О ключевых вызовах для риск-менеджмента образца 2025 года, трансформации профиля клиента и инструментах прогнозирования в условиях постоянно меняющихся трендов поговорили с Евгением Костюком, генеральным продюсером Форума риск-менеджеров, зам. начальника департамента рисков розничного бизнеса Газпромбанка.
— Какие ключевые вызовы стоят перед банковским риск-менеджментом в 2025 году?
Е. Костюк: Риск-менеджмент зачастую опирается на теорию цикличности экономики, согласно которой экономические циклы длятся, по разным источникам, 6–8 лет и включают в себя периоды подъема, пика, спада, дна и порой — стабильности экономики. Все изменения в той или иной степени предсказываются и учитываются в моделях и процессах управления рисками.
За последние пять лет произошло множество событий, которые оказали
существенное влияние на экономику и при этом имели различный характер
своего эффекта, как мгновенный, так и отложенный — когда последствия
накапливаются постепенно и порой неожиданно отражаются на структуре
кредитных продуктов, профиле входящего потока и поведении клиентов.
В настоящее время одним из ключевых вызовов риск-менеджмента является
адаптация инструментов управления рисками к новым условиям, в которых
экономический цикл перестал быть предсказуемым и линейным. Изменения
могут происходить гораздо чаще, чем раньше, что усложняет использование
моделей, основанных на длинных исторических данных, с помощью которых мы
ранее выявляли паттерны и формировали гипотезы в относительно
стабильных условиях.
Сейчас возможности учиться на прошлом опыте «в лоб» и строить
долгосрочные прогнозы у нас нет — нужно играть на опережение и глубже
погружаться в сценарный анализ формирования гипотез. Также существенно
ограничены возможности проведения мониторинга и факторного анализа
исторически принимаемых решений, ввиду большого количества наложенных
друг на друга факторов различной природы и глубины — за последнее время
произошло полное переосмысление продуктовых линеек и смещение профиля
клиента, на которое повлияли и макрофакторы, и ставки ЦБ, и финансовые
модели самих банков-кредиторов.
— В чем именно проявляется смещение профиля клиента и переосмысление продуктовых линеек?
Е. Костюк: Еще в конце 2022, начале 2023 года люди активно брали потребительские кредиты под достаточно комфортные ставки, лучшие по своему профилю клиенты на рынке получали кредиты под 12–15% годовых на «мечту» — на улучшение условий жизни, отпуск, покупку машины (лучше уже имеющейся) и пр., иначе говоря — на сверхпотребности. С тех пор ставки взлетели на 20–30 п.п., и финансово грамотные и платежеспособные клиенты сегодня уже предпочитают отложить несрочный ремонт и воздерживаются от не особо важных крупных покупок. За кредитом под 30–50% обращаются в основном те, у кого нет выбора, кому срочно нужны деньги либо для погашения других кредитов, либо для закрытия неотложных потребностей, поддержания базовой жизнедеятельности домохозяйства.
— Какие внешние факторы сильнее всего влияют на кредитные риски
сегодня и как банки перестраивают свои подходы в ответ на эти изменения?..
Продолжение читайте на https://futurebanking.ru/post/4161