Привет, это проект - Биржа - норм.
Корректируем портфель. Рост рынка кажется временным явлением. -3% по итогам прошлой недели.
📌 Обо мне
- 8 лет в трейдинге, 6 лет в топ-брокерах РФ (Открытие, БКС, Финам).
Структура отчета
- 📊 Итоги прошлой недели → Где прибыль, где убыток.
- 🔍 Технический анализ → Куда движется рынок.
- 🎯 План на неделю → Какие бумаги покупаю/продаю
Мои стратегии
1. ⚖️ Сбалансированный портфель «Антихрупкость» — шорчу слабые бумаги (те, что падают быстрее рынка) и лонгую сильные (те, что растут выше индекса). Балансирую риски каждую пятницу.
2. 💡Долгосрочный венчур «Лучшая идея» — покупаю один или два явных лидера роста, падения на предстоящий год (фьючерсы, акции).
3. 🚀 Краткосрочный венчур «To the moon» — спекуляция, один или два явных лидера роста, падения на предстоящую неделю (фьючерсы, опционы, акции).
Оценка результатов прошлой недели
Стратегия "Антихрупкость" ⚖️
Сильные бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 💪
1. Алроса 05.05 - 47,35 руб. | 12.05 - 49,75 руб. | +5,07%
2. Норникель 05.05 - 107,5 руб. | 12.05 - 113,8 руб. |+5,86%
3. Совкомбанк 05.05 - 14,5 руб. | 12.05 - 15,4 руб. | +6,21%
4. ЭсЭфАй 05.05 - 1276,8 руб. | 12.05 - 1376,5 руб. | +7,81%
5. Сегежа 05.05 - 1,41 руб. | 12.05 - 1,5 руб. | +6,38%
Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎
1. АФК Система 05.05 - 14,4 руб. | 12.05 - 15,6 руб. | +8,33%
2. Мечел обык. 05.05 - 87,19 руб. | 12.05 - 91,75 руб. | +5,23%
3. Магнит 05.05 - 4220 руб. | 12.05 - 4415 руб. | +4,62%
4. Фьючерс на Индекс Московской Биржи 05.05 - 278425 руб. | 12.05 - 295450 руб. | +6,12
Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐
1. 05.05 - 2738 руб. | 12.05 - 2930руб. | +7,01%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪
Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪
(+5,07% × 9,06%) + (+5,86% × 5,28%) + (+6,21% × 6,60%) + (+7,81% × 10,94%) + (+6,38% × 3,02%) = (+0,459% + 0,309% + 0,410% + 0,854% + 0,193%) = +2,225%
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎
(+8,33% × 3,02%) + (+5,23% × 41,70%) + (+4,62% × 9,06%) + (+6,12% × 105,26%) =
(+0,252% + 2,181% + 0,419% + 6,442%) = +9,294%
Результат прогноза: +2,2% (прибыль от лонга) - 9,29% (убыток от шорта) = -7,09% 🔴
Прогноз не реализовался х2.
Стратегия "Лучшая идея" 💡
1. 05.05 - 2958 руб. | 12.05 - 3157 руб. | +5,8%🟢
Относительно средней цене покупки 2430 руб. с 01.11.24 - 31.12.24 | +29% от планируемых 100% до конца 2025г.
Результативность на реальном счете 💸
Доли по позициям в акциях ТКС также были указаны на прошлой неделе.
(+5,8% × 95%) =+5,5% 🟢
Стратегии «To the moon» 🚀
Пока нет открытых позиций.
Общий результат счета за неделю
1. Без учета собственных действий внутри недели: -7,09%+5,5% = -1,5%🔴
2. Мой личный результат: -3,3% 🔴 (не считая убытка по долларовой позиции: опционы + фьючерс 1%).
Чет надоело уже сидеть в просадке, но что поделать) Не сбылись 2 раза основные прогнозы по движению цены.
Технический анализ на неделю 📈
Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.
Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊
Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.
К сожалению, теперь данные юр. лиц в прямом эфире предоставляются лишь на платной основе, поэтому пока будем обходиться бесплатными, которые с задержкой на пару дней.
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 12.08 (02.05):
Физические лица👶:
05.05 (02.05) - длинные 92 196 (5.13%), короткие 18 078 (−28.20%)
12.05 (02.08) - длинные 79 721 (-13,53%), короткие 23 188 (+28,27%)
Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):
05.05 (02.05) - длинные 98 427 (−15.68%), короткие 172 545 (−3.74%)
12.05 (02.08) - длинные 94 394 (-4,10%), короткие 150 927 (-12,53%)
Пока не вижу инсайтов, опционные уровни смотря вверх.
Давайте посмотрим графики
В прошлом обзоре я писал, что какие-то покупки точно должны быть на уровне 2, так как он ключевой для поддержки тенденции. Покупатель появился, и вот что по нему можно сказать.
1. Бар 10 (покупатель) дал меньше прогресса и объёма, чем ранний покупатель на этом уровне 2, а значит, уровень сам по себе стал слабым, не говоря уже о том, что он был протестирован.
2. Покупатель имеет лишь прогресс в том, что он с меньшим объёмом закрылся в теле бара продаж 9.
В общем, по недельному таймфрейму, пока уровень продаж 9 стоит (на дневном будет видно), то я не вижу перспективы дальнейшего лонга.
По дневному таймфрейму, пока уровень 9 держится, то я не вижу перелома ситуации в пользу лонгов. Более того, политические новости сыграли на росте, который был последние 3 бара продаж, из которых 2-ой показал сопротивление, теперь необходимое для теста.
Получается такая ситуация, что из-за того, что уровни 3 и 2 уже тестировались не раз, то единственный нормальный уровень, который будет определять дальнейший расклад, — 10. Если от него будет плохая защита или её продавят, 0 пойдет сильно ниже.
Главным препятствием же для роста будет уровень 9, который точно будет защищаться. Получается, что мы попали в мини-рейндж, выход из которого будет через расторговку и новости.
Пока вижу такой расклад. Безусловно, это на далекий взгляд, потому что до уровня А рукой подать, но надо смотреть на его защиту и от этого плясать. Я убежден, что уровни ниже уже не представляют из себя сильные позиции и при желании юридические лица просто как нож сквозь масло пройдут их.
Такой основной вижу основной сценарий расторговки на следующую неделю.
Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"
80% портфеля в лонг.
100% портфеля в шорт.
Или 80-100=-20% разница в позициях.
Текущие портфели и торговые планы на следующую неделю 💼🦅
Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.
Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).
Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Текущие портфели
Стратегия "Антихрупкость" ⚖️
Текущие позиции и портфель 510 тыс. руб.
Лонги по акциям 🚀
1. Алроса - 51 тыс. руб.
2. Норникель - 29 тыс. руб.
3. Совкомбанк - 36 тыс. руб.
4. ЭсЭфАй - 62 тыс. руб.
5. Сегежа - 16 тыс. руб.
Общий: 194 тыс. руб. или 38%
Шорты по акциям 🩳
1. АФК Система - 16 тыс. руб.
2. Мечел обык. - 186 тыс. руб.
3. Магнит - 49 тыс. руб.
4. Фьючерс на Индекс Мос. Биржи - 295550 тыс. руб. (2 шт.) или 591 100
Общий: 842 тыс. руб. или 165%
Стратегии "Лучшая идея" 💡
Текущие позиции и портфель 510 тыс. руб.
Лонги по акциям 🚀
1. Т-технологии 657 тыс. руб. (сокращу 30% 😥пока снова не увижу лонговый тренд)
Общая: 486 тыс. руб. или 95%
Общая текущая позиция на счете 💼
Текущие позиции и портфель 510 тыс. руб.
Лонги по акциям: 194 тыс. руб. + 486 тыс. руб. = 680 тыс. руб. или 133%
Шорты по акциям: 842 тыс. руб. или 165%
Разница между позициями: 133% - 165% = 32% (перевес в шорты)
Думаю нужно дождаться окончания пертурбации, а также и временно сократить объёмы.
Планы по акциям на неделю
Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) 💪
1. Совкомбанк 12.05 - 15,4 руб. SCM5 фьючерс.
📈 15,4 руб. (36 тыс. руб.)
2. ЭсЭфАй 12.05 - 1376,5 руб. SHM5 фьючерс.
📈 1376,5 руб. (62 тыс. руб.)
3. Сегежа 12.05 - 1,5 руб. SZM5 фьючерс.
📈 1,5 руб. (16 тыс. руб.) думаю к концу года может сделать x3 из за эффекта низкой базы
Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX)👎
1. АФК Система 12.05 - 15,6 руб. AKM5 фьючерс
📉 15,6 руб. (16 тыc. руб.)
2. Мечел обык. 12.05 - 91,75 руб. MCM5 фьючерс
📉 91,75 руб. (186 тыс. руб.)
3. Магнит 12.05 - 4415 руб. MNM5 фьючерс
📉 4415 руб. (49 тыс. руб. + 70 тыс. руб.)
4. Фьючерс на Индекс Мос. Биржи 12.05 - 295450 руб. MMM5 фьючерс
📉 295450 руб. х 1 (295 450 руб.)
Стратегии "Лучшая идея" 💡
1. Т-технологии 12.05 - 2948 руб. TBM5 фьючерс.
📈 3157 руб. (486 тыс. руб. - 86 тыс. руб. или 400 тыс. руб. по итогу)
Общая текущая позиция на счете 💼
Текущие позиции и портфель 510 тыс. руб.
Лонги по акциям: 514 тыс. руб. или 100%
Шорты по акциям: 616 тыс. руб. или 120%
Разница между позициями: 100% - 120% = -20% (перевес в шорты)
Буду отписываться в чате сделок.
Всем отличной торговой недели!