Всем привет.
В этой статье постараемся кратко разобрать с вами тему статистики и ее влияние при принятии решений на рынке.
А что такое статистика для начала?
Статистика – это набор данных и показателей, которые помогают оценить состояние рынка, его динамику и тенденции. Она отражает информацию о торговле, ценах, объемах сделок, количестве участников и других важных факторах по рынку или отдельной бумаге. К примеру, одни из самых распространенных показателей, это средний диапазон (макс и мин), средняя цена. Уже с помощью этих данных можно понять, где сейчас находится актив, в росте или падении и так далее. Можно посмотреть изменение графика средней цены или хода, понять когда лучше заходить в лонг или шорт как вариант.
Также важно определять динамику любых изменений и показателей, ведь на наш взгляд это и есть статистический анализ. Посчитать например ход по акции Алроса. Ее ход за день может быть 4 или 0.5 руб, но по статистике за последние к примеру 30 дней средний ход равняется 1.67 руб, а за последние 13 лет равняется 2.1 руб. Разница между ходами небольшая, но все зависит еще от того, какой горизонт инвестирования выбираете (долгосрок, среднесрок или внутри дня).
На основании полученных данных можно строить свои стратегии, определять точки входа или выхода, настраивать алгоритмы в роботах и тому подобное.
Понятно что есть исключения, по типу 22 февраля 2022 года, когда вся статистика ломается и все начинает лететь "в бесконечность". Но эти случаи настолько редкие, что соотношение здесь практически 92 на 8. Т.е. 92% времени бумага находится в своих статистических пределах, где каждый может спокойно торговать.
Помимо базовых показателей, можно смотреть на динамику волатильности, adr, вероятности и потенциалы, коррекционные движения, доли по направлениям в моменте и многое другое. Это все помогает в принятии решений о покупке или продаже позиции.
Если разобраться, то конечно при принятии решений 90-95% относится к психологии, но насколько сильная это психологическая нагрузка при открытии сделок? Некоторые называют это индекс страха или как-то там еще. Однако у всех она выражается по-разному, необязательно страх.
Итак, в моменте принятия решения у нас возрастает эта нагрузка до 90-100%. Вопрос: как ее будем снижать? Ведь возникает она от незнания, не понимания ситуации в моменте. Новости, аналитики, инфогуру всегда много говорят, но они относятся больше к эмоциональной части, т.е. они тоже люди и тоже могут ошибиться. Кто-то скажет, что нужно график смотреть, уровни сопротивления/поддержки искать, найти что называется «двойное дно/вершина» (хотя может оказаться что это тест-ретест и летим уже совсем в другом направлении) или встать по тренду (ведь "trend my friend!"). Правда помнится из прошлой статьи ребята в Сбере по 300 стояли тоже якобы по тренду, только куда-то пропали все потом.
На наш взгляд самое оптимальное это сделать анализ самому, посмотреть статистику. Допустим у вас есть 10 различных параметров по этой бумаге, которые анализируют движения и ситуацию на сегодня и каждый вам показывает в процентах вероятность движения или событие необходимого исхода. Вопрос, если вам все 10 показателей говорят, что в лонг заходить оправданно с вероятностью 74% вы купите эту условно Алросу? Хотя б на 5% от депо?
Думаю если собирались изначально заходить в эту бумагу, у вас в любом случае тот самый уровень стресса (напряженности) снизится до 60-70% и с уменьшением объема на вход уменьшится до 30-40%, а это уже немало на наш взгляд. После можно посмотреть новости как вариант и ответить на вопрос: компания имеет место быть? Будет ли существовать в целом? Отмена дивидендов еще не означает полный крах, возможно это правильный стратегический ход.
Порой из-за сильной напряженности люди перестают мыслить и включается инстинкты выживания, по принципам бей-беги-замри-убей. Одни начинают в безумии покупать, потом продавать, потом опять покупать, полнейший хаос.
Статистический анализ позволяет снизить это и немного остепенить человека, дабы избежать этих эмоциональных метаний. Хотя, если человек сам по себе такой, там никакая статистика и анализ не помогут. В таких случаях нужно сначала курсы психолога с полгода, годик посещать и только потом уже что-то пробовать.
По факту в бизнесе, мы порой тоже обращаемся к статистике спроса, потребления, конкуренции и прочее. Мы говорим что по статистике в этом месте людей, кто допустим любит шаурму, больше, чем в другом, проводим анализ трафика и тому подобное. И при открытии точки у нас есть уже некое ОСНОВАНИЕ. Так почему в инвестициях этого не происходит и мы поддаемся порой эмоциям или новостному фону? Мы ж не открываем шаурмечную, потому что кто-то сказал, что будет большой спрос в этом году или что это место самое лучшее. Хотя есть и те кто к такому придерживается, но обычно они таким не занимаются, а поговорить, поучить очень любят.
Для принятия решения нужны факты, цифры, доказательства, как на суде! Как думаете, пишите в комментариях, интересно ваше мнение)
Таким образом, статистика это очень полезная тема, которая помогает людям принимать взвешенные и обоснованные решения, показать полную картину без учета так называемых эмоциональных потрясений.
Спасибо что дочитали до конца, ставим лайки, подписываемся, делимся мнением, здесь еще много интересного)
Контакты:
Сайт - https://sites.google.com/view/wiseinvest
Сообщество вк - https://vk.com/wiseinvestclub