Я уже больше года запускаю торговых роботов от Альфа-Инвестиций, что бы они покупали и продавали ценные бумаги по алгоритму Step By Step. Некоторое время назад я решила попробовать запустить их на облигации. Все-таки этот актив обладает определенной волатильностью и мне было интересно посмотреть, что из этого выйдет. Посмотрела, причем на флоатере и на ОФЗ с постоянным купоном. Рассказываю.
Коротко про Step By Step
По сути алгоритм Step By Step осуществляет сеточную торговлю, правда сетки бывают разные. Можно сказать: покупаем когда цена будет 100, 99 или ниже, продаем, когда она вырастет на +1 пт.
Когда я запускаю Step by Step сетка строится по мере изменения котировок. Купила по 100, продала по +1% - 101 пт, далее когда цена упадет на 1% или вырастет будет осуществлена покупка или продажа, а в числах это 101х1.01=102,01 пт или 101х0.99=99,99 пт. Поэтому сетка может сама сдвигаться вверх или вниз, но только если повезет!
Альфа не правильно считает доходность!
Начну с самого главного вывода, который я сделала. В терминале Альфа сама считает доходность робота и выводит ее мне. Вот, что насчитала она по моей ОФЗ 26247. Суммарная Прибыль/Убыток - это величина в рублях - 0.71! По другим роботам в этой графе я вижу числа в тысячах!!!
По этому активу была одна пара сделок, поэтому я могу легко на калькуляторе перепроверить Альфу. Покупка была по 84,482%, а продажа по 85,276%. То есть профит составил (85,276-84,482)/100 х 1000 = 7,94 рубля. Или с учетом комиссий 860,48-0,43-851,87-0,42=7,76 рублей. Мне же терминал показывает доход в 0,71 рубль.
Причем забавно, что на следующем экране он пишет, что 0,71 - это прибыль в %. То есть у некоторых роботов Альфа честно пишет доходность в рублях, а у некоторых доходность в рублях равняется доходности в процентах, но это в корне не верно! Видимо, тут проблема в том, что цена облигаций часто считается в процентах. Хорошо конечно, что в данном случае Альфа занижает прибыль, а не завышает!
Ну и раз уж я начала говорить про этого робота, то он мне принес +0,9% за 2 дня! Я даже боюсь переводить эти цифры в годовые проценты потому, что доходность получится просто космической!
Флоатер от X5Финанс 003Р-02
На этот актив у меня запущен робот со следующими параметрами:
- Delta_Q - 0.45. То есть робот продает, если цена выросла на +0,45% и покупает если она упала на то же самое значение;
- Q - 2. Робот докупает по 2 штуки, то есть ему выделено не так уж и много денег. Но это же эксперимент;
- StartQ - 3. Почему 3? Да потому, что сколько было денег в момент запуска робота, столько я ему и выделила.
Вот сейчас у меня в портфеле 3 облигаций купленные на 3002 рублей, в какой-то момент было 9, а максимум - это 10 штук. Поэтому если считать доходность от возможного максимума 10000 рублей, а по факту даже от меньшей цифры. Посчитаю от 5к.
Терминал пишет, что робот принес мне 16,27 рублей или +0,4% за счет того, что покупал дешевле, чем продавал. Мне было лень пересчитывать все на калькуляторе, а из терминала я смогла выгрузить цены только в процентах. Я прикинула, что за время существования робота, цена облигаций не падала ниже 970 рублей или 97%. Я в экселе перемножила разницу между ценой покупки и продажи на 970 и получила профит в 206 рублей! Но по факту последнее время облигация торгуется дороже 100%, а значит мой профит еще выше! То есть и тут робот обманывает! Если он принес мне 206 рублей, то это 4,1% от средневзвешенной стоимости облигаций или 5% годовых.
За время работы робота мне поступило купонов на общую сумму 1 098.86 рублей или 21,9% от средневзвешенной суммы вложений или 26,9% годовых. Сюда же можно приплюсовать скромные 5% зафиксированные от продажи актива дороже цены покупки. И получается, что общая доходность уже выходит 31,9% и это конечно больше, чем максимальный купон, который был по данному выпуску 22,1%. То есть робот пошустрил и принес мне чуть-чуть сверху. Да, он не принес мне очень много, но он и работал с облигациями очень надежного эмитента. Тут у меня не было риска большой просадки.
И тут я хочу сказать, что когда я разобралась с общей доходностью я прям вдохновилась роботами на облигации.
Про ОФЗ
На самом деле я запустила 4 робота на ОФЗ примерно в одно время. Но тут из-за того, что мой компьютер включен далеко не каждый день, меня ждало небольшое разочарование. В какой-то момент ключевую ставку опустили, цена на ОФЗ взлетела вверх, а мои роботы перестали покупать данный актив. Скажу честно, я не изучала график и не задавала себе вопрос, смогли бы они продолжить функционировать, если бы компьютер был включен все время. Как говорится, история не любит сослагательного наклонения. Да и что толку это изучать, если в принципе я уже для себя поняла, что как только я вернусь в город, я запущу роботы и на другие облигации!
Пока же покажу сколько мне принес робот на ОФЗ 26245 по мнению терминала - 2,33 рубля!
Список операций и моя арифметика: 1765,26-0,86-0,43-895,81-0,44-899,78=32,06 рублей или 1,8% за 10 дней. В годовых процентах это будет 66%!!!! Но за эти дни на ОФЗ можно было легко сделать такие проценты, поэтому тут нет особой заслуги робота! Тут я молодец, что на ОФЗ его запустила.
Было у меня еще запущено 2 робота на ОФЗ 26238, там очевидно тоже зафиксирована прибыль, но мне, честно говоря, лень ее пересчитывать на калькуляторе ручками. Ну и в целом, я для себя вывод уже сделала. Роботы на облигации совершают мало сделок, но это тот самый случай, когда можно сказать, что стреляют они редко, да метко. В целом я вижу смысл запускать роботы на облигации и им можно выделять уже не такие скромные деньги, как в момент старта моего эксперимента. Так что по возвращению домой, я выберу себе какой-то выпуск и запущу робота.
Если у вас еще нет брокерского счета, предлагаю открыть его по моей реферальной ссылке и получить небольшой бонус от банка. Какой можно почитать ниже.👇