Ситуация в банковской сфере не то, что тревожная, но наводит на определенные размышления. Банки рапортуют о прибыли по итогам и собираются выплачивать дивиденды для своих акционеров.
Но на повестку дня работы банков вышла достаточность капитала.
Вот вполне красноречивый анекдот на эту тему
Встречаются два банкира. Один спрашивает:
«Как обстоят дела с достаточностью капитала?»
Второй отвечает:
«Достаточно недостаточно».
Поясню на простых словах, что такое "достаточность" капитала.
Основная задача банков - выдавать кредиты. Для этого он привлекает депозиты. Но объем средств который он может выдать в кредиты не может превышать 10-кратного размера собственных средств. Т.е. тех средств, которые принадлежат акционерам.
Пример - размер собственных средств банка - 1 млрд. руб. Значит в кредиты и прочие активы он не может выдать более 10 млрд. руб. Если он хочет выдавать больше, то акционеры должны еще добавить своих средств в капитал. Это называется докапитализация.
Теперь давайте перейдем собственно к проблематике.
Введение
Согласно результатам исследования аналитического агентства АКРА, российский банковский сектор столкнулся с серьёзными проблемами в области соблюдения нормативов ликвидности
Более половины системообразующих банков России нуждаются в существенной докапитализации для соответствия регуляторным требованиям Центрального банка.
Текущая ситуация
Масштаб проблемы
Согласно данным АКРА, шесть из одиннадцати системно значимых кредитных организаций демонстрируют показатели, вызывающие обеспокоенность регулятора
Вот перечень банков, которые ЦБ относит к системно значимым
- Сбербанк.
- ВТБ.
- Газпромбанк (ГПБ).
- Промсвязьбанк (ПСБ).
- Россельхозбанк.
- Альфа-банк.
- Московский кредитный банк (МКБ).
- Т-банк.
- Совкомбанк.
- Райффайзенбанк.
- ЮниКредит Банк
Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) по банковскому сектору снизился с 13,3% до 12,5%, в то время как показатель достаточности базового капитала (Н1.2) сократился с 10,7% до 10,3% Практически приблизился к границе 10%.
Ключевые показатели системообразующих банков
Особую обеспокоенность вызывает ситуация с нормативом Н20.0, который находится на критически низком уровне у большинства системообразующих банков:
- ВТБ демонстрирует показатели ниже регуляторного минимума
- Т-Банк балансирует на пороговом значении
- Совкомбанк и Альфа-банк едва превышают минимальные требования
- Газпромбанк и МКБ, несмотря на показатели 10,7% и 11% соответственно, классифицируются как банки с "ограниченной достаточностью капитала".
Норматив Н20.0 на сегодня исполняют только 2 системно значимых банка из 11 - Сбер и РСБ, причем у РСБ уже наблюдается просадка по одному из подпараметров - нормативу достаточности основного капитала Н20.2 (7,89% при требуемом минимуме 8%).
В общем 6 банков либо на грани, либо уже перешли грань. И это тревожно.
Причины сложившейся ситуации
Основными факторами, приведшими к текущему положению, являются:
- Высокая стоимость привлечения депозитов
- Значительное расширение кредитных портфелей
- Ухудшение качества кредитных активов
- Геополитические факторы и санкционное давление
Банкам сейчас очень выгодно выдавать кредиты. Ставка - запредельно высокая и соответственно доходы тоже.
Перспективы и необходимые меры
Требуемые действия
Для нормализации ситуации банкам необходимо:
- Увеличить капитализацию за счет нераспределенной прибыли
- Оптимизировать дивидендную политику
- Скорректировать кредитную политику в сторону более консервативного подхода
Особенности государственных банков
Учитывая, что большинство системообразующих банков находятся под государственным контролем, их докапитализация потребует значительных бюджетных вливаний. Например, ВТБ, несмотря на сложную ситуацию с капиталом, планирует выплату дивидендов при условии последующей докапитализации. По сути банк хочет провести очередную эмиссию акций и за счет этого увеличить капитализацию. Хотя он мог бы например не выплачивать дивиденды, а отправить ее в капитал.
Заключение
Текущая ситуация в банковском секторе, хотя и не является критической, требует пристального внимания и своевременных корректирующих мер. Запас прочности системообразующих банков находится на минимально допустимом уровне, что в условиях продолжающегося ухудшения качества активов и роста стоимости фондирования создает существенные риски для финансовой стабильности.
Еще больше полезной и актуальной информации из мира экономики и финансов найдете на моем телеграм-канале ФИНАНСОВЫЕ ТОНКОСТИ
Буду рад видеть в числе его подписчиков.