Недавно меня спросили где можно взять и как настроить торговых роботов, поэтому рассказываю. А заодно и предупреждаю!
Аккуратно мошенники и убытки
Ко мне уже ни раз приходили ребята, которые предлагали сотрудничество, чтобы я рекламировала их роботов, а они за это отчисляли мне процент. К сожалению тут крутится очень много мошенников, которые рисуют красивые графики на TradingView и точки входа, а потом пытаются продать свои сигналы. Только вот легко сейчас на графике нарисовать идеальные точки входа в прошлом. Сложно нарисовать точку в реальном времени и гарантировать, что робот принесет доход. Те же роботы от Альфы иногда генерируют и убытки... И если вы решились доверить свои деньги кому-либо, вы должны понять, что нет УК или робота, которые смогут гарантировать доход.
И самый важный момент: как отличить мошенников он нормальных роботов. Мошенники дают сигналы и рассказывают про ИИ и самообучаемые алгоритмы. Не мошенники показывают код основанный на чем-то, обычно на общеизвестных индикаторах технического анализа. Открываешь нормальный робот и видишь что-то типа: если RSI(14) меньше 30 - покупаем. Я работаю с роботом основанным не на техническом анализе, но я могу грубо объяснить алгоритм его работы на пальцах так, что поймут все. Алгоритм прозрачен!
Где можно создавать роботов
По сути роботы создаются на основе анализа графика. Поэтому вы даже в своем собственном экселе может подгрузить данные с сайта Мосбиржи, сделать скриптик, отрисовать мультипликаторы технического анализа и подсвечивать себе что купить, а что продать. Но не припомню, чтобы я читала, что кто-то так делает. Все таки в интернете сейчас полно сервисов, которые решают часть проблем за вас и грех этим не воспользоваться.
Роботов можно создавать в Альфа Инвестициях - приложении для ПК от Альфа-Банка и QUIK. QUIK предоставляют бесплатно многие брокеры, но не все. Поскольку долгое время Альфа Инвестиции были моим основным брокером, я уже натренировалась работать через них. Зато в интернете есть много информации по написанию роботов на QUIK. И тут кто что выберет. Мне в Альфе нравится user friendly интерфейс, но если начинать с нуля, то можно и QUIK освоить. И если вы планируете капаться глубоко и серьезно, то придется писать код ручками и тут уж не важно, что выбрать QUIK или Альфу.
Терминал от Альфы
В приложении для ПК от Альфы есть 2 раздела в которых обитают роботы:
- Рейтинг роботов;
- Библиотека стратегий.
По сути все роботы собраны именно в библиотеке, на то она и библиотека. Но именно сейчас Альфа протестировала и показывает, что за последнее время принесло больше прибыли. Топ5 роботов и попало в "Рейтинг роботов".
В рейтинге Альфа дает робота с набором параметров, инвестор может протестировать робота и запустить его у себя на компьютере. Вот, например, робот Beta_MACD_SMA принес бы +118% за год с небольшим. Причем у робота были бы убыточные сделки. Я уже много раз писала, что не существует спекулянтов, у которых 100% сделок прибыльные и роботов таких тоже нет. И тут важно посмотреть на максимальную просадку, смогли бы вы ее пережить морально и материально. Но это длинная история, в которой стоит упомянуть про плечи, поэтому не буду про это сейчас. Я просто хочу обратить внимание, что роботы могут генерировать убыток, поэтому если вы хотите пристроить деньги условно на 2 месяца, а потом их забрать, то так может не сработать. Через 2 месяца у робота может быть просадка и вот тут вам предстоит решить сложную задачу: закрыть позицию или довериться и подождать.
Если конкретно этот робот понравился, то можно нажать кнопку "создать робот" и взять готовый алгоритм и набор параметров. Тут уже ничего не поменяешь по параметрам, поэтому можно только довериться или не довериться. Инвестору надо только ввести максимальную сумму, система рассчитает предельную позицию. Можно указать, что нельзя открывать шортовые позиции, тогда не будет такого, что робот продал в долг, а вам платить комиссию. Но! Вопрос в том, что отключение шорта может значительно ограничить работу робота, а мы ведь не разбирались как он устроен.
Библиотека стратегий
В библиотеке стратегий есть множество роботов и знакомство с ними я бы посоветовала начать с их обновления. Ниже отметила на какую кнопку надо нажать, а дальше все интуитивно понятно.
В Альфе каждый робот работает только с одним конкретным тикером. В библиотеки много стратегий и вот дальше вопрос как быть. Если заходить в каждую стратегию и тестировать ее на исторических данных на каждом тикере - это займет очень много времени. Ну и делать просто тест - это играть в слепого котенка. Тест может дать хороший результат, который не повториться, а вы даже не поймете почему так произошло. А все может быть в том, что в прошлом волатильность была чуть больше, а сейчас стала меньше, поэтому робот стал реже срабатывать. А могут быть и другие варианты.
И тут 2 варианта:
- Вы пытаетесь читать про алгоритм, пытаться разбираться в нем, что бы подставлять параметры не просто по тесту, но и с пониманием дела;
- Вы говорите "О, Сбер хороший актив", запускаю робота. Если он не принесет денег, то я хотя бы останусь со Сбером на руках. Этот вариант конечно не очень серьезный, с большой вероятностью он не принесет большой прибыли, но вдруг повезет.
Ранее я много писала про алгоритм Step by step, поэтому далее буду рассказывать про него же. И оставлю ссылку на статью, где я объясняла как он работает.
Далее буду все показывать на его примере, поэтому выбираю данный алгоритм и нажимаю кнопку "оптимизировать".
На первом скриншоте важно выбрать тикер и таймфрейм. И тут могу посоветовать потестировать разные таймфреймы. Тикер - это одна единственная бумага с которой будет работать этот экземпляр. Если захотите, можете запустить второй экземпляр, а потом двадцать второй. И опять же в своих предыдущих статьях я поясняла, что лучше не ограничиваться одним роботом потому, что сегодня один задействует деньги, завтра второй, то есть повышается утилизация ресурсов, а именно денег. Но в то же время может не стоит сразу запускать 22 робота пока вы до конца не разобрались. Есть риск что все 22 робота откроют позиции одновременно и что вы тогда будете делать?
На следующем этапе выбираем основные параметры:
- Сколько лотов можно покупать максимально, а значит сколько денег робот может потребовать. Для каких-то алгоритмов очень важно работать не с одним лотом, а с несколькими;
- Можно ли открывать шортовые позиции. Я не разрешаю шортить, чтобы не платить комиссию;
- Начальный капитал. Его значение должно соотноситься с числом лотов, иначе проценты будут посчитаны не верно, если выделить лям, а разрешить покупать из него только один лот на 1000 рублей. Но тут можно не высчитывать до копейки, тут важен именно порядок цифр, позже объясню почему;
- Тут же указывается комиссия по вашему тарифу, чтобы робот показывал очищенную доходность.
На следующем этапе показываем какие параметры будем оптимизировать. У моего робота 3 параметра, но можно посмотреть какой он бы дал результат на исторических данных с одним фиксированным параметрами и 2мя не фиксированными. То есть можно сказать: вот переменная x покажи какой бы был доход если бы она была равна 1, 2, 3 ... 33. Какие значения эта переменная может принимать зависит от алгоритма и тут я опять возвращаюсь к тому, что лучше его понимать головой. Вот у меня есть DeltaPercent, тут по названию понятно, что это процент на который что-то изменится, это вполне может быть не целое число. А еще в роботе есть Q - число лотов на докупку. И вот это число может быть только целым.
Если не разбираться в роботе, то можно прогнать его на каком-то диапазоне, например DeltaPercent от 1 до 20. Может получиться так, что актив пару раз рос или падал на 10% и на тесте для DeltaPercent 10% выйдет хорошая доходность. Но какова вероятность, что в будущем актив будет так же хорошо ходить вверх-вниз на 10%? В этом плане логичнее поставить маленькую дельту, чтобы была меньше прибыль на одну пару сделок, но проходило больше пар сделок. И я в этом плане даже бы не стала оптимизировать робота с DeltaPercent=10.
На следующем экране мы уже видим результат работы оптимизатора. Синяя область - это сделки, которые бы принесли убыток, красные - профит.
Я выбрала зону, которая мне понравилась. Я не стала брать область со слишком маленькой дельтой, чтобы не только брокера хорошо покормить. Ну и Q - 9 я решила обойти стороной, актив стоит под 2000 рублей, поэтому по 18к я вкладывать не готова.
Двойное нажатие на области, которая мне понравилась и открывается "тестирование". То есть терминал дает подробную статистику о том какие сделки и в какой момент совершил бы робот при старте 14 апреля и конце работы 18 апреля. Сначала была бы большая просадка, потом профит 0.41%. Вроде профит маленький, но это за 5 дней. Я нарезала картинок для статьи заранее, поэтому эти даты и показываю, исключительно. Так же можно посмотреть на графике когда бы робот покупал, а когда продавал.
Если эту доходность экстраполизовать на год, то выйдет не так уж и много 21.3% годовых. Но то, что подобная доходность была в прошлом ничего не обещает в будущем. И для этих же параметров, но новый тест со входом в другой момент покажется другую доходность. И на самом деле тест лучше делать не на барах, а на датах и брать как минимум месяц, а то и больше. Идем далее, 0,41% - это много или мало? Поскольку та волатильность уже не повториться, для меня это достаточно. А вот если бы было число побольше, я бы может и денег выделила бы другой количество. Но тут все приходит с опытом.
Если результаты теста понравились, то можно нажать "создать робот". У меня при этом в меню переносятся значения параметров из теста, но надо только повторно установить число лотов. Ну и дальше его надо запускать, каждый день...
Какие доходности показывают роботы я уже рассказывала, одним словом - разные. Бывают хорошие периоды, бывают плохие. Робот - это не депозит, чтобы гарантировать х% годовых. Стоит ли связываться с роботами каждому решать самостоятельно. Я могу сказать только, что роботы - это не совсем пассивный доход, поэтому не стоит рассчитывать, что вы их запустите и деньги потекут рекой. Нет! И обо всем об этом я писала в своих предыдущих рассказах, поэтому не буду повторяться.
Если вы надумаете открыть брокерский счет в Альфа Инвестициях, оставлю реферальную ссылку. При открытии инвестиционного счета по ней Альфа-Банк подарит сертификат на 1600 рублей в Золотое Яблоко! Чтобы было легче пополнять счет, стоит открыть дебетовую карту банка. Альфа-Банк дарит сертификат на 1200 рублей в Золотое Яблоко за открытие карты при совершении по ней покупки на 1000 рублей.
Приглашаю вас подписываться на мой телеграмм-канал. А еще Дзен предложил завести Премиум канал, доступ к статьям из которого будет доступен только по платной подписке. Вчера там вышла статья про кредитную карусель и карту Халва.