Доброе время суток! Хорошая новость я вернулся.
Начну с GAZP
Эта часть работает уже скоро как год. Напомню я купил акции в пропорции со фьючерсом на уровне 164,24 и продал опцион CALL центральный страйк. За это время несколько раз выходил на поставку фьючерса и после коррекции рынка к уровням сбора снова продавал опционы!
Принцип тот же.
Это самый неудачный сбор! Нашлась недоработка в стратегии а именно точно не стоит удваиваться!
Позже сделаю видео, где постараюсь рассказать еще об одной проблеме стратегии.
В целом за год эта стратегия находится в минусе.
Переходим к статистической стратегии на индекс RTS.
На самом деле это остаток от календаря.
Собрать целиком конструкцию не получилось большие спред ( пожадничал ) в итоге лишился части прибыли
Жду рынок, а именно индекс RTS в районе 100000. Может напрасно :) но время еще есть, у меня более 30 дней.
Стратегия показала себя очень хорошо!
В целом по портфелю я на 65% в акциях и 25% в облигациях, остальные в кэше и на ФОРТСе.