Квантовая оптимизация портфеля с экспертной оценкой анализа В статье сравниваются два квантовых алгоритма для оптимизации портфеля в финансах — Variational Quantum Eigensolver (VQE) и Quantum Approximate Optimization Algorithm (QAOA). Хотя алгоритмы эффективно минимизируют функцию затрат, полученные портфели часто нарушают важные финансовые критерии. Поэтому предлагается использовать экспертный анализ для оценки экономической обоснованности и рыночной целесообразности квантово-оптимизированных портфелей. arXiv: 2507.20532 Обзоры | Квантовая физика
Квантовая оптимизация портфеля с экспертной оценкой анализа
В статье сравниваются два квантовых алгоритма для оптимизации портфеля в финансах — Variational Quantum Eigensolver (VQE) и Quantum Approximate Optimization Algorithm (QAOA). Хотя алгоритмы эффективно минимизируют функцию затрат, полученные портфели часто нарушают важные финансовые критерии. Поэтому предлагается использовать экспертный анализ для оценки экономической обоснованности и рыночной целесообразности квантово-оптимизированных портфелей.
arXiv: 2507.20532
