Ласт-бары: практика применения

Ласт-барами являются будущие временнЫе метки в форме стрелок с десятичной дробью рядом, которые продуцируют модели Тактики Адверза: МР, МДР и МП. Правильнее говорить, что ласт-бар является свечой, на которую приходится метка времени от модели. Я лично подменяю друг другом эти понятия в зависимости от контекста употребления. Но изначально ласт-бар - это метка времени от модели.

Отложены эти метки от модели на расстоянии полудлины окружности Пи х R и полной длины 2Пи х R как признание того, что все движения во вселенной, включая ценовые, происходят по спирали, проекцией на плоскость которой является окружность. R представляет радиус окружности, который для МР = расстояние СТ-4, а для МДР=МП= расстояние т.1 - т.4.

Бирюзовым показан Брейк-бар, определяющий время пробоя трендовой линии 1-3

Вот так выглядит схема ядерного реактора

Движение по спирали галактик

Предполагается, что цена на ласт-барах на полуобороте и полном обороте окружности испытает воздействие, в результате чего последует коррекция или разворот. Если цена показала локалый максимум, то воздействие будет вниз, а если минимум, то вверх. Ласт-бар сам по себе не показывает размер последующего ценового движения.

Представляют интерес ласт-бары, расположенные справа от графика, т.к они находятся в будущем. Нам не дано знать каким образом подойдет цена к ним: сверху или снизу. Поэтому работа с будущими ласт-барами строится по факту прихода цены. Состоявшиеся ласт-бары на истории полезны для статистических наблюдений, выводы по которым мы будем применять к будущим ласт-барам.

Рис.1 Недельные ласт-бары на индексе IMOEX2

Желающих ознакомиться с подробностями расчетов ласт-баров отправляю в телегу по ссылке для просмотра часового видео.

С практической точки зрения я применяю недельные, месячные и квартальные ласт-бары, которые выдаются моделями того же таймфрейма. О них и пойдет речь.

Привязка ласт-бара к свече

Ласт-бар нужно привязать к свече, тогда он станет меткой времени

Рис.2

На рис.2 я увеличил свечи с ласт-баром на вершине графика на рис.1.

Если ласт-бар расположен между срединными линиями, проходящими через тени свечей, или точно на срединной линии свечи 1, то он имеет привязку к свече 1 и получает Дату 16.02.25, поскольку все пространство между срединными линиями относится к свече 1. Соответственно, если ласт-бар расположен правее срединной линии свечи 2 или точно на срединной линии свечи 2 , то он привязывается уже к свече 2 и получает Дату 23.02.2025. На графике как раз именно такая ситуация - ласт-бар получил базовую Дату 23.02.25 от свечи 2.

Итак, мы получили базовую Дату в рассылках бота в телегу .

Иллюстрация работы бота в августе 2025

Это дата начала свечи (недельной, месячной, квартальной). Имея базовую Дату, уже можно совершать сделки и вариантов всего 2:

(1) вход на открытии свечи 2, а с практической точки зрения - на закрытии свечи 1

(2) на закрытии свечи 2

На самом деле есть еще вариант 3, которому соответствует Дата-2 в рассылках бота. Интуитивно понятно, что ласт-бар с Датой 23.02.25 находится где-то внутри недели, с которой началась свеча 2. После открытия свечи было еще движение тенью вверх. И назначение Даты-2 получить лучшую цену, расположенную в тени свечи 2. Для получения Даты-2 нужна декомпозиция - учет дробной части ласт-бара. Чем больше дробная часть ласт-бара, тем больше Дата-2 смещается по дням от начала недели вправо к завершению недели.

Переход к конкретным датам

Рис.3

Мы дали определение ласт-барам - временные метки в форме стрелок с десятичной дробью рядом. Вот как они выглядят вживую - на рис.3 показаны будующие недельные ласт-бары IMOEX-2. Целая часть ласт-бара означает количество недельных свечей в будущее от последней свечи, принимая последнюю недельную свечу за начало отсчета - 0, а дробная часть дает Дату-2 в боте - точный день и время внутри недели, к которой будет привязан ласт-бар.

После преобразования ласт-баров в даты будем иметь следующий набор дат на рис.4. Отдельный коммент относительно начала недели в воскресенье. Это ошибка, зашитая в Скилфул. Неделя должна начинаться в понедельника независимо от класса активов (крипта, фондовый рынок, фьючерсы, валюты). Но в Скилфуле неделя начинается в воскресенье.

Рис.4. Дата - привязка к недельному бару, Дата-2 - точная настройка внутри недели

Примеры на истории

Погоняем историю ласт-баров для усвоения. Дата-2 в недельных ласт-барах по моим наблюдениям не дает большого преимущества по сравнею с Датой.

Если Дата - это open недельной свечи (или close предыдущей, если нет гэпа), Дата-2 - дата внутри недели. Не всегда она лучше именно на недельном таймфрейме. Итак, бот сигналит 2 даты:

- Дата (Дата open) свечи

- Дата-2 - дата внутри таймфрейма (для недельного - внутри недели)

Есть еще Дата close свечи, которая ботом не выводится, но которую каждый сам может прикинуть.

Рис.5 примеры отработок - все подряд без разбора

Видно, что стратегия работоспособная. Нужно еще прикрутить уровни - тогда результаты будут лучше. По наблюдениям ласт-бар также хорош в боковике. Таковой видим на неделях на IMOEX-2. Ближайший ласт-бар - 1,5.

Рис.6

Это значит, что по системе решение принимать нужно на открытии следующей неделе: нужно продавать, если только не случится параболы аповой.

Графический подход (неточный, но иногда срабатывающий)

Хорошие результаты также дает графический подход. Через ластик чертим вертикальную линию и переходим на таймфрейм минус 1 - будет показан бар входа и часто он является экстремумом.

Рис.7 Вертикальная линия через ласт-бар не неделях

Рис.8 Вход на днях

Рис.9 Вертикальные линии через ласт-бары на неделях IMOEX-2

Рис.10 Примерные входы на днях

Сдвоенные ласт-бары

Речь идет о однонаправленных ласт-барах, растояние между целыми частями которых <=2 как на рис.11.

Рис.11 Расстояние межуду целыми частями 25 и 24 равно 1

Параболы

Сдвоенные однонаправленные бары могут показывать места образования парабол и размер будущего параболического движения заранее. Нужно понимать, что параболы возникают в правильных местах (Первый импульс ПИ, Второе дыхание ВД и места после флэта у 5-й точки в 1-3мл и после флэта у 4-й точки в МР) и без сдвоенных ласт-баров, поэтому на языке математике в плане образования параболы сдвоенные ласт-бары не являются ни необходимым, ни достаточным условием для параболы.

На рис.18 показан пример отработки параболы размером 77%. Кажый ласт-бар имел 7 в качестве дробной части (.7), которые дали 77% движения. Подробно данный пример разобран в видео, ссылка на которое дана в начале статьи.

Рис.18 Сдвоенные ласт-бары определили размер параболы через свои дробные части

Сдвоенные ласт-бары без парабол

Поскольку образование параболы на сдвоенных ластиках явление не частое, то гораздо интереснее понять отработку сдвоенных ласт-баров без парабол на них, что происходит в подавляющем числе случаев. Расстояние между ними должно быть 1, 2 или даже 3 бара. Если расстояние - 0, то такая двойка без параболы рассматривается как один ласт-бар. Понимание того, что сдвоенные ласт-бары будут без параболы дает ценовой ландшафт: нет кандидатов на 1-ю точки параболы и ее вершину.

Сдвоенные ласт-бары без параболы отрабатываются поочередно - от ластика к ластику. Если на первом ластике локальный хай, то продаем, если на втором ластике локальный лоу, то покупаем. Или наоборот. Разница между такими сдвоенными «непараболическими» ласт-барами будет означать количество дней, недель, мес и т.д. роста или снижения от первого ласт-бара до второго.

Рис.19 Сдвоенные ласт-бары без параболы

На недельных и дневных ластиках я склоняюсь к тому что, вход нужно делать в момент закрытия старой свечи и открытия новой. Это как раз будет Дата в боте. Для крипты на Бинансе это 00:00 UTC. Дату-2 на днях и неделях использовать можно, но особых преимуществ не вижу. Выше уже упоминалось, что Дату можно использовать двояко - это либо открытие свечи, к которой привязан ласт-бар, либо ее закрытие. Выбор варианта определяется на месте исходя из контекста окружения и вашего опыта.

Еще пример поочередной отработки ласт-баров в эфире на H4

Продолжение следует.....