Что общего между опытным скальпером и ветераном фьючерсов? Оба знают, что цена движется не потому, что "должна", а потому, что может. И вот тут в игру входит ATR — Average True Range, индикатор, который на глаз не прочтёшь, но без него работа превращается в пальцем в небо.
ATR (Average True Range, «средний истинный диапазон») — технический индикатор в трейдинге, который измеряет волатильность рынка путём усреднения истинного диапазона цены за определённый период времени. ATR — это измеритель «топливного бака» рынка. Если свеча прошла весь дневной диапазон — всё, бензобак пуст, дальше пойдут дёргания и раздача позиций неопытным.
На Bybit, где цена реагирует моментально, и проскальзывание минимально, ATR — это не опция, это edge, дающий профит не за счёт угадываний, а благодаря пониманию «может ли рынок дать ещё».
По внутренней статистике Bybit, до 90% лоссов в day trading приходятся на сделки, совершённые после прохождения дневного ATR. Потому что трейдер видит «вход по паттерну», а рынок уже выплеснул всё топливо.
Индикатор ATR не показывает направление. Его задача — указать пределы реального хода. Это не стрелочник, а ограничитель риска. А значит — инструмент дисциплины, а не надежды.
Техническая база: как работает ATR
Классика формулы
ATR рассчитывается просто, но не примитивно. Формула учитывает три варианта и выбирает максимальное:
max(
high − low,
abs(high − close предыдущей свечи),
abs(low − close предыдущей свечи)
)
Что это даёт? Реальный охват движения, включая гэпы и разрывы. Индикатор показывает, сколько пунктов (в абсолюте) проходил рынок за свечу — без попытки угадать, куда он пойдёт. Направление — не его тема. Зато он жёстко указывает: "больше, чем этот диапазон, цена сегодня даёт в <20% случаев".
ATR — это инструмент риск-менеджера. Он не предсказывает, он ограничивает. И это куда важнее в торговле.
Где работает ATR, а где — мусор
Не все таймфреймы одинаково полезны. Д
ля ATR критично соблюдать контекст:
- 1m, 3m, 5m — шум. ATR на этих ТФ искажён микроимпульсами и фейковыми тенями. Его использовать — как рулеткой мерить молекулы.
- 15m, 1h, 4h — золотая зона. Особенно 1h и 4h дают качественный среднесрочный замер.
- 1D — эталон для расчёта дневного хода, особенно для свингеров.
- 1W и выше — полезно только для оценки волатильности портфеля, не сделок.
Важный момент: экстремальные свечи и искажение
Стандартные индикаторы (даже на Bybit) часто не фильтруют аномальные всплески. Представь себе: выходит CPI, свеча летит на +8%, и ты получаешь «искусственно раздутый ATR». После этого ты ждёшь хода в 5%, а рынок — максимум даёт 1,3%. Итог — перетянутые тейки, стопы вне зоны вероятности, и серия минусов.
Выход? Ручная корректировка, о которой поговорим дальше.
Ручной метод замера ATR: стратегия точности
Автоматический ATR — это всегда компромисс. Он усредняет слепо. Но рынок — не статистика. Внутри дня, особенно на Bybit, волатильность может неравномерно распределяться: одна свеча даст 2 000 пунктов, следующая — 300. Что делает индикатор? Он «усредняет». Что делает трейдер? Теряет.
Если нужна прецизионная оценка диапазона, переходи на ручной метод. Он прост, но точен.
Как рассчитать ATR вручную
- Открой график 1D или 4H.
- Выбери 5 последних свечей, но исключи: свечи новостей; пампы с тенью в 3× тела;откровенные гэпы (на фьючерсах).
- Измерь размер каждой свечи — не тело, а всю длину от минимума тени до максимума.
- Просуммируй и раздели на 5.
Пример (BTC/USDT, 1D):
Свечи:
870 пунктов
910
860
890
840
→ Среднее: (870+910+860+890+840) / 5 = 874 пунктов
Этот диапазон — твой реальный рабочий ATR. Не по кнопке, а по графику.
Почему ручной замер лучше:
- Исключаешь шум — не даёшь аномалиям влиять на результат.
- Учитываешь актуальный рынок, а не 14-свечное усреднение с позавчерашним всплеском.
- Контролируешь базу расчёта, а не доверяешь чёрному ящику.
Правило: если ATR по кнопке = 1050, а по ручному = 870 — ориентируйся на ручной. Он ближе к реальности.
______________________________________________________________________________________
💰 Лучший способ понять ATR — применить его в реальной торговле. Зарегистрируйся на Bybit и начни практиковаться уже сегодня.
______________________________________________________________________________________
Психология ошибок: почему трейдеры игнорируют дневной предел
Классическая ошибка: «вижу паттерн — значит, вхожу»
99% новичков совершают сделку, исходя из сигнала, но не сверяя, прошёл ли уже дневной диапазон. Это как бежать марафон с уверенностью, что дистанция только началась — когда в реальности ты уже на финише.
- Ошибка №1: вход на продолжение импульса после того, как прошёл 1 ATR.
Это самая системная ошибка среди трейдеров всех уровней. Цена движется быстро и уверенно, свечи растут, объём есть, тренд очевиден — и именно здесь большинство впрыгивает в импульс. Но момент выбран неверно: актив уже прошёл средний диапазон за день (или за сессию), т.е. 1×ATR пройден. Рынок статистически не обязан двигаться дальше.
Подмена логики желанием
Трейдер хочет войти. У него есть план. Он ждёт пробой, он его видит — и заходит. Но цена уже прошла 90% от дневного ATR. Куда ей идти дальше? Никуда. Она будет пилить, откатывать или разворачиваться.
Что происходит на практике
Цена стартует из консолидации.
Пробой → импульс → трейдер наблюдает и ждет подтверждения.
Через 30–60 минут рынок уже прошёл средний дневной ATR.
Трейдер решается: «Теперь точно пойдёт ещё!» — и заходит.
Получает:
- боковик;
- откат;
- стоп или просадку.
Почему это ошибка
Импульс ≠ гарант продолжения
После прохождения 1×ATR вероятность продолжения импульса падает в 3–4 раза (по данным фьючерсной статистики CME и Binance). Большинство трендовых движений укладываются в 0.8–1.1 ATR.
Дальнейшее движение требует:
- усиления объёма;
- выхода новостей;
- пробоя ключевых уровней.
Если этого нет — рынок уходит в коррекцию или консолидацию.
Вход на истощении — всегда поздний
На графике всё красиво. Но цена уже «показала всё, что может».
Присоединяясь к движению после 1 ATR:
- ты входишь на истощённой волатильности;
- тейк становится недостижимым;
- стоп ставить некуда (слишком большой — нарушает риск; слишком маленький — выбьет откатом).
Невозможность адекватной оценки риск/ревард
Допустим:
- вход по рынку после роста на 1000 пунктов;
- дневной ATR = 1050;
- остаток движения: 50 пунктов;
- тейк: 150 пунктов → невозможен физически;
- стоп: 100 пунктов → соотношение риск/прибыль = 2:1 против тебя.
Как избежать этой ошибки
⚠ Алгоритм:
1. Перед входом — измеряй пройденный ход.
Формула: abs(текущая цена – цена открытия дня)
Пример: открылся по 3200, сейчас 3285 → прошли 85 пунктов.
Если ATR = 90, рынок уже почти выработал ресурс.Сравни с ATR.
Правило: не входи, если пройдено >90% ATR.
Альтернатива:
☑ Жди откат + консолидацию;
☑ Жди новый день / сессию;
☑ Работай в начале диапазона, не в конце.
Трейдинг — это не угадывание импульса, а вычисление момента, когда у него ещё есть запас.
ATR — и есть эта система измерения запаса.
Вход после 1×ATR — это вход в уставший рынок.
Даже если импульс выглядит «сильным», за ним больше нет статистической поддержки. Это зона, где маркетмейкер скидывает объёмы, а толпа «догоняет поезд».
- Ошибка №2: не учитывать остаток диапазона.
Это одна из самых коварных ошибок трейдеров — они входят в сделку после того, как цена уже прошла большую часть дневного ATR, рассчитывая на дальнейшее движение. На деле же актив уже "устал", и сил на продолжение хода у него просто нет. Это как пытаться ускориться на пустом баке.
Даже если формация «идеальна», у свечи не осталось топлива.
Что значит «остаток диапазона»?
ATR показывает максимальный средний ход цены за день (или выбранный таймфрейм).
К примеру:
- ATR(14) на дневке BTC = 1200 пунктов.
- Цена с открытия уже прошла 1050 пунктов.
Значит, остаток диапазона — всего 150 пунктов. Входить здесь — всё равно что лезть в уходящий поезд. Потенциала почти нет, а риски — на месте.
Почему эта ошибка критична
- Рынок уже "выдохся".
- После полного прохождения дневного диапазона цена либо уходит в боковик, либо разворачивается. Заход в этот момент — ловля ножей.
- Неправильная оценка соотношения риск/прибыль.
Если трейдер рассчитывает забрать 1:2, но у рынка в запасе 10% от дневного хода — тейк не сработает. А вот стоп может прилететь быстро.
Ложные сигналы.
Именно в концовке диапазона цена часто рисует перегретые свечи, ложные пробои, резкие откаты — всё, чтобы "высадить" тех, кто зашёл в самом конце.
Как избежать этой ошибки
До входа в сделку — замерь, сколько уже пройдено от открытия.
- Это можно сделать вручную или по формуле:
Длина хода = abs(текущая цена – цена открытия) - Оцени остаток диапазона:
Остаток = ATR – пройденное расстояние - Правило: не входить, если остаток < 30% от ATR.
Не учитывать остаток диапазона — значит торговать против статистики. ATR — это не сигнал, а граница допустимого движения. Если она почти исчерпана, вход в рынок превращается в азарт, а не в расчёт.
- Ошибка №3: добавление объёма в фазе истощения.
Критическая поведенческая ловушка трейдера, при которой усиливается убыточная или нейтральная позиция, несмотря на отсутствие волатильного ресурса. Она основана на неверной интерпретации «усреднения» как улучшения входа, тогда как в условиях исчерпанного диапазона (по ATR) рынок уже не обладает статистической вероятностью продолжить движение в нужную сторону.
Фаза истощения — это состояние рынка, при котором текущая свеча (или серия свечей) уже прошла типичный дневной/часовой диапазон, измеренный через ATR.
То есть:
- Дневной ATR = 1200 пунктов
- Цена уже прошла 1140 — осталось ≈5%
Сигналы истощения:
- Увеличение теней по обе стороны тела свечи
- Уплотнение объёма без продолжения
- Уменьшение тела при сохранении общего диапазона
- Отсутствие новых максимумов/минимумов
Рынок теряет «топливо» — волатильность стабилизируется.
Движение становится внутридневным боковиком или разворотом.
Механика ошибки
Типичный сценарий:
- Трейдер входит в лонг после пробоя — по стратегии или инерции.
- Цена проходит 70–90% от дневного ATR. Нового импульса нет.
- Начинается откат — позиция в минусе. В этот момент трейдер:
- не сверяется с ATR;не фиксирует, что рынок уже «выработан»; добавляет объём (усредняет).
- Цена разворачивается, боковик продолжается → позиция становится ловушкой.
Почему добавление объёма в этот момент не работает
1. Нет потенциала. ATR показывает, что движение уже завершено. Даже если паттерн говорит «вверх» — рынок статистически не должен дать ход.
2. Выход в убыточный боковик. Цена не идёт никуда. Увеличенная позиция застревает. Стоп уже далеко, PnL утекает в минус.
3. Повышенный риск на снижение ликвидности. На фазе истощения маркетмейкеры отступают. Ловится проскальзывание, неполные закрытия, проскок по стопу.
Психологические и структурные причины ошибки
1. Иллюзия «дешёвой цены». Трейдер считает, что ниже входа — «дешевле», и значит выгоднее. Игнорируется факт: цена не идёт, потому что не может, а не потому что «ещё не начала».
2. Нежелание признавать убыточную сделку. Добавление заменяет стоп. Это эмоциональная подмена контроля — системой усиления риска.
3. Игнорирование волатильностных границ. ATR — предельный индикатор. Он не показывает силу тренда — он показывает, сколько осталось «хода».
Правило: Если цена прошла ≥90% ATR — любое добавление объёма запрещено, даже если сигнал визуально сохраняется.
Применение ATR на Bybit: скальпинг, интрадей, свинг
- Скальпинг (1m–15m)
Для скальпера ATR — фильтр входа, а не точка сигнала. Если рынок уже дал сильное движение в рамках 1H или 4H — твой скальпинг лишён вероятности.
Тактика:
Анализируй ATR на 1H, даже если входишь по 3m.
Если текущая свеча уже прошла >70% от среднего диапазона — выходи, не входи.
Стоп ставь внутри половины ATR от точки входа.
Пример:
ATR (1H) = 480
Цена прошла уже 420 пунктов→ Скальпинг запрещён — рынок «на выдохе»
- Интрадей (1H–4H)
ATR — это рабочий инструмент закрытия сделки, а не открытия.
Если ты в позиции и видишь, что текущая свеча прошла уже 85% диапазона — фиксация обязательна.
Формула:
Вошёл → держи до уровня 0,9×ATR
После этого тейк руками, либо трейлинг-стоп по 0,3×ATR
На Bybit проскальзывание минимально. Это позволяет выходить по лимитам на границе диапазона.
На дневке ATR — это карта потенциала движения в течение нескольких дней.
Применение:
- Определяй, сколько цена обычно проходит за день — допустим, 1000 пунктов.
- Смотри, сколько она уже прошла сегодня. Если 850 — добавляться нельзя.
- Стоп — на 1×ATR от важного уровня. Не ближе.
Плюс:
при слиянии ATR с уровнем (например, зона спроса + конец диапазона) — можно ловить разворот с жёстким стопом.
Расчёт тейк-профита и стоп-лосса по ATR: практическая схема
Формулы:
- Take-Profit (TP):
TP = Entry ± (ATR × K1), где K1 ∈ [0.6; 1.0] - Stop-Loss (SL):
SL = Entry ∓ (ATR × K2), где K2 ∈ [0.4; 0.7]
K1 и K2 зависят от контекста.
Чем ближе вход к экстремуму — тем меньше K1 и больше K2. - Настройка трейлинг-стопа:
Для автоматического сопровождения позиции в Bybit:
Трейлинг = ATR × 0.4
Это даёт движение за ценой, но без выбивания шумом.
Заключение
ATR — это не индикатор сигнала. Это прибор контроля риска. Его задача — сказать, есть ли у рынка ресурс продолжать, а не куда он пойдёт. На Bybit, где спреды узкие и движения резкие, правильное чтение ATR даёт преимущество над 80% трейдеров, работающих «по глазу».
Часто задаваемые вопросы
🔔 Что такое средний истинный диапазон (ATR)?
✅ Это среднее значение полной амплитуды движения за свечу — от максимума до минимума, включая гэпы. Поэтому он «истинный»: учитывает всё, а не только тело свечи.
🔔 Что значит ATR?
✅ ATR (Average True Range) — это индикатор волатильности. Он показывает, сколько пунктов проходит цена за одну свечу. Никаких прогнозов — только факты.
🔔 Что такое ATR в крипте?
✅ ATR в криптовалютах — это «пульс» монеты. Он измеряет, насколько резко или спокойно двигается актив. Если ATR высокий — рынок кипит. Если низкий — флэт или затишье перед бурей.
🔔 Зачем нужен ATR?
✅ ATR нужен, чтобы: Понимать, сколько рынок может пройти в день; Не ловить развороты, когда движение уже выдохлось; Ставить адекватные стопы и тейки, не по наитию, а по статистике.
🔔 Как читать ATR?
✅ Логика простая: ATR растёт → волатильность растёт → рынок «на взводе»; ATR падает → затухание движения; Цена прошла дневной ATR → вероятность продолжения снижается → лучше не входить.
🔔 Что такое средний истинный диапазон (ATR)?
✅ Это среднее значение полной амплитуды движения за свечу — от максимума до минимума, включая гэпы. Поэтому он «истинный»: учитывает всё, а не только тело свечи.