Я уже писал об основных стратегиях используемых трейдерами . Любимая стратегия по разным опросам – пробой ценового уровня. Это и понятно, на ней происходит самые сильные движения и соответственно высокая прибыль.
Но, если послушать классиков трейдинга (А.Герчик, Линнда Рашке, и др.), то они заявляют, что любят торговать именно ложный пробой. В этой статье я попробую разобраться, почему это так. И как его торговать.
- Несколько слов о ложном пробое.
В статье посвященной отскокам я написал, что не очень люблю торговать классические отскоки, потому, что на рынке много манипуляций, когда крупные игроки набираю себе позиции за счет остальных, а затем разворачивают цену. И не очень хочется чувствовать себя хомяком, стопы которого просто использовали.
Описанные манипуляции – и есть ложный пробой!
Ложный пробой (ЛП) — это ситуация, когда цена преодолевает уровень, но затем меняет направление. Поэтому пробой называется «ложный».
В целом же торговля ЛП – это одна из самых сложных задач для трейдера. Все дело в том, что идентифицировать ситуацию удается уже после того, как цена определяется с направлением движения. Заранее неизвестно, является ли случившийся пробой уровня истинным или ложным. Крупный игрок(игроки) никогда не «скажет», зачем он пробивает уровень, набрать позицию или пойти дальше.
Поэтому, при торговле ЛП, необходимо открывать сделку уже при возврате цены за пробитый уровень, поставив короткий стоп в направлении ложного пробоя. Потенциальная прибыль получается меньше, чем при истинном пробое, но вполне достаточная для успешной торговли.
Торговля ЛП.
1. Подготовка к торговле:
Для того чтобы торговать ложный пробой, необходимо сначала правильно идентифицировать сильный уровень. Целесообразно использовать уровни на таймфрейме H1 и выше. Как ищу и провожу уровни, я писал ранее.
При ложном пробое очень важно точно провести уровень. Так как движения не очень мощные, то в случае ошибки можно получить много мелких убыточных сделок.
2. Обоснование сделки.
В силу, того, что я писал выше, сигналы ложного и истинного пробоя обычно не сильно отличаются друг от друга. Крупному игроку (при ЛП) надо создать полную видимость пробоя и на эмоциях затянуть в него побольше трейдеров.
Наиболее подходящим для торговли является ложный пробой, направленный против тренда. В случае его появления существует более высокая вероятность возобновления трендового движения.
Кроме этого, торговле ЛП, надо дождаться сильного импульсного движение цены к уровню («длинные» свечи, быстрый подход к уровню) и его пробоя.
3. Определение параметров входа и выхода.
А. Точка входа:
Сразу после пробоя, необходимо выставить заявку по цене на 2-3 пункта перед уровнем. Желательно сразу выставить отложенную лимитную заявку. Такая заявка сработает только в том случае, если цена вернется за уровень.
А если мы ошиблись и начался истинный пробой – заявка просто не сработает. Это основное преимущество торговли ЛП.
*Использование стакана при входе в сделку.
Один из способов выявления ложных пробоев - следить за объемом и лентой.
- Если объем торгов низкий или он уменьшается во время пробоя, вероятно появление ложного пробоя.
- Если лента остается однонаправленной, причем в направлении против пробоя - в сделку можно входить немедленно. Это улучшает точку входа.
Б. Риск менеджмент:
Преимуществом этой стратегии является то, что стоп-лосс устанавливается после открытия сделки, когда цена уже вернулась за уровень.
Поэтому он может быть расчетным и минимальным. О расчете стоп лосса - писал ранее.
Если есть возможность, стоп лучше ставить за уровень в автоматическом режиме (если позволяет терминал).
Важно: Напомню, что на рынке мы всегда имеем дело с вероятностями. И даже при очень системном входе, цена может развернуться и закрыть сделку по стопу. К этому надо относиться как к естественным убыткам.
С. Выход из сделки:
- Как и в других стратегиях, необходимо заранее определить потенциал сделки. Это обычно следующий уровень в направлении отскока. Перед этим уровнем надо поставить заявку тейк профит – TP.
Есть трейдеры, которые не ставят TP заранее, а стараются удерживать сделку на всем импульсном движении цены. Закрывают ее по обстоятельствам. Для этого нужен опыт.
Но в этом есть большой смысл: самые сильные движения очень часто начинаются и заканчиваются ложными пробоями.
2. Отказ от сделки:
Если до или после открытия сделки появляются сигналы, которые указывают на то, что модель стратегии ломается, сделку необходимо закрыть или отказаться от нее.
Например:
- Если цена ушла в истинный пробой. По классике принято считать пробой истинным, если свеча, на которой он произошел, закрывается за пробитыми уровнем, как и 2 свечи, следующие за ней. Это свидетельствует о закреплении цены и высоком потенциале дальнейшего движения.
- Если произошел ретест пробитого уровня и дальнейшее движение. Это еще один признак истинного пробоя.
- Если цена вернуласть за уровень, но ее дальше не пускают, она ушла в «запил» или «проторговку», то целесообразно закрыть сделку. Возможно готовится пробой.
4. Рекомендации по торговле ложных пробоев:
- Новичкам открывать сделки при торговле ложных пробоев не следует большими объемами. Стратегия опасная и построена на манипуляциях.
- Если сделка уже закрылась по стопу, нужно воздержаться от повторного входа в рынок. При открытии в спешке, высока вероятность допустить ошибку.
- Обязательно использовать короткие стопы.
*Некоторые трейдеры используют осцилляторы для определения типа пробоя. При нахождении цены в зоне перекупленности или перепроданности, они считают, что пробой будет ложным. У меня нет подтверждения этого метода. Мой опыт работы с подобными инструментами – пока отрицательный.
5. В качестве выводов.
Я считаю, что Профи торгуют Ложные пробои потому, что:
a) Основное: Торговля ЛП наиболее безопасная стратегия, а при ошибках - потери в ней минимальны:
- Если цена ушла в «истинный пробой» - сделка просто не открывается. Ордер сразу закрывают. Никаких потерь нет.
- Если цена не пробила уровень и сразу ушла в отбой от уровня - ордер не ставится. Потерь нет.
- Если цена «захватив» нашу лимитную заявку развернулась и опять ушла в пробой, сделка закрывается по маленькому стоп лоссу. Убыток минимален.
В результате: соотношение прибыль/риск оптимальное.
b) Гуру хорошо понимают логику движения рынка и логику крупных игроков. ЛП – это торговля «против толпы» влетающей в сделки на эмоциях. Профи любят именно такие моменты.
c) У них обычно большие депозиты и они могут позволить себе редкие, но качественные трейды с большими объемами.
d) Им не нужна значительная практика в торговле как начинающим. Не нужно часто торговать для наработки опыта.
Мой опыт торговли ложных пробоев по сравнению с другими стратегиями - минимальный. Видимо я еще не дошел до уровня необходимого, что бы их торговать. Но так как я торгую в основном истинные пробои, то иногда «переворачиваюсь» по обстановке в стакане, и захожу в ложный пробой.
Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и конкретных советов по открытию сделок. Риск за сделки лежит исключительно на торгующих трейдерах.
#скальпинг#трейдинг#крипта#криптовалюта