Кластерный анализ: как читать свечу изнутри Что такое кластерный анализ? Это метод, при котором каждая свеча раскладывается на внутреннюю структуру: где, сколько и кто покупал/ продавал по конкретным ценам. Что показывает кластер: Пример: • Свеча вверх, но внутри по кластерам: 70 % продаж → покупатель неэффективен → возможный разворот. • На лое свечи большой объём + положительная дельта → там скупали → сильная поддержка. Инструменты: Лайфхаки:
Кластерный анализ: как читать свечу изнутри
Что такое кластерный анализ?
Это метод, при котором каждая свеча раскладывается на внутреннюю структуру: где, сколько и кто покупал/ продавал по конкретным ценам.
Что показывает кластер:
- Объём по каждой цене внутри свечи
- Дельта (превышение покупок над продажами и наоборот)
- Локации, где сидит крупный игрок
- Как использовать:
- Ищи всплески объёмов внутри свечи — это зона интереса.
- Смотри на дельту — если при росте дельта негативная - продавят.
- Сравнивай свечи - усилие/ результат: большой объём + маленькое движение = поглощение.
Пример:
• Свеча вверх, но внутри по кластерам:
70 % продаж → покупатель неэффективен → возможный разворот.
• На лое свечи большой объём + положительная дельта → там скупали → сильная поддержка.
Инструменты:
- ATAS
- ExoCharts
- Quantower
- TradingLite (визуализация упрощённая)
Лайфхаки:
- Используй вблизи ключевых уровней
- кластеры показывают, удерживают ли уровень.
- Не лови сигналы в "пустоте" - без объёма нет интереса.
- Комбинируй кластеры с контекстом, чтобы видеть, где идёт набор позиций, а где - сброс.