Многие смотрят только на винрейт. Типо если сделок в плюс больше, значит и результат будет хороший. Логично же.
Поэтому, наверное, "надо вообще избегать стопов. А если стопы появляются — значит стратегия не та."
Либо не ставить их, передвигать, усредняться или до последнего выжидать когда сделка пойдет вверх.
Но на практике это вообще не так работает.
В прошлом году у меня были некоторые месяцы вообще с винрейтом 40%. То есть по факту больше половины сделок в минус. Но каждый из этих месяцев закрылся в профит.
Почему? Потому что математика перекрывала.
Простой пример:
– минус 3 сделки подряд по $200 → итого –$600.
– следующая сделка закрывается по тейку с rr 1 к 5 → +$1000.
В сухом остатке: +$400, хотя в статистике красных сделок больше.
Я придерживаюсь правила, при котором соотношение риска к прибыли составляет минимум 1 к 3.5. Дополнительные 0.5 учитываю как резерв на комиссии, проскальзывания и фандинг.
Всегда использую фиксированный стоп-лосс, чтобы потери в каждой сделке оставались строго ограниченными, например: $100 в рамках дневной торговли и $3,000 при среднесрочных позициях.
Таким образом, одна прибыльная сделка должна покрывать хотя бы 3.5 убыточных.
Сейчас у меня винрейт выше — 60–70%, у ребят в Академии в среднем тоже такие цифры. Но принцип тот же: результат делает не процент выигрышных сделок, а соотношение прибыль/убыток и контроль риска.
Трейдинг всегда будет с минусами, без этого никак. Вопрос только в том, как выстроена система: либо один плюс закрывает серию минусов, либо наоборот.
Не бойтесь ловить стопы, они должны быть. Просто они должны быть полностью управляемыми, в рамках вашего риск-менеджмента.
