Российские учёные создали систему прогнозирования фондовых кризисов

12 августа. /MEDIA TALK/. Специалисты Высшей школы экономики создали интеллектуальную систему на основе нейросети для предсказания надвигающихся кризисов на фондовом рынке, точность оценки, по словам авторов разработки - свыше 83%. Предполагается, что она найдёт применение в среде инвесторов, финансовых аналитиков и будет полезна регуляторам.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу научной организации, особенность разработки заключается в использовании комплексного подхода к анализу рыночных данных. Модель интегрирует три различных технологии искусственного интеллекта: механизм внимания, темпоральные свёрточные сети и метод LTSM, который наделяет систему способностью к краткосрочному запоминанию. По словам представителей ВШЭ, подобное сочетание технологий ранее не применялось для анализа российской биржевой статистики.

В ходе создания системы исследователи обработали обширную базу данных за десятилетие (2014–2024), включив в анализ не только традиционные макроэкономические показатели и индекс Мосбиржи (IMOEX), но и особые индикаторы, отражающие настроения участников рынка.

По словам руководителя проекта профессора Тамары Тепловой, система показывает хорошие результаты: 78,7% точности при прогнозировании текущих кризисных событий и 78,85% — при прогнозе на следующий торговый день. Наибольшее влияние на точность предсказаний оказывают три фактора: динамика биржевых показателей, рыночная капитализация эмитентов и валютные курсы.

Ранее мы сообщали, что Московская биржа фиксирует рекордный приток частных инвестиций.