Ситуации, когда отношение риска к прибыли может измениться прямо во время сделки и как с ними справляться.
Что такое риск-реворд
Это соотношение потенциальной прибыли к риску в каждой сделке. Например, если вы рискуете 1000 рублей ради прибыли в 3000 — ваш риск-реворд 1:3. Лучше придерживаться соотношения минимум 1:2 и выше. Но даже если вы правильно рассчитали вход, цели и стоп, риск-реворд может «сломаться». Ниже о том, почему так бывает.
1. Ложные пробои
Ложные пробои, когда цена выбивает стоп, а затем разворачивается в нужную сторону. В результате трейдер теряет деньги, несмотря на верный прогноз.
Что делать: использовать фильтры для подтверждения пробоев, например объем, закрытие свечи за уровнем или индикаторы вроде ATR.
Также полезно дождаться ретеста уровня после пробоя — это повышает вероятность, что пробой настоящий. Еще одна тактика — ставить стоп-лосс не вплотную к уровню, а с небольшим запасом (так называемый «защитный буфер»), чтобы избежать выносов на шумах.
2. Низкая ликвидность
Цена двигается в вашу сторону, но выйти не получается, потому что нет покупателей. Возможен резкий разворот из-за одного крупного ордера.
Что делать: проверять стакан перед входом в сделку и торговать только ликвидные акции с высоким средним объемом.
Обращайте внимание на спред между лучшей ценой покупки и продажи — если он слишком широкий, выйти по нужной цене будет сложно. Кроме того, избегайте торгов в периоды низкой активности (например, в первые и последние 10 минут сессии) — ликвидность может резко снижаться.
3. Не закрывать позицию на первом целевом уровне
Акция может развернуться, и сделка выйдет в ноль или с минимальной прибылью.
Что делать: закрывать и перемещать стоп-лосс в безубыток после первого уровня. Можно использовать трейлинг-стоп — он автоматически подтягивается за ценой и сохраняет прибыль при откате.
4. Игнорировать корпоративные события и макрофакторы
Отчеты, данные по инфляции или по рынку труда. Стоп-лосс может быть выбит, например, на дивидендной отсечке.
Что делать: проверять экономический календарь перед входом в сделку.
В день выхода важной статистики (например, CPI или решения ФРС) лучше избегать открытий новых позиций, особенно краткосрочных. Заранее адаптируйте объем позиции и уровни риска под возможную волатильность.
Кстати, каждый понедельник мы публикуем экономически календари в телеграм-канале платформы UTEX. Каждый день разбираем пре-маркет. Подписывайтесь, чтобы следить за рынком.