Написание индикатора для поиска ликвидности и аномальных движений

Вступление

Сегодня мы займёмся построением собственного индикатора. Его основная идея заключается в том, чтобы приблизительно определить, где находится ликвидность — то есть области, где трейдеры держат открытые позиции, — и выявить, какое движение цены можно считать «аномальным». Это позволяет предположить возможный разворот рынка.

Для расчётов мы будем использовать скользящую среднюю (SMA), которая поможет определить зоны ликвидности, а также индикатор ATR, чтобы оценить средний ход актива. Дополнительно будет предусмотрена настраиваемая переменная, позволяющая регулировать глубину просадки монеты. В рамках статьи мы рассмотрим именно лонговую версию индикатора, однако при желании аналогичный подход можно реализовать и для шортовых стратегий.

Код

• код на Python для вычисления SMA и ATR так, как на TradingView

Эта функция делает запрос на биржу OKX и возвращает словарь с данными о свечах

Эта функция вычисляет SMA

Эта функция вычисляет ATR, используя RMA

Важно заметить, что для вычисления ATR таким способом, нужно передавать на одну свечу больше.

• код на Pine Script для TradingView, чтобы можно было визуализировать его прямо на графиках и удобно анализировать поведение инструмента в реальном времени.

Код для pine script (его вы можете найти на моем гитхабе по ссылке в конце это статьи)

Так выглядит индикатор на разных тайфмреймах ETH

Идеи применения и рекомендации

В моём торговом подходе основное место занимают модифицированные сеточные лонговые стратегии. Рассматриваемый индикатор применяется именно в одном из таких готовых торговых роботов. Линия покупки служит точкой отсчёта для выставления ордеров сеткой: это помогает избежать входа в рынок на самом пике движения и позволяет сдвинуть точку входа ниже, что снижает риски.

Важно понимать, что индикатор не определяет дно коррекции с абсолютной точностью. На рынке не существует инструмента, который одинаково хорошо работает в любой фазе и при этом сочетает высокую доходность с низкими рисками. Поэтому задача этого инструмента — не дать универсальный сигнал, а стать частью системы управления рисками и принятия решений.

Читатели могут самостоятельно изменять параметры индикатора, адаптируя его под свой стиль торговли, временные рамки и собственный риск-менеджмент. Для более консервативного подхода я рекомендую использовать данный индикатор в сеточной торговле на топовых монетах, которые прошли несколько рыночных циклов и доказали свою устойчивость.

Следует учитывать, что на разных таймфреймах индикатор может вести себя по-разному. Например, у меня торговый бот с этим индикатором работает на Ethereum одновременно в двух режимах: на таймфрейме 5 минут и на таймфрейме 1 час. На 5-минутном графике объём средств в роботе меньше, зато он торгует чаще, быстро реагируя на локальные колебания. На 1-часовом графике сделки совершаются реже, но с большей точностью и на больший объём, что позволяет захватывать более значимые движения цены.

Заключение

Эта статься служит пищей для ума в построении торговых стратегий. Удачи!

Репозиторий с кодом