Среднесрочная торговля — это удержание позиции от 2 до 8 недель. Достаточно долго, чтобы не зависеть от дневных колебаний цены, но недостаточно долго, чтобы считаться инвестированием.
Внутридневному трейдеру все равно на фундаментальные показатели, он выйдет через час. Долгосрочному инвестору не важны недельные колебания — он держит позицию годами. А вот на среднесроке нужен баланс: акция должна быть достаточно стабильной, чтобы не выбить по стопу за пару дней, но и достаточно ликвидной, чтобы выйти в любой момент без потерь. Такие акции нужно тщательно выбирать.
Ниже — три фильтра, которые отсекут большинство неподходящих тикеров.
Низкая ликвидность
Ее видно по объемам: например когда среднедневной объем торгов за последние три месяца около 150 тысяч.
Как надо: Average Volume за 90 дней > 500,000 (можно > 1M). Исключаем высокие спреды и риск проскальзывания.
Высокая волатильность
Average True Range (ATR) — средний диапазон движения акции за день. Если он, например, 7% от текущей цены, это означает сильные колебания. Держать такую позицию несколько недель сложно. Придется ставить широкий стоп-лосс, а риск на сделку станет высоким.
Как надо: ATR < 5% или ATR между 1% и 5%.
Пенни-стаки и микрокапы
Это зона непредсказуемых гэпов. Может быть интересна для скальперов или внутри дня, но не на несколько недель.
Как надо: Цена > $5, капитализация > $2 млрд.
Высокий объем, управляемая волатильность и средний размер компании — это базовые фильтры, которые отсекут большинство тикеров, не подходящих для позиции на неделю-месяц.
Где искать
Отсечь неподходящие акции помогают скринеры — сервисы с готовыми фильтрами. Вот самые популярные из них:
- Finviz
- TradingView
- Yahoo Finance
Чек-лист быстрой проверки
- Объем > 500K
- ATR < 5%
- Цена > $5
- Капитализация > $2B
Больше таких гайдов найдете в нашем телеграм-канале @utexplatform. Там мы публикуем подборки, новости и аналитику о трендах на рынке США.