Содержание.
- Статистический трейдинг это …
- Статистическое инвестирование это ...
- Поведение рынка на малых временных отрезках и больших.
- Трейдер и вера в прогнозирование.
- Ставлю на надежность
Статистический трейдинг это …
«Статистический трейдинг - это торговый стиль, основанный исключительно на статистике и вероятности (отсюда и название статистический трейдинг). Статистические трейдеры рассчитывают вероятности того, что определенное событие произойдет в то же время и / или в том же порядке, в каком оно произошло ранее, и делают свои сделки, основываясь на этих вероятностях.»
Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли»
Трейдеры при выборе акции ориентируются на вероятность наступления события. Я ориентируюсь на надежность, в долгую. Поэтому смотрю прежде на список голубых фишек и на индекс ММВБ.
Да, вероятность ошибки присутствует, но на фоне качественной диверсификации статистически она не критична. И намного лучше спекулятивной угадайки, куда может двинуться акция в определенный день и час.
В свое время я начинал именно со статистического трейдинга. Правда, мне было невдомек, что он именно так называется, что сути не меняет. Наваял статистических таблиц «выше крыши». Пытался подтвердить версию о линейной зависимости между ростом в конце вечерней сессии и краткосрочным ростом на утренней. Не сработало. За рынком не угнаться. Но опыт работы с большими массивами информации получил, что отдельно большой плюс.
Статистическое инвестирование это ...
Нынче можно обозначить формат, в котором я рассуждаю про фондовый рынок, - это статистическое инвестирование. Взамен расчета вероятности о наступлении определенного события в то же время и / или в том же порядке, в каком оно произошло ранее, я рассматриваю потенциал бумаги исходя из ее рейтинга в списке индекса и смотрю на историю надежности и эффективной доходности в долгую. Здесь статистика срабатывает дважды. Применительно к отдельной бумаги и в рамках инвестиционного портфеля. Если по отдельно взятой акции можно промахнуться, то в рамках всего портфеля этот промах с большей долей вероятности нивелируются, и «средняя температура по больнице» нас совсем не огорчит. Главное, выбирать среди хорошего. Как в случае с обезьяним экспериментом (статья «Можно ли заработать на надежных акциях!? Нужно!!!»)
*
Поведение рынка на малых временных отрезках и больших.
«Почему один и тот же рынок на малых временных интервалах абсолютно непредсказуем, а на состоящих из множества малых, больших интервалах поведение этого рынка закономерно и предсказуемо?
В реальности это несоответствие – кажущееся. В соответствии с законами математической статистики, система может вести себя случайным образом на малых временных отрезках, и вполне предопределенно – на больших.»
Ларри Вильямс «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли»
Взглянув на историю движения мировых биржевых котировок, наблюдается одна и таже картина: большинство фондовых рынков мира растет в долгую. И главное условие, чтобы заработать на них - покупать надежные акции. В большинстве они не только будут расти в течение многих лет, но и во множестве будут платить дивиденды.
Здраво оцениваю вероятность, что не все бумаги выстрелят. Но по статистике, выстреливших будет достаточно в рамках широкой диверсификации, что подтверждается практикой.
По моему разумению предсказание про то, куда вильнёт рынок на ограниченном временном интервале, риск во много раз больший, чем стратегия инвестирования в долгую, в надежные акции. Подобные суждения подтверждают и тестовые выкладки, и практика.
Надежность бумаги - главное условие инвестиционной стратегии «купи и держи».
*
Трейдер и вера в прогнозирование.
Предлагаемая же трейдерами вера в прогнозирование - больше вера. И, согласно той же статистике, заканчивается печально. Потерей депозита и сердечными расстройствами.
И причина, по-моему, не только в желании быстро увеличить счет, а и в неприятии другого способа биржевой торговли.
Желание «уловить закономерность» свойственно большинству, нас так учили. Даже, полагаю, это глубже, на уровне инстинкта, доставшегося нам от до человеческих предков. Выживаемость в дикой природе покоится на вере в повторяемость событий, как положительных, так и отрицательных, но, как только случиться в природе катаклизм и все пойдет не так, беда, беда. И выживут только имеющие достаточный запас прочности, чтобы успеть приспособиться. Потому как, рано или поздно, все вернется на круги своя и примет новые долгоиграющие формы.
*
Ставлю на надежность
Подобное работает и на бирже. Потому, приоритет на надежность и осторожно с прогнозами. Тем более в иррациональной среде с высокой турбулентностью (волатильностью), он превращается в угадайку с печальными последствиями и, повторюсь, потерей депозита и сердечными расстройствами.
Собственно, мысль не нова. Мы вкладываемся в обучения, новые знания, растем профессионально, без оглядки на конкретный прогноз и, как правило, с пониманием, что именно эти приобретения будут надежной опорой нашего благополучие во времени. Можно, конечно, экспериментировать, выбирая компанию, работодателя, организуя собственное дело, но при любом раскладе наше мастерство останется с нами и всегда будет востребовано на рынке. Если только это не эксклюзив, заточенный под здесь и сейчас.
*
Всем удачи и хорошего профита на бирже.