Всем привет
Сегодня кратко разберем три ключевых метода контроля рисков при торговли акциями, фьючерсами и т.п. Итак, начнем с самого известного метода на наш взгляд.
1. Stop-loss ("Остановить потери")
Стоп-лосс — биржевая заявка (лучше всего лимитная), в которой условием исполнения указано достижение цены, которая хуже, чем текущая ваша позиция. Например, при текущей цене 1000 и направлении шорт в заявке будет указано «Купить, если цена достигнет 1100» или «Продать, если цена достигнет 900» при направлении лонг соответственно.
Стоп хорошо себя показывает в внутридневной торговли с большим депо, на роботах с определенным алгоритмом.
Есть разные вариации стопа, т.е. один выставляется от текущей позиции в пунктах, другой от позиции в %. Можно обсудить это, пиши в комментариях а какой вы используете?)
2. Регулировка объема
Здесь важно учитывать % загрузки от депо на тот или иной актив, т.е. алгоритм усреднения или перевыставление ваших заявок, но, к примеру, объем сделок никогда не превысит 20%. Здесь очень важно учитывать в какой инструмент вы заходите, желательно с хорошей ликвидностью (возможно из голубых акций) и потенциалом существования в будущем впринципе. На фьючерсах не рекомендуется применять подобный риск-параметр. Требуется постоянное наблюдение за рынком, что тоже сказывается на усталости. Показывает эффективность на среднем или дальнем горизонте инвестирования.
3. Арбитраж
Достаточно известная тема у трейдеров. Суть заключается в выставлении заявок в противоположном направлении от уже текущей позиции (переменная торговля в лонг и шорт). К примеру, вы покупаете фьючерс по 100 и продаете его на другом фьючерсе (по экспирации) по 95 (фиксация убытка -5%). Или покупаете акцию и в случае падения хеджируете (страхуете убыток) через фьючерс, чтоб не попасть на комиссию. И когда видите, что рынок уже прошел движение и готовится к развороту, просто закрываете один из активов. Таким образом для вас нет лучшего направления, так как вы стоите в обе стороны. Тем самым здесь распределение идет по загрузке, т.е. если видите, что рынок собирается вверх, сгружаете шорт, если вниз, лонг.
По такому принципу вы можете ограничивать убытки. Похож принцип на стоп-лосс, только там вы фиксируете окончательно, а здесь есть возможность оставить позицию и даже дополнительно заработать.
Кратко, четко, по делу. Спасибо что дочитали до конца, ставим лайки, подписываемся, здесь еще много интересного)
Контакты:
Сайт - https://sites.google.com/view/wiseinvest
Сообщество вк - https://vk.com/wiseinvestclub