Любой профессиональный трейдер скажет, что главное в его работе – это контроль рисков. Начинающие пропускают эту информацию мимо ушей и хотят лишь чтобы им показали точки входа в сделку.
Точка входа – это лишь частная деталь работы трейдера. Главное – это контроль рисков. Вся работа трейдера строится от риска. Не понимая правил управления риском, невозможно правильно войти в сделку. Контроль рисков – это фундамент на котором строится вся работа трейдера. Всё остальное лишь нанизывается на ось знаний о рисках.
Начинать изучать трейдинг необходимо с изучения именно этой темы.
Суть успешного управления риском сводится к максимальному уменьшению возможных рисков. Всё очень просто.
Профессиональным трейдером считают того, кто способен получать прибыль, имея просадку не более 10% от капитала и не более 5% за день. Трейдеру, который способен показать такие результаты, очень многие готовы предоставить деньги в управление.
Риск может быть меньше, но не может быть больше. Если трейдер потерял 10% от капитала – он не профессионал. 10% от капитала и 5% дневной просадки – это грань между дилетантом и профессионалом.
Именно от этих цифр и стоит отталкиваться, строя алгоритм торговли.
Простая математика.
Чтобы уложиться в эти рамки риска можно открывать сделку со стопом максимум 4,9%. При таком риске на сделку есть вероятность сохранить капитал от убытка в 10% в течение двух дней, если в день совершать по одной сделке и закрывать по стопу. То есть такая стратегия позволяла бы совершить лишь две убыточные сделки. Вероятность того, что трейдер получит три подряд убыточные сделки очень высока. Значит для профессиональной торговли требуется торговать с меньшим риском.
В интернете можно найти исследования, которые говорят, что всегда имеется большая вероятность того, что произойдёт 8 убыточных подряд.
Простой расчёт даёт нам размер оптимального риска для сделки не более 1%. В этом случае, возможна стратегия в которой возможны 9 убыточных сделок подряд и условия профессионализма не будут нарушены. То есть 9 убыточных сделок подряд дадут 9% убытка. Это максимально большой приемлемый убыток.
Расчёт размера входа
В пунктах размер стопа может быть любым. Нужно лишь пересчитать это количество пунктов в количество лотов, необходимых для данной сделки.
Для этой цели есть специальные программы. Например, для Метатрейдера можно использовать Trade Assistant
О том, что такое пункт и сколько он стоит можно прочитать тут
Риск и цель.
Кроме размера стопа на размер риска, как это ни странно на первый взгляд, влияет и размер цели (Take Profit)
Во всех рекламах обычно пишут, что соотношение риска к прибыли должно быть не менее 1:2 лучше если 1:4. Тогда, якобы, есть возможность зарабатывать при 40% угаданных входов
При этом мало кто говорит о том, что достичь цели 1:1 в разы проще чем даже 1:2 не говоря уже об 1:5. Попросту говоря, цель на расстоянии 1:1 будет достигаться намного чаще чем в 50% случаях даже при самой мало-мальски разумной стратегии.
То есть стратегия с целью 1:1 имеет гораздо выше шанс быть прибыльной, имея даже незамысловатую логику. Если же к ней ещё добавить хорошо продуманную логику, то процент выигрышных сделок легко довести до 80%
Умники могут говорить, что движение на расстояние 1:1 (особенно если это в пунктах будет 10 - 15) – это просто шум рынка. А они, типо, хотят угадать движение рынка. У каждого свои цели. Если цель угадать движение, то, конечно этот метод не годится. Если же цель – заработать деньги, то это как раз то, что нужно.
На 10 - 15 пунктов цена легко ходит всегда. Как называть это движение – шумом или трендом – не имеет значения. Значение имеет лишь то, что такое движение легче поймать.
Посмотрите ролик с объяснением на реальном графике:
------------------------------------------------
Посмотрите ещё примеры реальной торговли
----------------------------------------