Сейчас в сети появилось достаточно много различных стратегий и торговых систем. Каждый день в рекомендованных материалах всплывает, что-то вроде «уникальная стратегия» или «Грааль позволяющий заработать….$".
Суммы разные, суть – одна.
Большинство из этих стратегий, не уникальны. Пересказ или комбинация уже известных теорий и методов, которые применяются десятками лет. Эти стратегии обычно основаны на предварительном техническом анализе графиков цен и объемов для получения определенных сигналов и обоснования сделок. Есть стратегии использующие индикаторы.
Но, уже многие годы рекламируется метод Мартингейла, при котором «можно получить большую прибыль без усилий, обучения и опыта».
Сегодня в очередной раз увидел такие материалы настроенные на продажу соответствующего торгового бота.
Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и конкретных советов по открытию сделок. Риск за сделки лежит исключительно на трейдерах.
*Специально включит дисклеймер в начало статьи, что было понятнее, что это не рекомендация начать рассматривать метод для торговли, а скорее рассуждения, почему его не стоит использовать.
1.) Откуда он появился?
Эта система была создана для игры в рулетку. Утверждается, что была создана в 18 веке во Франции.
Есть две версии, по которым она получила такое название:
- Название указывает на город Мартиг (Martigues) у Марселя. Его жители считались простачками, над которыми все потешались. Играть «a la martengalo» значит играть как простофиля.
- Название произошло от фамилии Джона Х. Мартиндейла, владельца казино в Лондоне 18-го века, который поощрял своих клиентов удваивать ставки.
2.) В чем суть метода?
Суть системы состоит в кратном наращивании позиций до получения положительного результата.
Например, в казино:
- Выбирается вариант игры с равновероятными исходами, например, ставки на красное или черное.
- Размещается начальная ставка, например на красное.
- Если ставка проигрывает и выпадает черное, она повторяется, но увеличивается в два раза.
- Процесс повторяется, пока игрок не получит выигрыш.
Алгоритм торговой системы в трейдинге:
Адепты Мартингейла считают, что движение цены случайно.
- Направление и время сделки выбирается произвольно.
- Трейдер рассчитывает размер позиции с учетом состояния счета и объема сделки.
- Выполняется вход в рынок.
- Соотношение риска и прибыли обычно устанавливается как 1:1.
Из этих соображений размещаются стоп лосс и тейк профит.
5. При срабатывании стоп лосса размер позиции удваивается, и цикл повторяется. Так происходит до положительного исхода сделки.
К алгоритму в 5п. скорее всего надо добавить: «или до ликвидации депозита».
Существует модификация, когда стопы не фиксируют, а позиция постоянно удваивается. Утверждается, что он эффективнее.
Но, до того как цена актива развернется депозит может закончиться. Опытные трейдеры знают, что бывает довольно длинная череда убыточных сделок.
Стратегия лучше всего работает для ситуаций при небольших движениях цены, в определенном канале, когда цена недалеко уходит от средних значений и в большинстве случаев возвращается назад. Поэтому ее очень сильно раскручивают при торговле валютами.
3.) Почему в эту стратегию верят?
Многие «знатоки рынков» утверждают, что поведение цен на графиках никаким техническим анализом предсказать нельзя, вероятности лонгового и шортового движения одинаковы и составляют 50%. И, что длинная (4-5 и более) серия убыточных сделок - совсем маловероятна. Логично же? Это и есть основное обоснование метода Мартингейла.
Тем не менее, вероятность такая существует, и она достаточно велика. Особенно если началось сильное трендовое движение, а вы не принимаете это во внимание.
И даже в истории казино существуют случаи, когда красное выпадало более 20 раз подряд.
4.) Плюсы стратегии:
- Простота. В этой технике действует не более двух-трех правил, которые легко усвоить. Именно эта особенность стратегии делает ее популярной среди новичков.
- Скорость подготовки к торговле. Не надо ждать подходящих условий. Сел и начал торговать.
3.) Минусы. Почему статегия Мартингейл опасна в трейдинге?
Возьмем сделку, в которой стоп и тейк равны 10$. Понятно, что будет, если будет удачная сделка: трейдер заработает 10$.
Но, посмотрим, что будет при череде убыточных сделок.
Можно рассчитать, что в серии из 10 неудачных сделок трейдер, пытаясь заработать 10 $, потеряет более 10 тысяч долларов! Даже без учета комиссии.
Так себе результат(((. Даже если рассматривать его, как как редкое явление.
Поэтому основной минус стратегии: Уменьшение счета при убыточных сделках и постоянное наращивание позиций требует очень значительных денежных ресурсов.
4.) Дополнительные проблемы:
· Проблема с плечами.
Использование плеча ухудшает ситуацию - кратно увеличатся и потери, поскольку их размер ограничен только размером депозита.
· Проблема с фьючерсами на торговых биржах.
На торговых биржах во время клиринга происходит расчет, начисление и списание вариационной маржи, что фактически аналогично фиксации прибыли и убытка по открытой сделке в конкретное время. Практически фиксируется просадка. Это значительно повышает вероятность марджин колла.
· Проблема на форексе
На форексе есть термин: своп (swap) - это плата, которую получает брокер за использование средств, если позиция переносится на следующие сутки. Это значительно ухудшает результаты стратегии при торговле по этой стратегии валютами в среднесрок.
· Проблема на крипторынке
Криптовалюты по природе своей очень волатильны, и эта стратегия торговли может привести к неприятным результатам из-за резких, быстрых и больших движений цены. По стратегии Мартингейла надо удваивать позицию после каждой неудачи, а не выигрыша, так что весь депозит может быстро закончиться в погоне за удачной сделкой, которая должна была компенсировать все потери.
Проблема с ботами.
Продаваемые торговые роботы используют более сложную разновидность метода Мартингейла - сеточную. Самым известным из них является Ilan (Илан), модификации которого легко найти даже бесплатно. Но, пока ни один из них не показал стабильную работу - все они, по отзывам, рано или поздно «сливают» депозит на резких движениях.
У меня есть знакомые торгующие этим роботом.
5. Является ли используемая инвесторами стратегия «усреднения» разновидностью метода Мартингейла?
Математически они чем-то похожи. Однако есть существенная разница в целях. Инвестор (при усреднении) не пытается просто компенсировать потери и получить минимальную расчетную прибыль. Инвестор на просадках улучшает свою среднюю цену актива. Его задача - набрать объем актива по лучшей цене, что принесет ему большую доходность в долгосрочной перспективе.
Тем не менее, требования к управлению капиталом и максимальной просадке должны быть заложены в его стратегию.
Вместо вывода:
Я думаю, что в этой стратегии есть глобальное противоречие, которое отмечается по ходу всей статьи: Для обеспечения получения небольшой разовой прибыли нужен большой капитал. При этом нет абсолютной гарантии его потери.
Поэтому:
Для новичков с ограниченными средствами эта стратегия вряд ли подойдет. Либо придется смириться с огромными рисками того, что в нужное время у него не хватит денег сделать очередную удвоенную ставку и он потеряет депозит.
Для трейдеров с действительно большими капиталами эта стратегия неинтересна, поскольку есть более надежные стратегии инвестирования с меньшими рисками и лучшими результатами.
Пишите свое мнение… У кого-то есть опыт использования?
#скальпинг#трейдинг#крипта#криптовалюта