Многие трейдеры любят торговать именно эту стратегию. Я не исключение)). Причина проста: при удачной торговле эта стратегия обеспечивает более высокие доходы.
Опишу личные подходы к торговле пробоев. Это один из вариантов торговли, близкий к классическому. Может быть, кому-то из новичков эта информация пригодиться.
Стратегия торговли пробоя основывается на использовании движения, которое возникает в случае преодоления ценой сильного уровня.
Что такое истинный пробой?
Когда цена пробивает уровень, то возможны три варианта ее движения:
1. «Закол». Закол происходит в случае, если уровень был пробит, но цена до стопов шортистов не дошла (или стопов мало), а сильных игроков, способных «двигать» цену дальше нет. Импульса не возникает и цена актива, заколов уровень откатывается назад. Обычно закол составляет до 0,3 %.
2. Ложный пробой (ЛП). Во время ложного пробоя цена тоже пробивает уровень. Но при этой модели крупные игроки собирают ликвидность (стопы шортистов). На срабатывании этих стопов происходит импульс. Обычно импульс составляет 0,7 -2%. Крупный игрок собирает стопы и уходит, затем цена разворачивается или надолго «запиливается». Это может произойти несколько раз, прежде чем произойдет истинный пробой. Есть много скальперов, которые успешно забирают только этот импульс, сразу после которого закрывают сделку.
3. Истинный пробой. Когда сильный уровень пробивается, происходит почти одновременное срабатывание большого количества «стопов», в результате чего появляется импульс. Если в пробое остались крупные игроки, то они вместе с вошедшими в пробой трейдерами толкают цену далее.
Лучшим вариантом истинного пробоя является пробой целого каскада уровней, когда стоп лоссы за одним уровнем обеспечивают движение цены до следующего уровня, создавая лавинообразное движение.
Движение после истинного пробоя может быть достаточно большим и принести хорошую прибыль. Именно этого и ждут трейдеры, которые торгуют пробой.
Иногда истинный пробой может произойти с ретестом уровня. При этом крупный игрок манипулирует рынком, если ему надо добрать позицию. Цена при этом может даже заходить за уровень. Часть трейдеров заходит в пробой, только после ретеста. Это один из вариантов стратегии.
Стратегия торговли истинного пробоя.
- Подготовка к торговле:
Для того чтобы торговать пробой, необходимо сначала правильно идентифицировать сильный уровень и определить наиболее вероятное направление рыночного движения.
В данной стратегии, я использую только сильные уровни на таймфрейме H1. Как ищу и провожу уровни, я писал ранее.
Если уровни часто подтверждаются в процессе торговли - значит, уровень проведен правильно. В данном случае, все определяет результат.
Главная задача, которую должен выполнить трейдер при торговле - правильно спланировать и грамотно исполнить сделку. Причины входа в сделку должны быть полностью согласованы с торговой стратегией (обоснование сделки). Для этого должно быть достаточно информации.
2. Обоснование сделки:
После того как уровень проведен, надо получить сигналы, указывающие на то, ценовой уровень с большей вероятностью будет пробит и цена пойдет в нужную сторону.
Для этого я составляю чек-лист, в котором описываю все данные и все параметры сделки. На основании этой информации делаю вывод о целесообразности сделки.
Основные условия сделки:
1. Основным условием для входа в сделку (для меня) является наличие сильного наторгованного уровня. Необходимо, что бы на уровне было не менее 3х отскоков.
2. Движение только по тренду (учитывается глобальный тренд и локальный.)
Если условий нет, сделку не рассматриваю.
Далее рассматриваю базовые сигналы, наличие которых позволяет определить, что наиболее вероятное направление рыночного движение будет в сторону пробоя:
1. Подход к уровню маленькими свечами
2. Консолидация вблизи ценового уровня. Чем она длиннее, тем больше «стоп-приказов» скапливается по другую сторону от уровня
3. Пробою уровня предшествует «поджатие» - подход уровню под определенным углом) см. рисунок
Для планирования входа необходимо наличие хотя бы одного из базовых сигналов. Чем больше этих сигналов – тем больше уверенность, что будет пробой.
Дополнительные сигналы, повышающие вероятность пробоя.
Они желательны (для меня), но не всегда обязательны.
1. Уровень на круглом числе
2. Плотность в стакане на уровне
3. Активность в стакане при приближении к уровню, появление больших объемов
4. Выкупной бар перед уровнем (pin) см. рисунок
5. Достаточный запас хода (по среднему ATR).
Чем больше сигналов будет получено, тем лучше. Если подтверждающих сигналов много, можно увеличить объем входа или войти заранее.
Если получены необходимые для сделки подтверждающие сигналы, можно приступить к реальному планированию сделки. Планировать сделку надо заранее. Несвоевременное открытие торговой позиции значительно ухудшает результаты.
При планировании сделки использую младшие ТФ, в основном М5 (иногда М1).
3. Определение параметров входа и выхода.
А. Точка входа:
a) Заявка ставится по цене на 1-3 пункта за уровнем. Желательно сразу выставить отложенную лимитную заявку (buy stop). Такая заявка сработает только в том случае, если уровень будет пробит.
Дополнительно:
- Если используется стакан, и в нем есть крупный объем (size), то заявку лучше ставить сразу за «плотностью». Это может исправить неточность проведения уровня.
- Если необходимо войти в сделку значительным объемом (десятки тысяч долларов и больше), то входить и выходить сеткой заявок в диапазоне. Заходить можно заранее. Торговать большими объемами - отдельная стратегия и навык.
- Если есть хорошая плотность на уровне и хороший опыт работы с приводом, то лучшим вариантом будет управление сделкой в ручном режиме. В таком случае трейдер входит в сделку после быстрого «разъедания» более 70% плотности объема. Если объем не «разъедается», активность небольшая, можно просто не входить в сделку или наоборот перевернуться и войти в отскок (при соответствующем навыке). Такой навык помогает значительно уменьшить потери и более точно войти в сделку.
- Если есть опыт и четкое понимания движения рынка, то можно в сделку заходить заранее, например, от выкупного бара или "низа" проторговки. Это позволит уменьшить риски и увеличить прибыль.
Б. Риск менеджмент:
Одно из основных преимуществ этой стратегии состоит в том, что точно понятно, где поставить совсем небольшой стоп-лосс! Есть удобная очка отсчета – уровень.
Стоп надо ставить под уровнем в зависимости от ситуации. Если есть проторговка, то целесообразно ставить технический стоп за нее. Если параметры риска позволяют – и есть выкупной бар, то за него.
Иногда, что бы уложиться в пределы риска надо сократить объемы.
Максимальная величина SL определяется политикой риск менеджмента (РМ) трейдера.
Если нет основания для технического стопа, то ставится расчетный стоп в зависимости от параметров риска. У меня риск на сделку по стратегии пробоя 1-3% от депозита, в зависимости от количества и качества подтверждающих сигналов.
Важно: надо понимать, что на рынке мы всегда имеем дело с вероятностями. И даже очень строгое обоснование и подтверждение сделки не сможет гарантировать успех. Цена в любой момент может развернуться и закрыть сделку по стопу. К этому надо относиться как к естественным убыткам.
С. Выход из сделки:
Из сделки почти всегда выхожу частями:
a) Когда уровень только пробивается, то 1/2 рабочего объема закрываю «на первоначальном импульсе» вручную (TP1). Это обычно 1-2%. Даже если это просто глубокий ложный пробой, то сделка уже выходит в плюс.
b) Заранее определяю потенциал сделки. Это обычно следующий уровень в направлении пробоя. Перед этим уровнем ставлю конечный тейк профит - TP2, который срабатывает автоматически.
Дополнение:
На первых этапах рекомендую торговать только по четко рассчитанным заранее параметрам сделок. С появлением опыта, при некотором понимании рынка и четкой интерпретации того, что происходит в стакане привода можно использовать более сложные сценарии:
- Выйти из сделки вручную, если был сильный импульс и цена актива, не дойдя до TP2 начала «вкатывать».
- Оставить маленький объем на случай сильного трейда, стоп перевести в безубыток. Закрывать по обстоятельствам или по стопу.
- Можно убрать TP2, при обнаружении очень сильного игрока в стакане, который «гонит» цену по тренду и существует возможность, что следующий уровень тоже будет пробит. Закрывать сделку - по обстоятельствам.
4. Отказ от сделки:
Если до или после открытия сделки появляются сигналы, которые указывают на то, что модель стратегии ломается, сделку необходимо закрыть или отказаться от нее совсем.
Например:
- Ломается модель «поджатия. Так называемое «выравнивание». В сделку входить смысла нет.
- Импульса не происходит, цена «запиливает» уровень. Лучше выйти в безубыток.
- Нет «разъедания» лимитных объемов в стакане. Лучше выйти «вручную».
5. Пример торговли.
Стоп – за "проторговкой". Riskreward =1/3.
Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций, конкретных советов по открытию сделок. Риск за сделки лежит исключительно на трейдерах.
#скальпинг#трейдинг#крипта#криптовалюта