Рост напряженности вокруг американских активов, вызвавший распродажу долгосрочных гособлигаций и резкий рост доходностей, отражается на опционном рынке. Премии за защиту от дальнейших потерь достигли максимума с момента «флэш-краха» 2021 года.
Так называемый опционный перекос по казначейским облигациям существенно увеличился. Инвесторы активно повышают стоимость защитных опционов пул, страхуясь от риска дальнейшего роста доходностей. Подобный дисбаланс в пользу пул-опционов в последний раз наблюдался 25 февраля 2021 года — в день необычной «мгновенной» коррекции на рынке казначейских бумаг, сопровождавшейся резким падением цен на фоне низкой ликвидности.
Ознакомиться с полной версией статьи и ИИ анализом рынка, а также курсами валют и других активов в реальном времени Вы можете по следующей ссылке: https://mktdt.ru/news/2888