ATR (Average True Range) — один из самых мощных инструментов технического анализа. Лично я использую его практически в каждом проекте — от идеи до автоматизации. Он помогает определить активность рынка и понять, когда происходят крупные движения.
Что такое ATR и зачем он нужен
ATR (Средний истинный диапазон) — индикатор волатильности, разработанный Уэллесом Уайлдером. Он не показывает направление цены, а отражает амплитуду движения — насколько рынок «дышит».
Как рассчитывается ATR:
ATR рассчитывается в несколько этапов. Сначала вычисляется так называемый True Range (истинный диапазон). Для каждой свечи определяется максимальное значение из трёх вариантов: разница между максимумом и минимумом текущей свечи, модуль разницы между максимумом текущей свечи и закрытием предыдущей, либо модуль разницы между минимумом текущей свечи и закрытием предыдущей.
После этого находится первое значение ATR. Оно считается как простая средняя (SMA) из выбранного количества свечей. Например, при периоде 14 берутся первые четырнадцать истинных диапазонов и усредняются.
Все последующие значения ATR вычисляются уже по методу сглаживания Уайлдера (RMA). Для этого берётся предыдущее значение ATR, умножается на (период минус один), прибавляется новый True Range, а затем результат делится на сам период.
Как это реализовано в TradingView
В TradingView по умолчанию ATR тоже строится на основе метода RMA. То есть результаты максимально совпадают с тем, что показывает классический ATR на графике. При этом в настройках индикатора в TradingView можно выбрать и другие варианты усреднения — SMA, EMA или WMA. Но стандарт по умолчанию — именно RMA.
Мой код для расчёта ATR
Заключение
ATR — это одна из основных опор в моём техническом анализе. Он помогает правильно оценить рынок, увидеть реальную силу движения цены и формулировать торговые идеи.
Я использую ATR почти всегда, когда начинаю работу над новой стратегией. А сам код позволяет встроить этот индикатор в готовые продукты и алгоритмические системы.
Кроме ATR у меня есть и другие полезные функции для алготрейдинга. Я публикую их у себя на GitHub и в статьях — там можно найти инструменты для работы с API бирж, индикаторы и решения, которые помогают ускорить разработку и тестирование идей.