👓👓👓👓👓👓Банк России изменит подход к макропруденциальным лимитам (МПЛ).
Ликбез. Что такое МПЛ?
❌ Это ограничения ЦБ для банков, которые не дают им возможности выдавать слишком большие объемы рискованных кредитов. Наиболее близкая аналогия – ограничения скорости на дороге, помогающие снизить вероятность аварийных ситуаций. Так ЦБ защищает банки от риска массовых невозвратов при ухудшении экономической ситуации.
🔨 Какими будут новые правила?
Банк России опубликовал проект указания, которым:
🔵вводятся гибкие интервалы для показателя долговой нагрузки (ПДН). Конкретные диапазоны будет устанавливать Совет директоров ЦБ. Банки же смогут самостоятельно выбирать кредитную стратегию в указанных рамках. Сейчас характеристики кредитов для целей установления МПЛ определяются последовательными интервалами. Например, для характеристики «показатель долговой нагрузки» (ПДН) установлено два интервала: первый - в размере от 50% до 80%, второй - свыше 80%.
«Новый порядок предполагает установление вложенных (или пересекающихся) интервалов. Применительно к ПДН, например, может быть один широкий интервал, в пределах которого находится более узкий интервал, например, ПДН «свыше 50%, в том числе ПДН свыше 80%». Такой подход позволил бы банкам сохранить прежний объем выдач, но выдавать меньше кредитов заемщикам с ПДН более 80%», -
- приводит выдержки из разъяснений ЦБ агентство «Интерфакс».
🔵разрешается исключать из расчета лимитов кредиты, выданные на рефинансирование долга перед другими финансовыми организациями, что раньше не допускалось.
🔴 Проект оценивает управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов:
✔️ «Основная новация – это право банков не включать в расчет загрузки МПЛ кредиты, выданные на рефинансирование кредитов заемщика в других банках, при условии, что факт рефинансирования оптимизирует долговую нагрузку заемщика и снижает его индивидуальный риск дефолта, а не дополнительно его увеличивает. В системе начался цикл снижения ставок. Он будет очень плавным, но к 2026 г. как раз наберет приличный ход. Заемщики будут заинтересованы рефинансировать обязательства с абсурдной процентной нагрузкой, принятые в конце 2024 г. и первой половине 2025 г. Спрос на рефинансирование сильно вырастет. Регуляторные новации позволят банкам удовлетворять этот спрос без дополнительных ограничений. Это может способствовать оптимизации долговой нагрузки населения, а банки, активные в сегменте рефинансирования, привлекут новых клиентов.
➕ Вложенные лимиты – это возможность подкалибровать не самые рискованные выдачи за счет наиболее рискованных выдач, в части которых кредитор с адекватной риск-политикой не захочет полностью загружать лимит по умолчанию. Это представляется здравой инициативой и адекватной опцией в рамках управления балансом риска и объемов выдач на стороне банков, но нельзя сказать, что эта новация заметно и значимо повлияет на какие-то показатели в рыночном масштабе».
#экспертиза
#банки
#регулирование
