Сейчас часто говорят о возможных черных лебедях. Давайте поговорим и мы и попробуем разобраться что это такое
Теория или концепция черного лебедя, представляет собой метафору, описывающую неожиданное событие, оказывающее значительное влияние и часто неправильно объясняемое задним числом в свою пользу. Этот термин основывается на латинском выражении, говорившем о том, что черные лебеди не существуют. Оно использовалось до 1697 года, пока голландские моряки не обнаружили черных лебедей в Австралии. После этого термин стал символизировать непредсказуемые и значительные события.
Концепция, разработанная Нассимом Николасом Талебом в 2001 году, объясняет:
1. Непропорционально большое влияние редких, громких и трудно предсказуемых событий, выходящих за рамки обычных ожиданий, в различных сферах, таких как история, наука, финансы и технологии.
2. Невозможность точно оценить вероятность значимых редких событий с помощью научных методов, что обусловлено природой малых вероятностей.
3. Психологические предвзятости, мешающие людям как индивидуально, так и коллективно осознать неопределенность и важность редких событий в истории.
«Теория черного лебедя» Талеба акцентирует внимание на статистически неожиданной значимости событий с большими масштабами и последствиями, а также их определяющей роли в истории. Такие экстремальные события в совокупности оказывают значительно большее влияние, чем обычные. Более подробно в научной монографии «Тихий риск» Талеб математически описывает проблему черного лебедя как возникающую из использования вырожденной метавероятности.
С точки зрения автора, практически все важные научные открытия, исторические и политические события, а также достижения в искусстве и культуре можно отнести к категории «чёрных лебедей». К таким событиям относятся, например, развитие и распространение Интернета, Первая мировая война, распад Советского Союза, атака 11 сентября и мировой экономический кризис. Талеб также подчеркивает, что человечество не в состоянии эффективно предсказать своё будущее, а уверенность в своих знаниях превышает сами знания.
Фраза «чёрный лебедь» берет свое начало от латинского выражения, впервые использованного римским поэтом II века Ювеналом, описывающем что-то редкое, звучащее как «rara avis in terris nigroque simillima cygno» («птица, столь же редкая в мире, как черный лебедь»). В те времена римляне считали, что черные лебеди не существуют.
Эта метафора подчеркивает хрупкость любых систем мышления: как только опровергается один из основополагающих принципов, выводы данной системы могут быть опровергнуты. Наблюдение черного лебедя ставит под сомнение логику всех рассуждений, основанных на предположении о мире, где существуют только белые лебеди.
Во время XVI века в Лондоне эта фраза использовалась как выражение невозможного. Во время этого периода существовало общее мнение, что все лебеди должны быть белыми, так как все исторически задокументированные случаи касались лишь белых птиц. В рамках этого контекста черный лебедь представлялся как нечто невозможное или несуществующее.
Тем не менее, в 1697 году голландские исследователи во главе с Виллемом де Вламингом стали первыми европейцами, увидевшими черных лебедей в Западной Австралии. С этого момента термин стал обозначать идею о том, что то, что кажется невозможным, может быть в конечном итоге опровергнуто. Талеб также отмечает, что в XIX веке Джон Стюарт Милль использовал концепцию черного лебедя как новый термин для обозначения фальсификации.
В книге 2001 года «Одураченные случайностью» Талеб анализирует финансовые события как «черные лебеди». Его последующая работа 2007 года «Черный лебедь» расширяет эту метафору на события за пределами финансовых рынков. Талеб рассматривает большинство значительных научных открытий, исторических событий и художественных достижений как «черные лебеди» — непредсказуемые и зачастую случайные
Согласно критериям автора:
- Событие воспринимается как неожиданное (для наблюдателя).
- Оно имеет значительное влияние.
- После первого зарегистрированного случая событие переосмысливается в ретроспективное, как будто его можно было предугадать; это значит, что соответствующие данные уже существовали, но не были учтены в программах по снижению рисков. То же касается и индивидуального восприятия.
По мнению Талеба, пандемия COVID-19 не является черным лебедем, так как вероятность глобальной пандемии была довольно высокой. Вместо этого она определяется как белый лебедь — такое событие имеет серьезные последствия, но его характеристики соответствуют статистическим данным.
Как справиться с черными лебедями
Главная задача книги Талеба заключается в том, чтобы не пытаться прогнозировать непредсказуемые события, а вместо этого создать устойчивость к негативным происшествиям и при этом использовать позитивные события. Талеб подчеркивает, что банки и торговые компании сильно подвержены рискам, связанным с событиями типа «черный лебедь», и могут нести непредсказуемые убытки. В контексте бизнеса и количественных финансов, он критикует широкое использование нормального распределения, применяемого в финансовой инженерии, называя это «Великим интеллектуальным мошенничеством». Концепция устойчивости становится центральной темой его последующей работы «Антихрупкость: вещи, которые выигрывают от беспорядка».
Во втором издании «Черного лебедя» Талеб излагает «Десять принципов общества, устойчивого к черным лебедям».
Он также отмечает, что событие черного лебедя зависит от точки зрения наблюдателя. Например, то, что может стать сюрпризом для индейки, не удивляет ее мясника; следовательно, цель состоит в том, чтобы «избежать быть индейкой», определив области уязвимости, с целью «превратить черных лебедей в белых».
Эпистемологический подход
Талеб утверждает, что его концепция черного лебедя отличается от более ранних философских трактовок, особенно в области эпистемологии, связанной с такими мыслителями, как Дэвид Юм, Джон Стюарт Милль и Карл Поппер. Он описывает явление с определенными статистическими характеристиками, названное им «четвертым квадрантом».
Суть проблемы Талеба заключается в эпистемических ограничениях, встречающихся в областях, связанных с принятием решений. Эти ограничения двояки: философские (математические) и эмпирические (известные человеку) эпистемические предвзятости. Философская сторона проблемы связана с нехваткой знаний о редких событиях, которые не отражены в предшествующих данных и, следовательно, требуют прочной априорной теории. В этом контексте предсказания становятся все более зависимыми от теорий, когда вероятность события мала. В «четвертом квадранте» знания отличаются неопределенностью, а последствия значительны, что требует более надежных методов анализа.
По мнению Талеба, предшествующие ему мыслители, занимающиеся концепцией невероятного, такие как Юм, Милль и Поппер, сосредоточились на проблемах индукции в логике, особенно на выводах, основанных на конкретных наблюдениях. Центральной и уникальной особенностью черного лебедя по Талебу является его серьезное влияние. Он утверждает, что многие значимые исторические события являются результатом неожиданностей, при этом люди впоследствии объясняют их объяснимыми причинами.
Одна из проблем, которую Талеб называет игровым заблуждением, заключается в ошибочном утверждении, что случайности, с которыми мы сталкиваемся в жизни, подобны структурированным случайностям в играх. Этот вывод основан на предположении, что неожиданное можно предсказать, ориентируясь на статистические вариации, основанные на предыдущих наблюдениях, особенно когда предполагается, что эта статистика представляет выборки из нормального распределения.
Талеб утверждает следующее:
"Меня не особенно интересует обыденность. Чтобы понять темперамент, этику и элегантность человека, необходимо наблюдать за ним в условиях испытаний, а не в обычной повседневной жизни. Можем ли мы адекватно оценить преступника, опираясь только на его поведение в обычные дни? Или на здоровье, не учитывая тяжёлые заболевания и эпидемии? Действительно, нормальное часто несущественно. Большинство событий в социальной жизни возникают из редких, но последовательных потрясений и скачков, в то время как изучение социальной жизни обычно сосредоточено на «нормальных» аспектах, особенно с применением методов, основанных на «колоколообразной кривой», которая зачастую ничего не говорит. Почему так? Потому что колоколообразная кривая игнорирует серьезные отклонения и не может с ними справиться, однако всё равно даёт нам уверенность в том, что мы контролируем неопределенность." Это явление Талеб называет — Великая Интеллектуальная Обманка.
В более широком смысле, теория принятия решений, опирающаяся на фиксированную вселенную или модель возможных исходов, игнорирует и минимизирует влияние событий, выходящих за рамки модели. К примеру, простая модель ежедневной доходности фондового рынка может учитывать экстремальные колебания, такие как Черный понедельник 1987 года , но не в состоянии смоделировать падение рынков после атак 11 сентября 2001 года. В результате Нью-Йоркская фондовая биржа и Nasdaq закрывались до 17 сентября 2001 года, что стало самым длительным закрытием со времён Великой депрессии. Фиксированная модель рассматривает «известные неизвестные», но игнорирует «неизвестные неизвестные», упомянутые Дональдом Рамсфелдом.
Этот термин появился в статье New Yorker 1982 года, посвященной аэрокосмической отрасли, где приводился пример усталости металла, ставшей причиной катастроф авиалайнеров Comet в 1950-х годах.