Обновление от MOEX: что изменилось в работе торговой системы и как это влияет на робота
23 июня Московская биржа обновила боевую торговую систему срочного рынка. Среди ключевых изменений — ускорение раздачи статусов бумаг, которое должно было положительно повлиять на работу алгоритмических трейдеров.
Ранее задержки в получении статусов составляли 5+ секунд, что вызывало у участников рынка определённые трудности. После обновления лучше не стало. О существовании проблемы мы сообщили бирже. Биржа проблему частично исправила.
Со 2 июля статусы стали поступать намного быстрее
Однако до идеала пока далеко — задержки всё ещё есть, особенно в момент открытия торгов: до 0.25 секунды.
Мы передали бирже информацию о текущих проблемах. Надеемся на дальнейшие доработки.
Но не всё гладко: обновление принесло новые сложности
К сожалению, изменения от 23 июня привели к тому, что начало аукциона открытия стало работать иначе:
В 8:50 биржа отправляет статус "торгуется"
А в течение секунды приходит уже другой статус — "аукцион открытия".
Проблема в том, что за эту долю секунды робот успевает начать выставлять заявки, ориентируясь на пришедший статус, разрешающий торговлю. Это приводит к ошибкам выставления заявок.
Что делать трейдерам?
Чтобы не иметь проблем со статусами бумаг в момент начала аукциона открытия, достаточно в портфелях робота настроить расписание так, чтобы робот начинал торговлю не ранее 9:00. (Т.е. если раньше этого времени торговать не планируется, то указать в расписании начало торгов в 9:00).
Биржа признала данную ситуацию и объяснила её «особенностью работы» системы. Исправление обещано «до конца года». Пока же они советуют делать паузу в 1–2 секунды после открытия торговой сессии, чтобы получить актуальные статусы бумаг.
Согласитесь, звучит странно: пауза в 1–2 секунды в мире высокочастотного трейдинга? Мы тоже считаем, что можно сделать лучше — и продолжаем диалог с площадкой для улучшения качества сервиса.
✔️Важно:
Обязательно проверьте настройки расписания робота. Такие детали могут спасти ваши нервы и сохранить депозит.
#биржевойАрбитраж #арбитраж #алготрейдинг
