Найти в Дзене
Инвестиции, трейдинг и ИИ
301 подписчик

Конюшок Илья: Попытка комплексной разработки торговых стратегий на каналах Дончиана

2
1 мин
Представляем статью и код на ГитХабе Конюшок Ильи: Попытка комплексной разработки торговых стратегий по каналам Дончиана (внутриканальные, трендовые, подбор параметров и сочетание с другими индикаторами). 1. Прорывы каналов (Breakout) Самая классическая стратегия: вход в рынок при закрытии свечи за пределами верхнего или нижнего канала, например на 20-дневном периоде 2. Покупка/продажа от границ (Reversal) Вариант на отскок: при касании нижней границы — покупка, при верхней — продажа Особенно применим на диапазонных рынках: акции с низкой волатильностью, индексные ETF. 3. Двойной канал (Double Channel) Используется пара каналов: широкий — для входа, узкий — для выхода/стопов. Приходится скидывать позиции при касании обратной границы внутри узкого канала Идеально для свинг-трейдинга на дневных и 4‑часовых графиках: FX, кросс-активы, крипта, акции. Фильтрация ложных сигналов: смотрим, чтобы MACD подтверждал направление пробоя , или короткая SMA была выше длинной — подтверждение восходяще
Оглавление

Представляем статью и код на ГитХабе Конюшок Ильи: Попытка комплексной разработки торговых стратегий по каналам Дончиана (внутриканальные, трендовые, подбор параметров и сочетание с другими индикаторами).

Основные подходы

1. Прорывы каналов (Breakout)

Самая классическая стратегия: вход в рынок при закрытии свечи за пределами верхнего или нижнего канала, например на 20-дневном периоде

  • Преимущества: простота, понятные точки входа/выхода.
  • Недостатки: риск ложных пробоев в флетовых рынках. Особенно эффективна на трендовых активах (фьючерсы, трендовые акции, FX ).

2. Покупка/продажа от границ (Reversal)

Вариант на отскок: при касании нижней границы — покупка, при верхней — продажа

Особенно применим на диапазонных рынках: акции с низкой волатильностью, индексные ETF.

3. Двойной канал (Double Channel)

Используется пара каналов: широкий — для входа, узкий — для выхода/стопов. Приходится скидывать позиции при касании обратной границы внутри узкого канала

Идеально для свинг-трейдинга на дневных и 4‑часовых графиках: FX, кросс-активы, крипта, акции.

Комбинации и фильтры

  1. С MACD / скользящими средними

Фильтрация ложных сигналов: смотрим, чтобы MACD подтверждал направление пробоя , или короткая SMA была выше длинной — подтверждение восходящего тренда

  1. С RSI или осцилляторами

Подтверждаем уровни перекупленности/перепроданности во время касания границ канала . Особенно актуально при отскоках и внутрифлетовых стратегиях.

  1. С объемом и ATR

Объем помогает отслеживать силу пробоя, ATR — ширину диапазона и волатильность. Хорошо работает на инструментах с четкой динамикой — фьючерсы, диверсифицированные фондовые индексы.

Где эти стратегии показывают себя лучше?

  • Фьючерсы на сырьё/индексы: активны, четкие тренды → подходят прорывы и трейлинг-стопы.
  • Акции с трендом/повышенной динамикой: те же стратегии (пробой + фильтр).
  • Диверсифицированные ETF (QQQ, SPY): трендовые стратегии работают надёжно .
  • Форекс: хорошо отскоки + двойной канал (волатильный рынок) .
  • Крипта: высокая волатильность — подходят гибридные стратегии + фильтры (MACD, ATR).

Программный код на https://github.com/ikonushok/donchian_strategy/