Грааль трейдинга – запас хода ATR

Есть такие фундаментальные вещи, которые необходимо применять абсолютно всем! Именно к их числу можно отнести ATR, или по-другому - запас хода цены.

В данной статье мы разберем что такое ATR, как он определяется и почему его называют граалем трейдинга.

🧐 Что такое ATR в трейдинге?

ATR (Average True Range) - это средний истинный диапазон движения инструмента за определенную единицу времени. Данный индикатор показывает как обычно меняется цена актива - то есть какова его волатильность.

Average True Range также называют запасом хода. Средняя волатильность даёт трейдеру право предполагать, насколько вырастет или упадет цена. Это можно использовать при выборе точек входа, постановке стоп-лосса и тейк-профита, а также прогнозе вероятной прибыли от сделки.

📊 Как определить запас хода актива на графике?

Чтобы рассчитать ATR “по учебнику”, нужно пользоваться правилами и формулами. Но в реальных условиях трейдеру делать это может быть сложно.

Запас хода возможно определить проще. Да, это не будет супер-точно, но окажется более применимо для реальных условий:

1. Выберите определенный диапазон на графике. Не используйте слишком маленькие таймфреймы! (обычно, значение рассчитывают на 1h);
2. Далее, определите общий тренд;
3. Как мы знаем, любой актив движется волнообразно. Всегда можно наблюдать импульсы и коррекции - так называемые “волны”.
4. Визуально определите эти “волны” - отметьте их начало и конец, а затем измерьте длину каждой от хая до лоя;
5. Среднее значение нескольких измерений и будет являться ATR.

По большому счёту, весь расчет сводится к измерению разницы между самой минимальной точкой волны (нижняя свеча с учётом тени) и самой максимальной (верхняя свеча с учётом тени).

⚡ Применение Average True Range в торговле

На первый взгляд может быть непонятно, как же использовать эту информацию. Ну проходит в среднем инструмент 200 или 500 пунктов перед коррекцией, а что дальше? Давайте разбираться.

Итак, Вы рассчитали значение ATR. Что это даёт:

1. Возможность узнать, стоит ли заходить в сделку в данном месте.

ATR покажет, какой запас хода остался у инструмента перед потенциальной сменой движения. Например, в среднем актив ходит на 400 пунктов. Сейчас конец волны, и цена уже прошла 350 пунктов. Очевидно, что входить в сделку нецелесообразно.

Отсюда логически вытекают 2 правила:

а) Необходимо искать точки входа, когда цена ещё не прошла свой запас - и находится в начале потенциального движения;

б) Не входить в позицию, если запас хода (весь или большая часть) уже пройден. Стоит подождать начала коррекции и зарождения нового движения по тренду.

2. Определение возможного места для стоп-лосса.

Нельзя ставить стоп, ориентируясь лишь на значение ATR. Но это может стать сильным фактором при выборе.

а) Например, Вы поймали движение в самом начале, после коррекции. Тогда у инструмента ещё есть большой запас хода.

Эта сделка будет с высоким соотношением Риск:Прибыль (RR), а потенциальный стоп - коротким.

б) Либо Вы вошли в сделку, но ATR показывает сильную волатильность инструмента. В таком случае лучше выбрать значение стоп-лосса + добавить 1-2 величины ATR.

Всегда помните о рисках! Допустимые потери не должны превышать 1-2% от депозита.

3. Определение потенциального тейк-профита.

Тут всё происходит по той же логике, как и со стоп-приказами. Зная какое “расстояние” обычно проходит актив, мы можем сравнить это с текущим движением цены.

Если после открытия следки запас хода уже исчерпан - логичным будет задуматься о фиксации позиции. Лучшим вариантом будет именно частичная фиксация, ведь актив может пойти и дальше!

ВАЖНО: не используйте Average True Range как торговую стратегию! Он лишь показывает волатильность инструмента. Это только один из факторов при проведении анализа!

🔍 Как и почему работает данный индикатор?

Чтобы понять, почему цена часто повторяет свой “путь”, нужно вспомнить о следующих фактах:

1. Капитала в рынке всегда примерно одинаково, как и участников самого рынка. Да, ликвидность перетекает из одного актива в другой. Но часто её объём велик, поэтому цена не меняется очень резко.
2. По мере роста актива, число желающих его купить обычно уменьшается, ведь цена становится всё менее привлекательной. Плюс начинают работать заявки на продажу. Тоже самое происходит и при нисходящем движении, но наоборот. Отсюда замедление импульса и возникновение коррекций.

⚡ ATR может не работать в следующих случаях:

1. Актив слишком молод. Условно - это новая крипто-монета. У неё пока нет истории, в ней мало ликвидности и её не торгует большое число участников рынка. Поэтому любой крупный объём может сильно изменить цену за короткое время.

2. Инструмент подвержен влиянию хайпов и очень манипулятивен - в таком случае цена может вести себя непредсказуемо. Это особенно заметно на криптовалютном рынке.

Кстати, приглашаем Вас посетить наш Telegram-канал. Там мы часто разбираем торговые ситуации из рынка криптовалют и показываем варианты сделок с волатильными активами.

🏆 Важность понимания ATR, или почему запас хода - это грааль трейдинга

Конечно, грааль - это условное понятие, а 100% рабочих инструментов не существует! У каждого работает свой подход, но есть и фундаментальные принципы.

Рынок построен на движении - цена всегда ходит то вверх, то вниз. И трейдеру важно угадывать верное направления этого движения. Если Вы вошли в сделку перед разворотом цены - окажетесь не правы. А если вошли в зарождении движения - заберете прибыль.

Независимо от торговой системы, нужно держать в голове потенциальный запас движения цены! Именно поэтому ATR можно назвать граалем - его понимание необходимо для каждой стратегии.

✅ Чек-лист по работе с Average True Range

Предлагаем закрепить материал и повторить основные принципы ATR.

1. ATR - это средний диапазон движения инструмента за единицу времени.
2. Чтобы найти ATR, измерьте разницу между минимальной точкой волны и максимальной. Среднее из 3-4 таких значений в одном тренде и будет искомым значением.
3. Если запас хода актива пройден - не целесообразно входить в позицию.
4. Точка входа должна быть в начале потенциального движения.
5. Average True Range может помочь найти оптимальный стоп-лосс и тейк-профит.
6. Нельзя торговать только по ATR, так как это лишь дополнение к анализу и стратегии!

🎯 Заключение

Надеемся, Вы будете применять знания об ATR на практике. Поверьте, это действительно важно и может здорово улучшить результаты в трейдинге.

Все знания об Average True Range не уместить в одну статью. Поэтому мы очень подробно изучаем ATR, а также другие важные инструменты на нашем подробном авторском курсе по трейдингу. Нам уже доверились тысячи студентов, сделав трейдинг источником заработка.

В комментариях напишите, что является граалем в трейдинге конкретно для Вас?