Эффективное и неэффективное ценообразование
Прежде чем приступить к практическому использованию данного инструмента в торговле, необходимо понимать механику рыночного баланса и дисбаланса в целом.
Термины, связанные с понятием FVG
Баланс (balance) – равновесие.
Дисбаланс (imbalance, imb) – отсутствие равновесия. В контексте трейдинга – ценовая неэффективность.
Fair Value Gap (FVG) – графический паттерн, указывающий на ценовой дисбаланс.
Ребаланс (rebalance) – процесс перекрытия рыночного дисбаланса. Ре-тест зоны FVG.
IOFED (Entry Drill) – ретест FVG “заколом” без теста 50% зоны FVG.
0,5 – перекрытие 50% FVG.
Full Fill – полное перекрытие зоны FVG.
Основа любого рынка, будь то криптовалютного, форекс или фондового рынка - построена на свободных рыночных отношениях, где преобладает спрос и предложение (покупатели и продавцы).
Чтобы кто-то мог покупать - кто-то должен продать и наоборот. Соответственно, количество ордеров на покупку и продажу должно находиться в равновесии.
На некоторых ценовых уровнях мы видим незначительное преимущество покупок продаж, что заставляет рынок плавно двигаться в восходящем направлении.
Во время рыночного баланса мы не видим резких импульсных движений в одну из сторон, а в ордербуке количество ордеров на покупку и продажу примерно равная. Дисбаланс (Imbalance, imb) – ценовая неэффективность вызвана импульсным движением цены вследствие аномального преимущества спроса/предложения на ценовом уровни, в результате чего происходит резкое движение цены, которое и образует дисбаланс. Чаще эти аномалии происходят за счет срабатывания заявок крупных участников рынка с большими объемами.
Как упоминалось выше, дисбалансы в основном формируются внутри импульсов и чаще всего по структурному движению цены. Когда наступает момент коррекции, цена активно балансирует и перекрывает зоны дисбаланса (FVG). Этот процесс принято называть ребалансом.
При восходящем движении – наиболее сильными зонами можно считать FVG в Discount.
При нисходящем движении – наиболее сильными зонами можно считать FVG, находящиеся в Premium.
Контекст использования
Мы не можем точно предсказать, какой уровень будет тестировать цена, поэтому FVG в большей степени будет использоваться как определенная зона интереса, внутри которой, на младшем таймфрейме, мы будем ожидать слома и подтверждения рыночной структуры в качестве подтверждения идеи, а также будем понимать, будет ли разворот или цена полностью пройдет через FVG без реакции.
Фрактальность FVG
На рынке часто будут встречаться моменты, когда на графике будут находиться несколько стоящих рядом зон FVG, и нам будет достаточно сложно определить какую из этих зон следует использовать.
В таком случае нам необходимо просто перейти на старший таймфрейм и найти цельный FVG, выделяем его и используем. Например, на 1ч тф у нас 2 FVG, а на 4ч один, предпочтение мы отдаем старшему тф.
Вывод
Все естественные процессы стремятся находиться в равновесии (балансе), в том числе и рынки, они построены на принципах взаимного обмена и человеческой психологии
Дисбалансы являются очень важной частью рынка, ведь они указывают на отсутствие равновесия, что скорее всего говорит о присутствии крупных
участников на рынке.
FVG – является графическим отображением зоны незаполненных ордеров во время дисбаланса, которые, в свою очередь, в дальнейшем заставляют цену останавливаться или формировать разворот. Мы будем использовать этот инструмент в разных контекстах и формациях, а также не раз будем возвращаться к нему в следующих темах, где уже будем рассматривать FVG как зону интереса и точку входа в позицию.