объемы и корреляция с VIX
1. "Объем > 90-й процентиля" – фильтр значимости паттерна
Что значит:
- Алгоритм сравнивает текущий объем торгов с историческими данными.
- 90-й процентиль – объем выше, чем в 90% случаев за выбранный период (например, за год).
Зачем нужно:
- Паттерны на аномально высоком объеме в 3.2 раза чаще приводят к сильным движениям.
- Пример:
Обычный "Молот" – 58% точности
"Молот" + объем > 90% – 79% точности
Как рассчитывается:
2. "Корреляция с VIX" – проверка рыночного контекста
Что такое VIX:
- Индекс волатильности S&P 500 ("индекс страха").
- > 30 пунктов – высокая нервозность рынка.
- < 15 пунктов – период застоя.
Как используется:
Пример корреляции:
- При VIX > 25:
"Поглощения" работают в 81% случаев
"Дожи" чаще приводят к развороту (67% vs обычные 49%)
Математическая проверка:
Алгоритм вычисляет коэффициент корреляции Пирсона между:
- Динамикой цены актива
- Изменениями VIX за последние 5 свечей
Формула: r = Σ[(X - X̄)(Y - Ȳ)] / √[Σ(X - X̄)² * Σ(Y - Ȳ)²]
где X = цена актива, Y = значение VIX
3. Почему это сочетание так эффективно?
Статистика от хедж-фондов:
- Паттерн + объем > 90% + VIX > 20:
Средняя прибыль на сделку: 2.8%
Процент успешных сделок: 76% - Без этих фильтров:
Прибыль: 1.1%
Успешность: 53%
4. Как применять в ручной торговле
Пошаговая инструкция:
- Найти свечной паттерн на графике.
- Проверить объем:
В TradingView: индикатор Volume Profile
Критерий: столбик объема выше 90% линий на профиле - Анализировать VIX:
Если зеленый (растет) – усиливает разворотные паттерны
Если красный (падает) – усиливает трендовые - Вход только при совпадении всех условий.
Где смотреть данные:
- Объемы: NASDAQ TotalView, Bookmap
- VIX: TradingView: VIX, Bloomberg Terminal
Вывод: "Умные" паттерны против слепой веры в свечи
Сочетание свечного анализа + объемов + VIX превращает классический Price Action в профессиональный инструмент. Запомните:
"Одинокий паттерн – это анекдот. Паттерн с подтверждением – торговая система."
🔹 Проверяете ли вы объем и VIX в своих сделках? Делитесь опытом!