3. Эта методика может использоваться так же, если по рынку выставлен стандартный стоп, но цена длительное время не идёт на целевой уровень, и трейдер видит, что потепенно происходит перелом ситуации не в его пользу.
Я включаю в работу методику разруливания, когда замечаю, что сделку не имеет смысла дальше держать, но хочу выйти из неё с небольшой премией за риск или, в других случаях, в безубыток, максимально близко к нему, до достижения "лося".
То есть, методика разруливания по уровням пригодится как для минимизации убытка до достижения стоп-лосса, так и в целях "умного" взятия от слабой сделки хотя бы небольшой прибыли.
В принципе, это почти те же самые приёмы, которые используются для входа в рынок, только здесь они нужны не для поиска оптимальной точки входа, а для выхода с минимальными потерями.
Сразу предвижу возражения, которые мне уже кидали. Дескать, откуда ты знаешь, куда и как пойдёт цена. Ты не можешь этого знать. Вошёл в сделку, выставил тейк, стоп и стой - жди - обтекай, как это делают все нормальные трейдеры.
Ну, друзья мои, точно знать, как поведёт себя цена, конечно, никто не может, но действенные методики сопровождения позиции точно существуют. Если Вы о них не знаете, то вот для этого и пишутся подобные статьи.
Откуда мы вообще узнаём что то новое о рынке? Сперва не знаем ничего, а потом приходит опыт.
И ещё одна оговорка.
При разруливании позиций мы не будем применять такие инструменты как замок или, упаси Господи, метод усреднения по Мартингейлу.
Игры с этими инструментами способны очень быстро оставить от депозита одни воспоминания. Лучше получить стоп-лосс какой угодно величины, но не использовать эти два инструмента.
Определяем локальные уровни для руления
Первое, что должно быть сделано, это следует определить реальный стоп на данную уже открытую сделку. На любой паттерн, по которому Вы заходили в рынок, существует уровень Вашей неправоты. Если сделка произошла спонтанно, значит, необходимо уже пост-фактум определить, где находится ближайшая поддержка в случае лонга или сопротивление для позиции в шорт.
Для начала рассмотрим элементарную механику движения цены. Это уже было более подробно в одной из прошлых статей. Итак, как в обычной ситуации движется цена, если очень сжато и кратко.
Рассматрвая, например, часовой таймфрейм, мы видим движение цены как череду пробоев вверх (в данном примере) локальных уровней - максимомов покупных свечей, чередующихся с периодическими тестовыми откатами.
Иногда откатные движения после открытия следующей свечи доходят прямо в точности до уровня пробоя предыдущего максимума, иногда не доходят. Если происходят разрывы (гепы) в пространстве между тремя смежными свечами, где тела свечи остались недотестированными, то из системы Смартмани и подобных, основанных на явлениях рыночной неэффективности, мы знаем, что образовалась разворотная покупная зона, ограниченная снизу уровнем максимума свечи.
Такие вещи, недотестированные поддержки и сопротивления, нужно искать на графике цены. Ближайший экстремум свечной конструкции, по которой Вы имели неосторожность войти в рынок, или следующий экстремум, если они расположены достаточно близко, будут нашими стоп-лоссами.
Предположим, Вы вошли в продажи селл-стоп отложенным ордером, выставив его чуть ниже хорошо видимого уровня, на пробой.
И ситуация складывается вот таким образом, как нарисовано. Позиция зашла в минус. Определяем разумный стоп-лосс на сделку, это близкий максимум цены (и лучше его сразу выставить в терминал, но не хотите - не надо, дело Ваше). А дальше размечаем уровни, как было показано на предыдущей картинке, только исходя из того, что движение нами ожидалось вниз.
Дальше будет стих, который в шутливой форме призовёт Вас задуматься о серьёзности вопроса постановки стоп-лоссов. Его я написал сегодня утром. Предупреждаю, что там будет немного не нормативной лексики. Если Вам такое не подходит или Вы и так хорошо работаете со стопами, можете пропустить моё графоманское творчество и перейти сразу к следующей главе.
Или можно взять гитару и попробовать с интонацией Владимира Семёновича...
Баллада о трейдере Дмитриче
Отставной полковник Дмитрич был на форуме известен.
Он работал по Вайкоффу. По субботам ел шашлык.
Сделки все свои он постил, был с читателями честен.
В понедельник, похмелившись, был на форуме как штык.
припев: Отставной полковник Дмитрич был на форуме велик,
............... В баню он ходил с Пурновым, был его он ученик.
Я его нашёл в Ютубе. Был разбор с учеником.
На истории красиво стрелки чертит как стратег.
Оказался он соседом. Мог к нему дойти пешком.
От торговли бессистемной он меня предостерег.
Электронное пособье по системе VSA
Дал он мне почти бесплатно, долго радовался я.
Там сигналов было столько, разбегалися глаза.
Но оно не научило брать профиты ни х…..я!
припев: Отставной полковник Дмитрич был на форуме велик,
............... В баню он ходил с Пурновым, был его он ученик.
Лишь немного разобравшись, задал я ему вопрос:
Лихо, Дмитрич, ты торгуешь, правда, часто ловишь стоп.
Но в твоих скриншотах что то вижу я один хаос.
Где там в сделках Ричард Вайкофф? На него один поклёп.
Отвечал мне Дмитрич хмуро и немного сдвинув бровь:
Много ты киздишb, как Троцкий, очень на него похож.
Хочешь быстрых ты профитов? Так терпенье приготовь!
Спустя 10000 баров опыта приобретёшь.
Тут такого не бывает, чтобы ты пришёл и сразу
Не прочувствовав убытка, и не слив здесь денег кучу
В списке "Форбс" как по заказу
Всплыл ты трейдером могучим.
И скажу я как закон: надо чётко ставить стоп.
Лоси в трейдинге не диво, их совсем не избежать.
Если хочешь, что б в торговле было у тебя тип-топ,
Из-за них совсем не стоит трейдеру переживать.
Ставь всегда их и не двигай, если только в безубыток.
И получишь свой профит после нескольких попыток.
Ежели не видишь ты, где там у меня Вайкофф,
То разуй глаза пошире, не дорос ты до торгов.
Главное, поставить стопы ты сначала научись.
И тогда твоя торговля быстро станет зае......сь.
припев: Отставной полковник Дмитрич был на форуме велик,
.................. В баню он ходил с Пурновым, был его он ученик.
Разруливаем ситуацию по уровням
Итак, возвращаемся к последней картинке. Я Вам объясняю основные принципы, а примеры найдёте при желании в рынке, на реальных примерах.
Как видим из рисунка, покупки уже пробили зону и уровень пробоя №1, откуда могло ожидаться возобновление продаж.
В принципе, то, что "зелёная зона" №1 пробилась, уже говорит о том, что шортовая система здесь ломается. В этой ситуации самый благоприятный сценарий дальше состоит в заходе на тест следующей зоны продаж под номером 2. От неё возможно возобновление продаж до теста уже покупного пробойного уровня, что позволит достаточно быстро закрыть сделку по безубытку.
Но предположим, что покупатель сильный, и ситуация развилась вот таким образом:
Теперь зона №2 снята рынком. Появилась новая поддержка в зоне №3, которая воспрепятствует цене вернуться к нашему селлу. Тут уже, весьма вероятно, пахнет отстопом. В таком случае, наиболее продуктивно перенести стоп-лосс в убыток и закрыться на тесте новообразованной области покупателя.
Теперь предположим, что мы не поставили стоп-лосс по верхнему экстремуму, а держим его "в голове". Что произойдёт тогда.
Тогда дело будет хуже. После пробоя уровня, на котором должен был быть установлен стоп, начнёт расти неконтролируемая просадка. Ибо когда пробой остановится, из данного рисунка не понятно. Необходимо для ответа на этот вопрос смотреть, что там слева. Обязательно смотреть старшие таймфреймы. Принцип анализа любых теймфреймов тот же самый. Есть ли там зона продавца, далеко ли она расположена.
Если мы ничего этого не знаем, то будет два варианта для закрытия сделки.
- Прокол хорошо видимого максимума вызовет несомненно нырок цены на какое то время под уровень. Это надо использовать, чтобы закрыть позицию по первой стрелке. Это будет всё-равно лучше, чем первоначальный лось.
- Если мы видим выше уровня, что протестировали зону продаж, например, на тайме Н4, то можно рискнуть додержать сделку до сценария по красной стрелке 2. И закрыться так же, как предполагалось по второму сценарию, только немного позже и нахватавшись нервяков.
Примечание, очень важное для второго подпункта.
Если принято решение сокращать убыток по красной стрелке 2, цена пошла вниз, но быстро завернулась, то необходимо будет непременно закрыться по стоп-лоссу, предполагавшемуся изначально. Только так.
На этом статья окончена. Очень надеюсь, что принцип разруливания убытков стал понятен. Если Вы его освоите, то будете потом применять всегда. Потому что это работает. И лучше всего стоп-лоссы ставить сразу в терминал.