СMF + CCI + VWAP

СMF + CCI + VWAP

Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры!

Продолжаю публикации связок индикаторов

✅Выбранные индикаторы

СMF + CCI + VWAP

🚀 CMF

Chaikin Money Flow - измеряет приток/отток денег.

Денежный поток Чайкина (Chaikin Cash Flow, CMF) - это индикатор, используемый для измерения объема денежного потока за определенный период времени. Объем денежного потока - это показатель, используемый для измерения давления покупки и продажи ценной бумаги за один период.

Индикатор принимает значения от -1 до 1:

Если значение индикатора находится выше нуля, это означает, что поток денежных средств в активы превышает поток денежных средств из активов.

Если значение индикатора находится ниже нуля, это означает, что поток денежных средств из активов превышает поток денежных средств в активы.

🚀 CCI (Commodity Channel Index)

Индикатор CCI изменяется в диапазоне от -100 до +100, где значения около -100 показывают, что актив является перепроданным, а значения около +100 показывают, что актив является перекупленным. Значения близкие к нулю указывают на отсутствие явного тренда или колебания в рамках стандартного уровня.

Расчеты индикатора CCI включают несколько шагов:

1. Рассчитайте Typical Price (TP) — среднее значение цены за период, которое определяется как (High + Low + Close) / 3.

2. Вычислите N-периодное накопленное скользящее среднее (SMA) для Typical Price. SMA = (Сумма Typical Price )/ N.

N обычно выбирается в диапазоне от 10 до 20, но может быть адаптировано под конкретные требования трейдера.

3. Рассчитайте Mean Deviation (MD) — среднее отклонение показателя Typical Price от его скользящего среднего.

Для этого на каждом шаге вычислите абсолютное значение разницы между Typical Price и скользящим средним, это и будет MD.

Затем просуммируйте все значения MD за N период. MD = Сумма (SMA — Typical Price).

4. Наконец, используя значения Typical Price, SMA и MD, рассчитайте CCI по формуле:

CCI = (Typical Price — SMA) / (0.015 * MD / N)

🚀 VWAP

Объемно-взвешенная средняя цена (VWAP) - это индикатор технического анализа. В отличие от традиционного скользящего среднего, который учитывает только цены за определенный период времени, VWAP объединяет как ценовые, так и объемные данные. По сути, это средняя цена, по которой ценные бумаги торговались в течение дня, но цена каждой сделки взвешивается по числу проданных акций (или объему). Таким образом, VWAP предоставляет трейдерам более сбалансированное представление о ценовом движении за одну торговую сессию.

✅Настройка стратегии

📍CCI с периодом 20

📍VWAP стандартные настройки

📍CMF с периодом 9

✅Дополнительные условия

📍Заключать сделки можно только в сторону основного тренда.

Контртрендовые позиции не торгуются.

✅ Сигналы

Сигнал в лонг:

Цена выше VWAP, СMF должен быть > 0 или начинать рост от уровня выше минус 0.05/минус 0.1, ССI используется как дополнительный фильтр, линия должна пересечь уровень -100 вверх или находится ниже средней линии

Сигнал в шорт производится зеркально

✅Плюсы и минусы стратегии

👍Плюсы

📍1. Малое количество сигналов компенсируется их точностью.

📍2. Стратегия низкорискованная и подходит для новичков

📍3. Работает практически на всех волатильных активах.

📍4. Хорошая точность сигналов.

📍5. Простота

👎Минусы

📍1. Во флете дает много ложных сигналов, флэт лучше не торговать.

📍2. Лучше подобрать свои настройки на истории на выбранный инструмент.

✅ Важно

📍Соблюдаем риск-менеджмент - Даже самая идеальная связка требует стоп-лосса и управления

📍Не торгуйте против явного тренда

✍ Подписываемся, 🎤Общаемся

🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏

#индикаторыстс #тестстрат