Дата создания портфеля: 1 апреля 2025 года
Дата анализа: 15 мая 2025 года
Сумма инвестиций: 125 000 ₽
Текущая доходность (XIRR): +7,8%
Прибыль: +7 452 ₽ (против +4 364 ₽ у индекса МосБиржи)
1. Общая динамика портфеля
За 1,5 месяца портфель показал:
- Абсолютная доходность: +7,8% (значительно выше индекса).
- Прибыль: +7 416 ₽ (на 70% больше, чем MOEX).
- Получены дивиденды (BSPB): 1 551 ₽ – это уже 1,24% от вложенной суммы за полтора месяца.
- Пассивный доход (дивидендная yield): 19 949 ₽/год (15,3%) – отличный показатель.
Вывод: Портфель не только обгоняет рынок, но и приносит реальные дивиденды, что подтверждает эффективность стратегии.
2. Анализ структуры портфеля
Текущие доли акций:
Наблюдения:
- BSPB показывает негативную динамику цены, но дивиденды компенсируют часть убытка.
- Нефтегазовый сектор (LKOH, TATNP, SNGSP) занимает ~49% – это высокодоходная, но зависимая от нефти часть.
- SBER и MOEX – более консервативные активы, снижающие общий риск.
- LSNGP – стабильные дивидендные выплаты + цена акций растет вслед за повышение коммунальных услуг.
Вывод: Портфель сбалансирован между высокодоходными нефтяными акциями и защитными активами.
3. Сравнение с индексом МосБиржи
- Прибыль портфеля: +7 452 ₽
- Прибыль MOEX: +4 364 ₽
- Разница: +3088 ₽ (на 70% лучше рынка)
Почему портфель выигрывает?
1. Отсутствие Газпрома (который давит на индекс).
2. Уклон в дивидендные акции (нефть, финансы), которые растут устойчивее.
3. Эффект дивидендов (BSPB уже принес +1 551 ₽).
4. Оценка риска и эффективности
- Бета = 0,924 – портфель менее волатилен, чем рынок.
- Коэффициент Сортино = 1,512 (против 0,232 у MOEX) – минимальные просадки.
- Коэффициент Шарпа = 0,958 (против 0,176 у MOEX) – высокая эффективность на единицу риска.
Вывод: Портфель не просто растет, но и делает это с меньшим риском, чем рынок.
5. Что делать дальше?
Ребалансировка в начале июля
1. Будет запущен новый анализ рынка российских акций по методу Monte-Carlo и будет проведена ребалансировка портфеля. Плюс будет пополнение портфеля примерно на 10%.
2. Проверить дивидендные ожидания (например, у TATNP, SNGSP, SBER выплаты обычно во II-III квартале). Если кто-то на начало 3 квартала не подтвердит дивиденды, то нужно будет исключить этого эмитента из портфеля и делать новый анализ.
6. Дивидендные выплаты и их вклад в доходность
За 1,5 месяца портфель уже принес первые дивиденды, что подтверждает эффективность стратегии.
Ключевые выводы:
- Уже получено: +1 551 ₽ (1,24% за 1,5 месяца).
- Общая годовая дивидендная доходность: ~15,3% (19 949 ₽), что соответствует изначальным расчетам.
7. Итоговые выводы
Портфель значительно опережает рынок (+70% к прибыли MOEX).
Дивиденды уже работают (BSPB дал +1 551 ₽ за 1,5 месяца).
Низкие риски (бета < 1, высокий коэффициент Сортино).
Следующий шаг – ребалансировка в июле с учетом дивидендного календаря.
Подробней про методику расчета портфеля по методу Monte-Carlo можно почитать в этой статье.
Посмотреть на портфель в реальном времени можно здесь.
Данная статья – это частное мнение автора и не является рекомендацией к покупке или продаже акций.
Кто дочитал до этого момента — молодец. 😁 Разобрали с вами промежуточный отчет портфеля Монте-Карло за 2 квартал 2025 года.
Все свои статьи собираю в кучку на сайте https://wtfinvest.ru/
_____________________________
👍 лайкайте, если понравилось
✍️ подписывайтесь, если не подписаны
🔥 делитесь с близкими и друзьями
⚡️ заходите в мой Telegram, если читаете телеграм-каналы