Автор: Константин (Cost_A_Capital)
Буду еженедельно выкладывать новости: что сделано, что получилось, что нет, какие мысли и прогресс.
На этой неделе тестирование показало слабые места. Сделал одно важное улучшение и добавил новый аналитический модуль. Обновления слишком существенные, чтобы сменить версию с 40_in v.1.0 на версию 40_in v.2.0.
Будем считать что версия 1.0 была убыточной.
Из нового в версии 2.0:
1) Добавлен модуль VWAP, который изменяет средневзвешенную цену по объему.
Задачи возложенные на этот аналитический модуль:
Найти и отличать тренд от флета. В тренд разрешать роботу совершать сделки, во флете запрет.
В предыдущей версии робота - это был существенный недостаток. Он не понимал где тренд, а где флет.
2) Серьезно модернизирован модуль анализа стакана. В предыдущей версии он сравнивал снимки в текущее время. Но не понимал тенденцию в динамике и усиление (прирост давления в стакане)
Сейчас он понимает и тенденцию и прирост за определенный интервал времени.
3. Робот работал только в дневную сессию с 10-00 до 18-40. Теперь с 7-00 утра до 18-40. Включена утренняя сессия биржи. Что должно положительно сказаться на расчет сессионного показателя VWAP. Плюс увеличение времени работы должно повысить в конечном счёте прибыль, так как больше сделок должно быть.
Возможно и это не приведет к прибыли, но хуже точно не должно стать. Будем думать дальше тогда)
