Анализ работы спотового Grid‑бота на паре KAS/USDT (данные на 2025‑09‑03)

Запущен спотовый грид‑бот на паре KAS/USDT с диапазоном 0.07–0.14 USDT и 70 сетками. По состоянию на 2025‑09‑03 бот показал положительную результативность: общий P&L +39.6118 USDT (+4.37%) при начальных инвестициях ~905.76 USDT. Ниже — подробный разбор статистики, объяснение ключевых показателей, причины расхождений между показателями и практические рекомендации по оптимизации стратегии.

Ключевые метрики (исходные данные)

• Общий объём инвестиций: 905.75839 USDT
• Капитал сейчас: 945.435685 USDT
• Общий P&L: +39.6118 USDT (+4.37%)
• Текущий P&L: 39.6118 USDT (+4.37%)
• Grid‑прибыль (реализованная): 195.1892 USDT
• Grid APR: +60.04%
• Общая APR: +12.19%
• Успешных сделок: 1,315
• Комиссии maker/taker: 0.1% / 0.1% (roundtrip ≈ 0.2%)
• Диапазон сетки: 0.07 — 0.14 USDT
• Количество сеток: 70
• Текущая цена: 0.08482 USDT
• Шаг сетки (абсолютный): (0.14 − 0.07) / 70 = 0.001 USDT
• Относительный шаг (≈ к текущей цене): 0.001 / 0.08482 ≈ 1.18%

Первые выводы и смысл метрик

1. Реализованная grid‑прибыль (195.19 USDT) значительно превышает общий P&L (39.61 USDT). Это нормальная ситуация: grid‑прибыль — это суммарная прибыль от выполненных покупок/продаж, а общий P&L — итог с учётом текущей стоимости удерживаемых активов (mark‑to‑market). Если после серии продаж цена актива упала, часть реализованных профитов может быть «съедена» уменьшением стоимости оставшихся позиций.
2. Grid APR (60.04%) и Общая APR (12.19%) измеряют разное:Grid APR показывает доходность только от сработанных сделок (часто годизируется без учёта позиции в базе/квоте).
   Общая APR учитывает реальную доходность капитала за время работы и отражает итоговый эффект (реализованное + нереализованное).
   
3. Небольшой относительный шаг (~1.18%) и высокая частота сделок (1,315 сделок) характерны для агрессивного грид‑подхода на волатильном инструменте. Это даёт много мелких профитов, но делает стратегию чувствительной к комиссиям и проскальзыванию.

Аналитика цифр — что можно посчитать

• Средняя реализованная прибыль на сделку: 195.1892 / 1315 ≈ 0.1485 USDT на сделку.
• Средняя прибыль на сделку в процентах относительно капитала: 0.1485 / 905.75839 ≈ 0.0164% на сделку.
• Аннуализация текущей доходности: При +4.37% за ≈131 день (запуск 2025‑04‑25) годовой эквивалент: (1 + 0.0437)^(365/131) − 1 ≈ 12.7% (приблизительно), что близко к заявленной общей APR ≈12.19%.

Влияние комиссий и минимального шага

• Roundtrip комиссия ≈ 0.2% уменьшает маржу с каждого цикла покупки+продажи.
• При относительном шаге 1.18% чистая потенциальная прибыль на цикл ≈ 1.18% − 0.2% = 0.98% (грубо).
• Если проскальзывание и исполнение съедают ещё 0.1–0.3%, чистая маржа может быть существенно меньше, особенно при маленьких шагах.

Причины расхождения Grid profit и общего P&L — подробнее

• Нереализованные потери: если цена снизилась значительно от уровней, где были проданы активы, стоимость оставшихся KAS уменьшилась.
• Комиссии и проскальзывания: входят в общую картину и уменьшают итоговую прибыль.
• Частичные выходы/нет полных фиксаций: grid‑прибыль может быть аккумулирована в USDT, но если бот держит больше базового актива после падения цены, итоговый баланс будет ниже.

Рекомендации по оптимизации и управлению

1. Если цель — регулярно фиксировать профит и снижать волатильность итогов: Ввести частичные тейк‑профиты/автоматические выводы (например, выводить 25–50% профита при достижении заданного порога капитала).
   Переместить TP ближе к верхней границе (0.14) или сделать несколько целей (частичный TP при 0.12, 0.14 и полный при 0.141).
   
2. Если ожидать сильный продолжительный рост: Поднять верхнюю границу/скорректировать TP выше, чтобы не фиксировать позиции слишком рано.
   
3. Снизить издержки при низкой волатильности:
   Увеличить шаг (уменьшить число сеток). Примеры:Целевой относительный шаг 2% → абсолютный шаг ≈ 0.001696 USDT → grid ≈ 0.07 / 0.001696 ≈ 41 сетка.
   Целевой относительный шаг 3% → grid ≈ 27 сеток.
   Это уменьшит количество сделок и комиссий, но увеличит величину каждой сделки.
   
4. Ребаланс и контроль соотношения base/quote: Необходимо следить за долей KAS в портфеле; при сильном накоплении базового актива (после падения цены) целесообразно докупить USDT или временно приостановить сетку до восстановления.
   
5. Тестирование параметров: Можно смоделировать изменения числа сеток и диапазона на исторических котировках KAS, особенно на периоды высокой/низкой волатильности.
   
6. Риски: Риск выхода цены за установленные рамки: если цена уйдёт ниже нижней границы, бот перестанет эффективно торговать, при падении цены — капитал снизится.
   Маркет‑ризик: долгосрочное падение актива приведёт к значительной просадке нереализованного портфеля, даже при большой сумме реализованных сделок.
   

Практическое действие на ближайшее время

• Решить приоритеты: фиксировать и выводить прибыль или пытаться поймать максимальный апсайд?
• На основе приоритета: Приоритет фиксирования: установить частичные TP/автоматические выводы, уменьшить число сеток.
  Приоритет максимизации: расширить верхнюю границу и поднять TP.
  
• Периодически (например, раз в 1–2 недели) проверять: Соотношение base/quote.
  Накопленную grid‑прибыль и возможность частичного вывода.
  Изменение волатильности KAS — при снижении волатильности уменьшать количество сеток.
  

Текущая конфигурация дала положительный результат: +4.37% реальной прибыли и внушительную сумму реализованных профитов (~195 USDT). Однако существенная часть реализованных профитов «съедается» текущей стоимостью удерживаемых позиций и комиссионными. Для улучшения итоговой доходности стоит балансировать между частотой сделок (шагом сетки), комиссионной нагрузкой и ожидаемой волатильностью.