Начинающим трейдерам.
Скальпинг - стиль торговли, где всё решают секунды и микродвижения цены. Несмотря на свою популярность среди многих трейдеров, эта техника остаётся довольно загадочной для новичков. Это действительно очень необычный стиль торговли. В учебниках по трейдингу содержится информация в основном по техническому анализу и только классическим стратегиям торговли. Поэтому коротко расскажу об неявных особенностях скальпинга, которые возможно будут интересны для начинающих трейдеров.
1. «Невидимая ликвидность»
Можно найти информацию, как собирать ликвидность вокруг крупных заявок в стакане, наблюдая за отскоками от плотностей или разъеданием этих заявок.
Но реально, самые «толстые» заявки (size) часто снимаются перед самим касанием цены уровня. Это ловушка для скальперов-новичков. Опытные трейдеры «читают» не только стакан, но и поведение ордеров: скорость их появления/исчезновения и реакцию цены на это. Понимание движения цены приходит только с опытом.
Бывает противоположная ситуация - «айсберг заявки». Трейдер создает крупную заявку, но в стакане отображается лишь небольшая её часть («верхушка айсберга»). Это помогает избежать значительного влияния на цену актива, поскольку остальные участники рынка видят только небольшой объем и реагируют соответственно. Когда видимая часть заявки исполняется, биржа автоматически выставляет новую небольшую порцию заказа, продолжая поддерживать минимальный уровень видимости для рынка. Отследить такую заявку может только опытный трейдер или используя специальные инструменты.
2. Три секунды для скальпера - это целая вечность
Учебники учат «быть быстрым» в скальпинге, что очень важно. Но в реальной торговле важна не скорость клика, а умение ждать правильную секунду. Большинство новичков-скальперов входят слишком рано и теряют. Опытные скальперы знают: иногда лучше пропустить 5 потенциальных движений, чем войти в одно неправильное.
3. Только ликвидные и активные активы
Скальпер отбирает для торговли только самые волатильные и ликвидные активы на данный момент. Оценить динамику и волатильность можно с помощью статистики на сайте биржи, в приложениях, а также с помощью скринеров и индикаторов. Я описывал принципы отбора монет, которые «в игре».
Кроме того ликвидность в скальпинге зависит от важных новостей, событий и периодов времени. Например, пики активности на крипторынке - открытие американской и азиатской сессии. Торговля в «мертвое время» приносит худшие результаты.
4. Работа с рисками.
Риск-менеджмент играет решающую роль в успехе любого трейдера. Важно определить максимальный размер убытка на одну сделку и следовать этому правилу неукоснительно. Я писал об этом в предыдущей статье. Несмотря на короткое время сделки скальперу необходимо установить стоп лосс и тейк профит сразу же после открытия позиции. Большинство приводов позволяют это сделать в автоматическом режиме. Таким образом, трейдер минимизирует влияние случайных факторов, поскольку при высокой волатильности возможны очень резкие изменения цены.
Но в отличие от других стилей торговли, параметры риска и прибыли в отдельных сделках в скальпинге не являются неизменными. Если скальпер увидел в приводе события, которые ломают схему сделки (появление или резкое разъедание плотностей, активность, массовые рыночные заявки и др.) он может закрыть сделку ранее, без учета установленного тейка и стопа.
5. Задержки сигнала.
Скальперу, в отличии от обычного трейдера, приходиться постоянно следить за временем реакции и качеством исполнения сделок. Считать сколько миллисекунд прошло между сигналом и реальным действием на бирже. Так как скальпер «ловит» небольшие движения цены, задержка может значительно изменить результат торговли. В большинстве терминалов этот параметр (ping) отображается в режиме реального времени. И если задержка значительная, скальпер отказывается от сделки или учитывает ее в торговле.
Это также увеличивает требования к аппаратному и программному обеспечению, скорости интернета и резервированию.
6. Скальпинг похож на напряженный спорт
Это марафон реакций, концентрации и дисциплины. В этой борьбе побеждает не самый умный, а самый собранный, быстрый и внимательный. Никакая книга не расскажет, что скальпинг изматывает сильнее, чем любая другая стратегия. Большое количество сделок проводятся в постоянном напряжении. Самый высокий процент психологических проблем и выгорания наблюдается именно в скальпинге. Обычно профессиональные трейдеры используют скальпинг как одну из ступеней своего развития, которая позволяет понять рынок, поведение игроков и возможно увеличить свой капитал. Затем, большинство из них переходят на более спокойную долгосрочную торговлю и инвестиции.
Вывод: Скальпинг - это не только кнопки «купи/продай», а целая система сигналов для принятия решения и психофизиология. Учебники дают техническую базу, но реальная торговля строится на мелочах: чтение ордеров, выбор времени, контроль реакции. И именно эти «невидимые» навыки отличают новичка от профи.
Статьи по теме:
1. Базовый отбор монет для скальпинга.
2. Лучший скальперский индикатор в TradingView.
3. Основные ошибки начинающих трейдеров-скальперов.