Предварительные результаты текущего стресс-теста крупнейших европейских банков указывают на меньший уровень снижения капитала по сравнению с предыдущей проверкой. Это частично объясняется высокой прибыльностью сектора в 2024 году, которая стала основой для расчетов.
Согласно данным осведомленных источников, начальные показатели кредитных организаций как минимум из трех стран демонстрируют сокращение коэффициентов достаточности капитала менее значительное, чем на аналогичном этапе прошлого тестирования. Отдельные банки использовали более консервативные допуски при оценке возможных потерь, включая увеличение резервов на кредитные риски вдвое, однако это не привело к существенному ухудшению результатов.
Эксперты связывают устойчивость банков с улучшением ключевых показателей: роста капитализации, увеличения доходов от кредитования и оптимизации расходов. Напомним, что стресс-тест, проводимый раз в два года, моделирует кризисный сценарий, включающий рост безработицы, обвал рынков недвижимости и акций, а также сокращение ВВП ЕС на 6.3% за три года.
Окончательные результаты исследования, в котором участвуют 96 финансовых институтов, будут опубликованы в августе 2025 года. Они станут основой для определения регуляторных требований к капиталу, влияющих на дивидендную политику банков. В ЕЦБ подчеркивают важность реалистичных допусков при оценке рисков, сохраняя диалог с участниками рынка.
Ознакомиться с полной версией статьи и ИИ анализом рынка, а также курсами валют и других активов в реальном времени Вы можете по следующей ссылке: https://mktdt.ru/news/3859