Корреляция (от лат. correlatio — «соотношение, взаимосвязь») — термин, который означает статистическую взаимосвязь двух или более случайных величин. При этом изменения значений одной или нескольких из этих величин сопутствуют систематическому изменению значений других величин.
Простыми словами, корреляция показывает, как изменение одного параметра влияет на изменение другого. Например, рост и вес человека взаимосвязаны: более высокие люди, как правило, тяжелее, чем более низкие.
Так как же посчитать корреляцию?
Первый вариант — для терпеливых. Считаем ручками в Excel с помощью функции КОРРЕЛ(). Для этого необходимо выгрузить котировки нужных компаний за определенный период, например месячные данные акций за три года, затем задать в строке нужную функцию.
Второй вариант — для продвинутых. Воспользоваться специальными сервисами для расчета коэффициента. Например, подойдут Unicornbay и Portfolio Visualizer.
Третий вариант — для ленивых. Эту информацию, в том числе таблицы и графики поведения выбранных эмитентов, вы можете запросить у своего брокера или на аналитических сайтах.
👉Даже если вы не знаете коэффициент корреляции компаний, подумайте, как они могут быть связаны между собой. Работают ли они в одной отрасли, являются ли партнерами, а может, они связаны косвенно?
✔️Ответы на эти вопросы помогут при составлении портфеля и в первую очередь нужны для того, чтобы предупредить единовременное падение всех ваших активов в нем.