Из этой статьи вы узнаете:
- Что такое индикатор RSI;
- Основные сигналы, подаваемые индикатором;
- Как настроить индикатор RSI;
- Использование.
Также в конце статьи вас ждёт небольшой подарок.
Индикатор относительной силы (RSI)
Индикатор Relative Strength Index (RSI) — один из наиболее популярных технических индикаторов, используемых трейдерами для анализа финансовых рынков. Его разработал аналитик Дж. Уэллс Уайлдер-младший в конце 70-х годов XX века. Сегодня этот инструмент широко применяется среди участников рынка акций, криптовалют, форекса и товарных активов.
Что такое RSI?
RSI — это осциллятор, показывающий динамику изменения цен актива относительно собственных предыдущих значений. Основная цель индикатора — определить зоны перекупленности и перепроданности инструмента, сигнализируя трейдерам о возможных точках разворота цены. Значение RSI колеблется между 0 и 100.
Формула расчета классического индикатора выглядит следующим образом:
RSI=100-(100/(1+RS))
Где:
RS = Average Gain/Average Loss
Здесь Average Gain (средний прирост) и Average Loss (средняя потеря) рассчитываются путем усреднения положительных и отрицательных изменений цен закрытия за определенный период времени (обычно используется интервал в 14 свечей).
Основные сигналы RSI
Перекупленность и перепроданность
Наиболее распространенный способ интерпретации сигналов индикатора заключается в анализе зон перекупленности и перепроданности. Обычно выделяют следующие уровни:
- Зона перекупленности: значение RSI выше 70.
- Зона перепроданности: значение RSI ниже 30.
Эти значения указывают на возможные точки входа/выхода. Если цена находится вблизи уровня перекупленности, это может свидетельствовать о приближении коррекции вниз, и наоборот, достижение зоны перепроданности предполагает потенциальный рост.
Однако важно помнить, что даже превышение уровней 70 или падение ниже 30 не гарантирует немедленного изменения направления движения цены. Некоторые активы способны оставаться длительное время в зонах перекупленности или перепроданности.
Дивергенция
Еще одним важным сигналом является дивергенция — расхождение между движением цены и направлением линии RSI. Например, если цена обновляет максимумы, а линия RSI снижается, это часто служит предупреждением о возможной смене тенденции. Аналогично, если цена делает новые минимумы, а RSI показывает повышение, возможно, рынок готовится к росту.
Плоские диапазоны и консолидация
Помимо определения экстремальных состояний рынка, RSI также полезен для оценки состояния флетового рынка. Когда график RSI движется горизонтально, это может указывать на отсутствие четкой рыночной динамики и возможную подготовку к новому движению.
Переполнение области средних значений
Иногда индикаторы RSI надолго остаются около средней отметки (около 50). Это состояние может означать продолжительную коррекцию или формирование новой ценовой волны. Поэтому многие опытные трейдеры используют такие моменты для открытия позиций на пробое коридора колебаний RSI.
Как настроить RSI правильно?
Выбор периода сглаживания (например, 14, 9 или 28 баров) зависит от предпочтений трейдера и типа используемого таймфрейма. Более короткие периоды делают индикатор чувствительнее к краткосрочным изменениям, однако увеличивают вероятность ложных сигналов. Больший временной промежуток позволяет фильтровать шумовые колебания и снижает количество ошибочных сигналов.
Рекомендуется экспериментировать с различными настройками и выбирать оптимальное сочетание параметров именно для вашего стиля торговли и рыночных условий.
Использование RSI совместно с другими инструментами
Одним из главных преимуществ RSI является возможность сочетания с другими техническими индикаторами. Чаще всего его применяют вместе с трендовыми индикаторами, такими как скользящие средние (MA), MACD или полосы Боллинджера. Совместная работа нескольких инструментов помогает подтвердить достоверность сигнала и снизить риск принятия неверных решений.
Например, трейдер может дождаться подтверждения прорыва уровня поддержки/сопротивления, подтвержденного изменением показаний RSI. Такой комплексный подход повышает шансы успешной сделки.
Заключение
Таким образом, индикатор Relative Strength Index представляет собой мощный инструмент технического анализа, помогающий определять точки разворота рынка, находить выгодные моменты для входа и выхода из сделок. Несмотря на свою простоту, правильное использование RSI требует опыта и умения интерпретировать различные ситуации на рынке. Правильная настройка и грамотное комбинирование с другими индикаторами позволяют существенно повысить эффективность торговых стратегий.
А вот и обещанный подарок. Бесплатный курс по инвестициям. Пользуйтесь и богатейте.