Вы когда-нибудь замечали, что утро начинается не с кофе, а со статуса "торгуется"?
Для наших роботов — да. Без подтверждения от Московской биржи система не начнёт торговлю, даже если рынок уже открыт.
Проблема: статус торгов участникам отдается поздно, с опозданием до нескольких секунд.
Вот уже второй год мы сталкиваемся с одной и той же ситуацией:
На срочном рынке при получении маркет-даты по протоколам FAST и SIMBA уже примерно 2 года наблюдается задержка в отправке биржей статусов бумаг. Задержка именно в отправке биржей, робот здесь не при чём, и биржа это признаёт.
При этом обходить эту логику нельзя:
Мы не можем игнорировать биржевые статусы, т.к. это может привести к штрафам за ошибочные транзакции.
Робот перед выставлением заявки проверяет статусы подключений, если статус подключения "не торгуется", то заявка выставлена не будет.
Когда приходит статус "торгуется" - заявка выставится. Таковы правила, обходить их нельзя, иначе — штраф.
Что предпринимается?
Биржа обещает частичное решение в одном из обновлений.
Надеемся, что изменения действительно помогут нам стартовать вовремя и не терять драгоценные секунды в начале дня.
Как мы можем повлиять на изменение?
Чем больше участников обращаются в техподдержку биржи с запросами по этой теме — тем выше вероятность решения.
Спасибо всем, кто понимает, что мы делаем всё возможное, чтобы торговать по правилам и без лишних рисков.
#биржевойАрбитраж #арбитраж #алготрейдинг
