Представляем статью и код на ГитХабе Конюшок Ильи: Попытка комплексной разработки торговых стратегий по каналам Дончиана (внутриканальные, трендовые, подбор параметров и сочетание с другими индикаторами).
Основные подходы
1. Прорывы каналов (Breakout)
Самая классическая стратегия: вход в рынок при закрытии свечи за пределами верхнего или нижнего канала, например на 20-дневном периоде
- Преимущества: простота, понятные точки входа/выхода.
- Недостатки: риск ложных пробоев в флетовых рынках. Особенно эффективна на трендовых активах (фьючерсы, трендовые акции, FX ).
2. Покупка/продажа от границ (Reversal)
Вариант на отскок: при касании нижней границы — покупка, при верхней — продажа
Особенно применим на диапазонных рынках: акции с низкой волатильностью, индексные ETF.
3. Двойной канал (Double Channel)
Используется пара каналов: широкий — для входа, узкий — для выхода/стопов. Приходится скидывать позиции при касании обратной границы внутри узкого канала
Идеально для свинг-трейдинга на дневных и 4‑часовых графиках: FX, кросс-активы, крипта, акции.
Комбинации и фильтры
- С MACD / скользящими средними
Фильтрация ложных сигналов: смотрим, чтобы MACD подтверждал направление пробоя , или короткая SMA была выше длинной — подтверждение восходящего тренда
- С RSI или осцилляторами
Подтверждаем уровни перекупленности/перепроданности во время касания границ канала . Особенно актуально при отскоках и внутрифлетовых стратегиях.
- С объемом и ATR
Объем помогает отслеживать силу пробоя, ATR — ширину диапазона и волатильность. Хорошо работает на инструментах с четкой динамикой — фьючерсы, диверсифицированные фондовые индексы.
Где эти стратегии показывают себя лучше?
- Фьючерсы на сырьё/индексы: активны, четкие тренды → подходят прорывы и трейлинг-стопы.
- Акции с трендом/повышенной динамикой: те же стратегии (пробой + фильтр).
- Диверсифицированные ETF (QQQ, SPY): трендовые стратегии работают надёжно .
- Форекс: хорошо отскоки + двойной канал (волатильный рынок) .
- Крипта: высокая волатильность — подходят гибридные стратегии + фильтры (MACD, ATR).
Программный код на https://github.com/ikonushok/donchian_strategy/