Основатель AQR Capital Management Клифф Аснесс, ранее выражавший скептицизм относительно роли машинного обучения в управлении активами, теперь активно развивает это направление. К 2025 году технологии искусственного интеллекта генерируют около 20% торговых сигналов в основном многопортфельном фонде компании Apex, чьи активы под управлением превышают $128 млрд. За первый квартал текущего года фонд показал доходность 9%, несмотря на волатильность рынка, вызванную торговыми ограничениями.
С 2023 года AQR запустила две стратегии — Turing Equities и Turing Macro, полностью построенные на алгоритмах машинного обучения. Новые методы анализа позволяют выявлять неочевидные паттерны в данных, включая транскрипты корпоративных отчётов, динамику транзакционных издержек и рыночные корреляции. Как отмечают управляющие компании, это повышает скорость и гибкость принятия решений.
Переход к использованию AI происходит на фоне вызовов для традиционных факторных стратегий, которые доминировали в индустрии с 1990-х годов. По словам экспертов, развитие технологий искусственного интеллекта в AQR происходит с осторожностью — алгоритмы дополняются экономической логикой, чтобы избежать рисков переобучения моделей.
В то время как часть академического сообщества предупреждает о потенциальных рисках избыточной сложности алгоритмов, руководитель подразделения машинного обучения AQR Брайан Келли утверждает, что современные методы эффективно контролируют переобучение. Компания планирует дальше наращивать долю AI-решений в своих стратегиях, сохраняя баланс между инновациями и проверенными подходами.
Ознакомиться с полной версией статьи и ИИ анализом рынка, а также курсами валют и других активов в реальном времени Вы можете по следующей ссылке: https://mktdt.ru/news/2943