Возвращаюсь с новой статьёй о той же теме - Арбитраж криптовалют :0
Поделюсь сегодня с Вами хоть и не самым свежим, но весьма показательным кейсом по стратегии спот и фьючерсы, где за 3 дня profit составил 450$
Расскажу Вам более детально, как работал, но для понимания немного теории 📖
Виды арбитража
В арбитраже на фьючах, есть несколько ключевых стратегий:
- Спот+фьючерсы
- Фьючерсы+фьючерсы
- Фьючерсы+спот
А также следим за ставкой финансирования, более детальный пример с объяснениями что это, я расписывал в предыдущей статье (ссылка на статью)
1-я стратегия Спот+фьючерсы
Находим разницу в цене(спред) на актив, покупаем его на споте дешевле
Одновременно шортим его же на фьючерсах уже дороже (на одной или разных биржах)
Зарабатываем на схождении графиков по монете между двумя рынками спота и фьючей
Такой формат подходит при положительном спреде и стабильной ликвидности. Обращаем внимание на фандинг
_
Цены между спотом и фьючерсами выравниваются, потому что это выгодно ММ и биржам для поддержания баланса, при помощи инструмента “ставка финансирования”.Она мотивирует трейдеров закрывать или открывать свои позиции, в зависимости от самой ставки, тем самым выравнивая цены.
Обратите внимание: Цены могут выровняться не в пользу спота. Например, если вы открыли спотовую позицию по $0.9, а шорт по $1, и цены выровнялись на $0.8, в этом случае вы понесете убыток по спотовой позиции и получите прибыль по фьючерсной, что может компенсировать или даже превысить убыток по паре, в зависимости от ситуации на рынке.
2-я стратегия Фьючерсы+фьючерсы
Здесь открываются противоположные long и short позиции на разных биржах по разным ценам.Фиксируем прибыль, когда цена на одной бирже выше, чем на другой.
Также учитываем положительный или отрицательный фандинг, рисков меньше, т.к не нужно покупать сам актив, однако есть свои нюансы
3-я стратегия Фьючерсы+спот
Здесь мы открываем лонг на фьючерсах и продаём уже заранее захолженный актив на споте, который у тебя уже есть. Т.е эта стратегия больше подойдёт держателям разной альты
Стратегия применяется, когда фьючерс дешевле спота т.е обратный спред. Таким образом ты фиксируешь доход, дожидаясь схождения цены
Что важно:
- Заходите во фьючерсные сделки с плечом x1, помните чем выше выберете плечо, тем выше риски
- Некоторые биржи автоматически выставляют плечо x10 и кросс-маржу, что задействует весь ваш депозит на аккаунте.
- Используйте Изолированную маржу и всегда предоставляйте и проверяйте этот параметр вручную перед началом работы в интерфейсе на графике
Пример арбитража спот и фьючерсы
Работал с токеном SILLY ещё до момента его делистинга. Расхождение в цене было между спотом на Bybit и фьючерсом на HTX около 1,3-1,5% заходил в несколько ордеров на падающем рынке.
Цена на HTX спот — $0,333
Цена на Bybit фьючерсы — $0,338 и $0,3384
Важно!
Если тренд нисходящий, то сначала ставим шорт позицию, затем покупаем токен на споте, если же тренд восходящий, то действуем наоборот
Как делается расчет спреда:
Берём среднюю цену на фьючерсах
(0.3380 + 0.3384) / 2 = 0.3382
Вычисляем спред относительно спотовой цены
(0.3382 / 0.333 - 1) × 100 = ≈ 1.56%
Это вполне рабочий спред для арбитража, если заходить с объёмом
Что делал:
На Bybit открыл короткую short позицию по 0,3380$ на 100,000 SILLY и вторым ордером ещё 100,000 SILLY по 0,3384$
Параллельно на HTX закупал 100,000 SILLY на споте по $0,333
С ростом цены SILLY несколько раз повторял эту схему:
При росте покупал на HTX, потом шортил дороже на Bybit.
При падении наоборот: сначала шорт, потом покупка на споте
Как итог:
Общий объём на споте HTX — 812,000 SILLY
Общий шорт на Bybit — 960,000 SILLY
В конечном итоге цены сошлись и я закрыл все позиции по споту и фьючам.
С каждого оборота по 1.5% получилось забрать, арбитражил на протяжении 3х дней
Профит составил 450$
А также не забываем про ставку финансирования
Фандинг на Bybit составлял примерно 0.287% этот процент выплачивал за свои шорт-позиции, но всё компенсировалось прибылью от спреда и всё равно дало профит
Подведем итог
Пример с токеном SILLY хороший показатель, как в арбитраже можно работать и на небольших спредах, при условии что:
- действуешь исключительно по стратегии с холодным расчетом, чистая математика
- и знаешь, как отслеживать разницу в цене на такие монеты
_
Что ж друзья, надеюсь эта информация вам была полезна и вы увидели наглядный пример арбитража фьючерсов и спота.
В следующих своих статьях покажу уже свои ресурсы, с чем работаю и где трекаю актуальную информацию о разнице в ценах на токены✌